量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2022-10-17 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：鸡蛋(11.93%)，甲醇(8.45%)，PVC(8.12%)。 减少：不锈钢(-7.08%)，沪镍(-5.85%)，菜粕(-5.63%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103100 2021/122022/22022/42022/62022/82022/10 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：鸡蛋(11.93%)，甲醇(8.45%)，PVC(8.12%)。 减少：不锈钢(-7.08%)，沪镍(-5.85%)，菜粕(-5.63%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：甲醇(12.62%)，PVC(12.15%)，螺纹钢(7.94%)。 减少：不锈钢(-7.49%)，石油沥青(-3.50%)，沪深300股指期货(-3.38%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：豆粕，玉米，硅铁，棉纱，锰硅。多头持仓减少，空头持仓增加：尿素，菜油，棉花。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量 注册仓单增减 贵金属黄金 28.4-0.9% 111.1-1.0% 13.7 -33.1% 534.8 -33.2% 3,10827 沪银 86.6 2.3% 68.7 1.5% 97.7 1.5% 642.1 0.7% 1,451,40416,384 沪铜 44.5 -2.1% 168.2 -2.6% 20.3 -21.6% 636.4 -21.4% 72,61247,024 国际铜 1.9 -3.7% 6.7 -2.9% 1.9 -27.1% 53.3 -26.5% 7,433503 沪锌 23.6 -1.8% 40.7 -1.9% 23.7 -16.5% 289.4 -16.4% 42,08025,751 有色金属 沪铝 36.3 -6.5% 41.3 -7.2% 35.7 -21.7% 330.2 -22.0% 111,94318,530 沪镍 11.0 -5.3% 37.2 -5.7% 14.5 -11.6% 261.4 -11.8% 2,564-30 沪锡 9.4 4.3% 22.4 3.1% 13.7 0.9% 232.9 -0.4% 2,37134 沪铅 10.0 0.5% 10.9 0.4% 5.5 -1.9% 41.8 -1.9% 57,1812,421 铁矿石 124.1 3.4% 110.2 1.6% 78.5 23.8% 539.1 21.7% 3,000- 螺纹钢 266.6 5.8% 127.2 4.6% 272.6 46.0% 1,001.6 44.2% 105,967- 热轧卷板 117.9 4.4% 57.0 3.3% 65.1 39.3% 241.2 37.9% 194,663-4,124 黑色建材 不锈钢 13.2 0.8% 15.7 1.9% 15.5 -33.0% 132.1 -32.2% 7,750182 焦煤 7.8 1.5% 19.0 -0.3% 7.5 59.8% 94.1 57.0% -- 焦炭 4.3 0.6% 23.3 -2.0% 4.9 65.1% 132.9 61.0% 550- 锰硅 33.3 0.9% 14.6 0.3% 18.8 16.3% 68.4 15.8% 14,353-471 硅铁 41.2 -0.4% 20.2 -2.1% 30.8 -0.6% 126.4 -2.7% 5,612-153 化工能源软商品油脂油料农产品金融 动力煤 聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖 棉花纸浆20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债2债 0.00.0% 67.71.2%79.22.1%23.36.3% 229.87.6% 60.62.8%81.0-2.8% 279.8-1.0% 25.93.1% 142.911.9%113.21.8% 0.2-3.3% 20.02.1%85.01.8%55.51.7% 5.4-6.8% 81.97.7%12.46.4%11.6-2.3%69.30.8%95.10.6%35.70.5% 9.32.0% 17.0-0.4% 6.6-6.8% 74.0-1.7% 248.7-3.4% 32.0-0.1%72.2-4.4%69.8-1.0% 131.1-0.4% 29.70.8% 7.91.6% 22.92.2% 3.52.4% 39.01.4%10.00.0%31.6-3.7%17.3-4.8%12.6-2.2%19.4-0.2%12.5-0.1% 6.41.7% 0.0 29.333.511.649.429.447.054.333.346.930.7 0.07.6 37.315.854.332.915.7 8.2 27.653.135.5 9.2 11.8 3.3 62.6 101.7 31.820.364.745.224.942.2 9.42.4 10.4 191.1528.6239.0117.539.315.36.4 0.0%0.6%1.3%6.3%6.7%1.9% -3.9%-0.5% 3.6% 10.4% 1.1% -3.0%-1.2% 1.0%2.6% -8.0%5.7%3.6%-3.1%1.7%0.4%-0.1%2.2%-0.1%-7.4%-2.1%-3.8%-0.5% -5.3%0.0% -0.1% 3.9%0.5%2.0%1.4%1.5%0.8% -3.1% -5.0% -2.5%-0.2%-0.1% 1.7% - 55.065.541.2 182.7 37.467.9 222.2 25.7 147.0 82.4 0.2 19.0 133.3 28.015.587.817.012.833.870.427.6 4.6 16.013.384.9 158.2 49.492.095.448.927.6 2.9 10.7 1.2 17.5 5.79.38.35.85.63.92.7 #DIV/0! 27.4%18.7%31.4%14.2%15.6%19.5%16.6% 1.6% 35.5%33.5% 5.4% 21.9%28.0%-1.3% 5.3% 19.4%33.1% -20.9% -32.2% -7.7% -15.8% -6.3%13.3% 6.2% -6.2% 3.0% 12.7%19.8% -19.9% -8.0%30.5% -13.5% 2.8% -8.0% -24.2%-15.7%-18.6%-20.3%-23.1% -34.5% -30.4% -35.4% - 216.2251.9171.0491.2150.8263.1601.2330.7438.2247.9 0.289.4653.399.51,037.9233.5165.560.7191.3483.6183.544.392.674.7799.6652.6548.9288.7734.9140.0230.9107.148.76.951.4723.11,114.7948.1444.7566.2397.7556.6 #DIV/0! 26.8%17.9%31.6%12.3%14.6%18.1%15.1% 2.0% 33.8%32.4% 5.4% 17.8%27.1%-2.3% 3.7% 17.0%29.9% -21.5% -31.9% -7.9% -16.2% -6.0%13.1% 5.3% -6.5% 3.1% 11.5%18.6% -19.1% -7.9%34.6% -14.6% 2.3% -9.0% -24.3%-14.7%-18.0%-20.3%-23.3% -34.5% -30.4% -35.4% --3,678- 3,0471,001 320- 7,118- 17,589-11335,560- 8,6107,000 286,1301,340 7,9321,727 506467210- 2,257-1502,6761956,000- 4,251,000-2,680- 7,541-15 52,530-12,703-10 6,746-115 227,5116346,831-8066,274-100--11,170-18,362- 1,107-50 700- 1,200-93,664--------- 18,957-30 -------------- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -2,485 -2,165 -1,642 -2,147 -1,336 -639 沪银 5,147 13,706 2,490 12,089 3,759 9,873 沪铜 -3,176 -2,025 -2,302 -1,432 -3,534 -2,486 沪锌 -4,406 -1,286 -3,321 -1,900 -3,757 -743 有色金属 沪铝沪镍 -11,254 -4,225 -5,583-1,876 -11,396 -4,051 -4,414-1,737 -11,887 -3,165 -1,328328 沪锡 700 2,622 -236 1,828 -479 1,587 沪铅 1,612 1,454 1,343 2,666 -21 2,239 铁矿石 6,542 15,989 8,381 9,750 493 3,929 螺纹钢 57,395 107,723 26,317 100,719 17,550 88,089 热轧卷板 33,875 17,559 25,636 22,159 18,863 21,518 黑色建材 不锈钢 焦煤 -3,352960 -3,994 1,686 -3,414-34 -3,563706 -3,068425 -623-102 焦炭 1,235 876 61 111 66 327 锰硅 1,839 -2,904 -1,017 -712 -1,296 -1,516 硅铁 1,468 -557 3,935 -885 2,405 -2,054 动力煤 - - - - - - 聚乙烯 -5,684 -11,193 -3,854 -4,585 -4,001 -4,116 聚丙烯 6,905 6,435 7,614 3,077 7,938 4,211 苯乙烯 9,419 8,078 6,917 3,002 6,388 1,958 甲醇 112,552 166,153 92,063 149,096 79,944 125,771 乙二醇 14,406 21,151 9,348 16,795 2,798 10,389 化工 石油沥青 PTA -9,613 -17,512 -15,379-29,960 -8,536-7,522 -12,784-28,848 -5,161-151 -4,783 -14,267 橡胶 4,851 5,544 4,602 5