量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2022-08-04 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：焦煤(46.64%)，燃油(14.85%)，中证1000股指期货(9.66%)。减少：LPG(-4.61%)，豆二(-3.75%)，甲醇(-3.53%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103100 2021/92021/112022/12022/32022/52022/7 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：焦煤(46.64%)，燃油(14.85%)，中证1000股指期货(9.66%)。减少：LPG(-4.61%)，豆二(-3.75%)，甲醇(-3.53%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：焦煤(54.61%)，中证1000股指期货(12.58%)，燃油(10.62%)。减少：沪铅(-4.62%)，豆一(-4.34%)，沪镍(-3.71%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：10年期国债期货，沪铜，2年期国债期货，豆一，锰硅，焦炭，沪锡，PTA。 多头持仓减少，空头持仓增加：LPG，玉米淀粉，螺纹钢，铁矿石。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量 注册仓单增减 贵金属 有色金属 黄金沪银沪铜国际铜沪锌沪铝 28.5-0.7% 85.30.9% 42.31.0% 2.5-2.1% 23.22.4% 39.50.8% 110.4-1.2% 68.00.5% 153.6-0.3% 8.0-3.0% 38.42.1% 44.10.6% 15.9-26.4% 64.0-33.1% 22.7-16.3% 3.3-23.8% 19.9-33.0% 33.6-16.0% 613.9-26.7% 424.2-33.4% 674.1-17.1% 85.8-24.5% 234.7-33.1% 305.7-15.9% 3,171- 1,449,951-21,663 4,853-298 803200 64,380-1,475 59,631- 沪镍11.4 沪锡11.0 .2% -3 1.0% 37.1-3.4% 29.51.1% 12.8-16.3% 10.6-7.6% 220.4-16.5% 204.8-7.1% 9071 3,270-126 沪铅 8.3 -2.2% 8.9 -2.3% 4.1 -16.7% 30.7 -16.7% 57,032 -2,012 铁矿石 127.4 -0.5% 128.5 -4.1% 109.2 20.1% 801.2 15.9% 1,600 - 螺纹钢 301.5 0.5% 155.3 -1.3% 275.2 -1.1% 1,102.0 -2.8% 7,209 - 热轧卷板 117.2 -0.2% 60.3 -1.8% 60.0 -0.8% 238.2 -2.5% 1,182 - 不锈钢 9.8 3.7% 11.0 4.1% 12.2 8.9% 98.3 9.4% 4,695 - 焦煤 6.5 0.6% 16.1 -3.1% 8.3 -11.4% 104.7 -14.5% - - 焦炭 4.1 -3.6% 23.1 -5.9% 5.1 6.6% 145.7 4.2% 770 - 锰硅 31.1 0.1% 13.6 -2.2% 21.2 37.6% 76.7 34.7% 23,671 121 硅铁 37.7 2.3% 17.7 -0.2% 22.7 29.3% 89.0 26.2% 8,110 343 动力煤 0.0 -1.0% 0.0 -0.9% 0.0 -75.0% 0.0 -75.0% - - 聚乙烯 64.9 3.9% 28.2 2.4% 62.6 15.5% 247.7 13.6% 2,877 - 聚丙烯 71.9 2.3% 31.3 1.0% 71.4 10.2% 284.0 8.6% 3,175 - 苯乙烯 22.3 8.4% 11.6 6.5% 32.0 4.6% 137.2 2.8% - - 甲醇 218.8 -1.8% 44.7 -1.9% 185.6 -5.3% 471.6 -5.3% 4,462 - 乙二醇 57.8 8.6% 29.2 6.6% 45.5 5.4% 191.2 3.6% 15,556 -400 黑色建材 石油沥青 化工PTA橡胶PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油 能源燃油 LPG 95.22.1% 278.60.7% 26.63.7% 95.33.6% 110.91.5% 0.44.2% 14.42.0% 79.72.8% 65.62.7% 7.10.7% 59.07.9% 9.4-2.5% 57.61.9% 57.8-0.1% 33.23.4% 34.71.6% 31.21.7% 0.05.5% 6.60.9% 38.5-1.1% 18.91.7% 70.5-1.0% 27.55.6% 13.0-2.6% 67.0-4.1% 206.012.2% 32.318.4% 142.613.9% 104.6-19.4% 0.4-35.5% 8.620.2% 119.27.7% 31.926.8% 28.58.8% 113.87.4% 12.9-19.6% 277.1-4.4% 591.311.2% 399.218.6% 474.611.6% 325.5-19.2% 0.6-34.6% 37.920.0% 569.64.8% 115.425.8% 1,898.07.0% 354.65.2% 137.9-19.5% 85,540-2,880 25,521-726 255,8801,040 2,350- 303153 11- 373- 1,780760 2,0001,009 1,970,000- 3,860- 5,321- 低硫燃料油13.47.7% 9.44.7% 23.614.9% 113.011.4% 17,010- 软商品 油脂油料 农产品 金融 白糖棉花纸浆20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000 中证500沪深300上证5010债 5债 2债 76.41.1% 82.00.5% 39.4-2.4% 9.35.1% 17.2-0.7% 4.4-4.0% 59.31.3% 197.01.2% 29.83.0% 39.71.7% 66.14.3% 147.41.8% 29.05.0% 8.8-0.9% 20.01.0% 4.81.9% 19.41.3% 6.18.7% 33.2-0.1% 18.8-3.0% 10.02.3% 22.6-0.1% 13.2-1.1% 6.3-1.5% 30.00.4% 51.50.0% 40.1-4.0% 9.74.5% 12.4-1.9% 1.9-5.0% 50.8-0.7% 79.90.5% 31.71.2% 11.51.6% 62.22.1% 49.41.3% 25.25.2% 44.3-1.7% 7.40.5% 3.83.2% 5.40.6% 124.98.0% 561.7-0.5% 276.2-2.5% 98.83.3% 45.6-0.2% 16.1-1.2% 6.4-1.5% 38.5-26.1% 49.9-25.4% 37.223.2% 6.641.5% 14.6-1.1% 5.81.0% 104.816.4% 93.7-1.9% 43.720.4% 47.31.5% 122.0-7.4% 36.1-7.0% 17.497.0% 2.1-7.5% 9.414.9% 2.059.9% 11.2-4.0% 5.49.3% 11.7-7.1% 9.2-16.1% 6.07.5% 9.816.1% 7.960.3% 3.23.0% 216.1-26.8% 349.5-27.9% 258.821.0% 68.140.9% 89.1-2.4% 28.00.0% 1,011.414.3% 353.6-2.5% 503.518.3% 129.71.6% 962.5-9.3% 97.4-7.2% 150.797.5% 69.0-8.1% 38.814.3% 12.263.4% 34.5-4.6% 740.17.3% 1,421.7-8.4% 1,130.8-16.4% 493.77.8% 991.016.3% 807.660.5% 645.93.1% 34,255-689 14,024-36 279,640839 66,347-403 5,593- -- 11,276- 8,5501,500 168- 542- 600-700 146,566-1,650 -- -- 20- 12,279-63 -- -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -389 -2,075 -526 -2,052 53 -1,627 沪银 4,858 5,665 5,070 3,470 9,356 3,547 沪铜 4,338 -400 2,679 -888 1,791 -830 沪锌 2,413 216 1,114 664 611 215 有色金属 沪铝沪镍 6,423 -1,849 3,061 -2,276 851-1,520 1,209 -1,401 383-1,311 -664-1,679 沪锡 1,278 -627 1,299 -199 953 -909 沪铅 -974 -2,173 56 -1,935 -124 -1,475 铁矿石 -2,604 3,218 -6,726 13,832 -12,258 4,765 螺纹钢 -14,169 9,759 -14,694 4,925 -31,814 558 热轧卷板 -1,292 -4,576 5,063 -2,659 907 -1,199 黑色建材 不锈钢 焦煤 2,465 10,870 3,577 12,428 1,9667,433 2,1128,655 9024,849 1,6855,263 焦炭 389 -431 -48 28 -177 346 锰硅 1,676 -4,959 199 -3,611 235 -4,602 硅铁 6,253 5,415 2,864 -1,464 1,413 -517 动力煤 -1 -1 - -1 - -1 聚乙烯 14,469 10,253 8,293 13,843 9,851 12,629 聚丙烯 28,889 25,025 23,856 16,852 14,879 15,672 苯乙烯 4,898 9,071 4,312 7,902 2,096 4,494 甲醇 -49,991 -25,500 -37,137 -14,994 -21,138 5,670 乙二醇 20,317 21,810 10,361 19,650 6,753 15,763 化工 石油沥青 14,705 13,529 11,850-3,335 13,693-5,714 5,8073,687 10,41115,796 PTA 4,429 -2,4