量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2022-08-11 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：燃油(20.95%)，沪镍(17.50%)，沪锡(13.34%)。 减少：国际铜(-17.00%)，不锈钢(-8.05%)，低硫燃料油(-5.48%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2021/102021/122022/22022/42022/6 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：燃油(20.95%)，沪镍(17.50%)，沪锡(13.34%)。 减少：国际铜(-17.00%)，不锈钢(-8.05%)，低硫燃料油(-5.48%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：沪镍(10.25%)，豆一(10.23%)，沪锡(9.95%)。 减少：国际铜(-17.85%)，不锈钢(-7.32%)，甲醇(-4.44%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：热轧卷板，乙二醇，螺纹钢，玻璃，菜油，焦炭，纯碱。 多头持仓减少，空头持仓增加：沪铜，2年期国债期货，豆油，豆粕，沪铝，沪银， PVC，锰硅。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量 注册仓单增减 贵金属黄金 28.9-0.1% 113.4-0.3% 12.112.5% 472.512.2% 3,171- 沪银84.7-0.5% 沪铜42.40.0% 69.2 160.4 0.0% 2.1% 60.85.5% 25.516.4% 411.45.8% 790.217.8% 1,457,099-8,395 4,973920 国际铜 2.1-4.2% 7.3-0.9% 3.18.6% 86.59.8% 6,3501,227 沪锌 有色金属沪铝 26.23.8% 40.4-0.6% 46.4 46.7 6.4% 1.3% 30.0-4.6% 32.22.0% 375.9-3.1% 301.32.1% 62,9396,426 75,2397,201 沪镍12.89.2% 沪锡11.58.5% 沪铅8.8-2.1% 41.713.3% 31.810.3% 9.5-0.4% 19.539.7% 13.825.7% 5.2-18.6% 335.744.4% 274.127.5% 39.4-19.0% 2,260247 2,829-56 61,685303 铁矿石螺纹钢 126.90.6% 307.20.4% 128.1 160.1 1.5% 热轧卷板 119.0 -0.3% 62.0 -0.1% 57.8 22.2% 232.2 22.3% 18,609 - 黑色建材不锈钢 9.2 -6.7% 10.0 -6.3% 13.3 21.0% 102.9 21.3% 4,514 - 焦煤 6.3 -2.2% 15.4 -2.7% 6.5 -6.8% 81.1 -7.3% - - 焦炭 4.0 -0.7% 22.7 -1.2% 4.5 7.5% 128.8 7.1% 770 - 锰硅 32.2 2.3% 14.3 3.0% 15.9 0.8% 58.3 1.5% 23,194 127 硅铁 38.4 4.3% 18.3 5.7% 24.2 27.7% 95.7 29.4% 8,143 254 动力煤 0.0 0.0% 0.0 1.1% 0.0 -88.9% 0.0 -89.0% - - 聚乙烯 63.9 -2.4% 27.5 -2.5% 48.8 -9.7% 190.7 -9.7% 2,956 195 聚丙烯 72.5 -1.7% 31.2 -1.6% 62.5 -8.4% 245.6 -8.2% 3,130 -18 苯乙烯 20.7 -1.0% 10.5 -0.9% 25.5 -10.5% 107.8 -10.4% - - 甲醇 227.2 -3.2% 44.5 -4.8% 186.2 -4.4% 453.4 -5.8% 4,462 - 乙二醇石油沥青 化工PTA 橡胶 PVC 60.7-0.9% 103.41.9%291.80.6% 27.10.8%92.30.6% 30.264.358.734.233.5 -0.8% 3.1%0.4%0.1%0.4% 52.170.9 239.3 21.7 120.1 -5.7%32.5% 8.4% -29.0% 9.5% 215.1297.5668.8276.2398.3 -5.6%33.5% 8.3% -29.4% 9.3% 14,65085,54019,737 255,320 4,294 -200 - -954 -50 20 玻璃 113.3 -2.3% 31.9 -2.9% 144.7 31.5% 452.0 30.7% 619 - 纤维板 0.4 -1.2% 0.0 -1.2% 0.1 -19.0% 0.1 -18.8% 11 - 尿素 15.1 -2.6% 6.4 -3.1% 9.6 -22.1% 43.3 -21.0% 883 - 纯碱 75.6 -1.4% 34.4 -2.1% 153.3 11.7% 721.7 11.4% 2,378 -97 短纤 72.7 1.8% 20.8 1.6% 29.0 3.0% 103.9 2.7% 2,000 - 原油 7.8 4.4% 77.2 4.5% 22.4 22.1% 1,495.9 22.1% 1,970,000 - 能源燃油 56.0 8.0% 27.1 10.0% 119.2 32.3% 386.5 35.0% 3,860 - LPG 11.6 -4.0% 15.1 -5.1% 19.1 4.8% 193.0 3.7% 5,321 - 低硫燃料油 12.1 -4.5% 8.6 -3.0% 18.9 38.5% 91.4 40.0% 7,010 - 白糖 76.9 -2.3% 30.1 -2.2% 40.6 1.4% 227.5 1.6% 33,647 -32 软商品棉花 82.2 -1.1% 52.9 0.1% 89.3 70.3% 651.9 73.0% 13,599 -80 0.2% 95.83.1% 282.121.4% 710.74.3% 1,142.621.3% 2,500-100 14,7272,406 纸浆 38.2 -0.4% 39.2 0.8% 29.4 27.3% 203.0 27.1% 281,545 1,472 20号胶 9.2 1.7% 9.8 1.3% 4.1 -12.2% 42.5 -13.2% 68,765 1,008 豆一19.78.9% 14.3 9.6% 11.739.4% 71.840.4% 5,463- 豆二豆油 油脂油料豆粕 4.5-3.0% 58.3-1.0% 201.9-0.3% 2.0-3.0% 51.3-0.6% 82.4-1.1% 5.19.5% 66.6-7.9% 110.231.8% 25.19.6% 658.7-7.6% 422.331.0% -- 11,276- 12,0003,000 菜油菜粕棕榈油 29.00.4% 40.91.8% 64.5-0.3% 31.2 11.9 65.1 0.4% 1.6% 0.8% 33.43.3% 51.718.9% 109.61.8% 390.33.5% 148.719.9% 928.82.9% 168- 955- 1,11313 玉米苹果 农产品生猪 141.4-0.9% 27.7-0.7% 8.6-1.3% 47.1-1.7% 24.1-0.7% 42.9-1.4% 43.1-16.7% 7.6-24.4% 1.93.9% 117.1-17.1% 66.0-24.5% 62.63.0% 136,746-2,045 -- -- 鸡蛋21.30.5% 7.8 0.4% 14.8-25.8% 60.1-25.6% 40- 红枣4.5-0.8% 3.5-0.7% 1.0-8.5% 6.1-8.7% 11,815-62 玉米淀粉中证1000中证500沪深300 金融上证5010债 5债 22.42.9% 6.21.6% 32.41.4% 19.42.9% 10.32.4% 22.92.3% 14.10.9% 6.1 133.5 575.9 292.4 103.7 46.4 17.2 2.1% 3.3% 3.7% 5.3% 4.8% 2.3% 0.9% 13.0-14.9% 3.88.9% 9.928.1% 11.235.7% 6.328.7% 9.68.8% 7.2-9.3% 39.4-15.5% 542.39.9% 1,259.129.7% 1,390.237.0% 524.230.0% 965.48.7% 727.7-9.4% 1,500- -- -- -- -- -- -- 2债6.7-0.4% 6.7-0.5% 4.22.6% 843.12.5% --资 料来源：同花顺iFind中信期货研究所 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 126 491 385 687 346 -54 沪银 -3,282 1,493 -3,455 2,002 -97 496 沪铜 -107 1,102 772 648 3,315 1,513 沪锌 5,139 5,565 4,427 5,375 3,796 5,201 有色金属 沪铝 -4,150 337 -2,139 8,870 1,1464,420 -2,562 6,949 -420 5,170 沪镍 12,572 6,698 沪锡 8,079 6,059 6,365 5,377 6,501 4,907 沪铅 -332 -1,509 578 -709 1,717 -1,219 铁矿石 2,760 19,640 -5,854 18,387 -3,199 5,672 螺纹钢 28,013 -10,781 23,887 1,249 16,271 13,751 热轧卷板 3,850 -5,540 2,561 -7,872 -1,279 -9,552 黑色建材 不锈钢焦煤 -2,973-129 -2,745-948 -1,039-347 -1,768-429 -992-629 -1,969-350 焦炭 279 -402 -453 83 -448 145 锰硅 -102 5,033 -22 1,826 -1,533 2,483 硅铁 14,584 12,766 4,298 6,515 3,831 5,516 动力煤 1 - - - - - 聚乙烯 -7,486 -5,886 -9,969 -6,212 -6,264 -4,682 聚丙烯 -8,198 -7,571 -6,702 -1,750 -4,355 439 苯乙烯 -2,190 -1,034 -3,737 -353 -2,753 57 甲醇 -45,449 -64,344 -21,468 -31,461 -30,787 -39,903 乙二醇 220 -1,721 766 1,053 248 3,244 化工 石油沥青 PTA 14,498569 12,21232,116 13,