央企主题ETF密集上报，创业板ETF份额持续增长

央企主题ETF密集上报，创业板ETF份额持续增长 研究结论 基金市场热点跟踪：1.央企主题ETF密集上报：2023年3月14日，9家头部基金公司上报了央企主题ETF。9只央企主题ETF主要跟踪三大指数，包括中证国新央企股东回报指数、中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数，其中，易方达、南方、银华申报的是中证国新央企科技引领ETF，汇添富、广发、招商上报的是中证国新央企股东回报ETF，嘉实、博时、工银瑞信上报的是中证国新央企现代能源ETF。9只央企主题ETF已获受理。截至2023年3月17日，市场已上市的央企主题ETF9只。 金融工程|动态跟踪 报告发布日期2023年03月19日 邱蕊021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 肖丽华xiaolihua@orientsec.com.cn 基金发行动态：本期，国内新成立基金共37只，较上期增加11只，股票型基金13只，混合型基金10只，债券型基金10只，国际（QDII）基金3只，FOF基金1只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集200.43亿元，较上期减少262.30亿元。其中，由张棪管理的长城鼎利一年定开募集规模最大，为20.10亿元。本期，国内新发行基金一共31只，较上期增加2只。其中，股票型基金11只，混合型基金10只，债券型基金5只，国际(QDII)基金2只，FOF基金1只，REITs基金2只，股票型基金发行数目最多。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.07%，混合型基金为-0.88%，债券型基金为0.07%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.17%，量化对冲产品为-0.24%。年初至今，普通股票型基金平均收益为1.23%，混合型基金为0.69%，债券型基金为0.86%。量化产品中主动量化产品平均收益为2.55%，量化对冲产品为0.14%。 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额增加4.73亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.51亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额赎回1.35亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均 成交额22.89亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额增加1.99亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额15.59亿元。4.中证1000ETF：上周中证1000ETF总份额增加8.91亿，华夏中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额15.18亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额增加55.64亿，易 方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额27.75亿元。6.科创50ETF： 上周科创50ETF总份额增加2.34亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额24.32亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额增加13.48亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.58亿元。8.MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCIA50ETF总份额赎回3.27亿，汇添富 MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额2.71亿元。9.非 宽基ETF：上周华宝中证医疗ETF份额增长最多15.97亿，国联安中证全指半导体 ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额15.32亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 国投瑞银李轩：坚定聚焦核心军工股，长期战胜国防军工指数：——《FOF系列研究之六十二》 保险资管获准开展ABS及REITs业务，创业板ETF份额增长较多 人工智能主题投资价值分析：——《FOF系列报告之六十一》 外商独资公募联博基金获准设立，首批新能源公募REITs获批 2023-03-14 2023-03-12 2023-03-10 2023-03-05 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 三、基金业绩表现3 3.1上周业绩5 3.2年初至今业绩6 四、场内基金动态8 风险提示10 一、基金市场热点跟踪 【央企主题ETF密集上报】2023年3月14日，9家头部基金公司上报了央企主题ETF。9只央企主题ETF主要跟踪三大指数，包括中证国新央企股东回报指数、中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数，其中，易方达、南方、银华申报的是中证国新央企科技引领ETF，汇添富、广发、招商上报的是中证国新央企股东回报ETF，嘉实、博时、工银瑞信上报的是中证国新央企现代能源ETF。9只央企主题ETF已获受理。截至2023年3月17日，市场已上市的央企主题ETF9只，具体明细如下： 图1：已上市央企主题ETF（截至2023/3/17） 数据来源：Wind，东方证券研究所 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1322只，共募集1.50万亿元；其中股票型基金新 成立268只，共募集1648.09亿元；混合型基金新成立387只，共募集1935.49亿元；债券型基 金新成立481只，共募集10535.61亿元；FOF基金共成立134只，共募集346.73亿元。具体如下： 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图3：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共37只，较上期增加11只，股票型基金13只，混合型基金10只， 债券型基金10只，国际（QDII）基金3只，FOF基金1只，股票型基金成立数目最多。新基金 共募集200.43亿元，较上期减少262.30亿元。其中，由张棪管理的长城鼎利一年定开募集规模 最大，为20.10亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了13只，共募集31.72亿元，其中被动指数型8只，普通股票型2只，增强 指数型基金3只。混合型基金成立了10只，共募集79.56亿元，8只偏股混合型，2只偏债混合 型。债券型基金成立了10只，共募集82.91亿元，其中3只被动指数型债券基金，7只中长期纯 债基金。国际（QDII）型基金成立了3只，其中2只为国际（QDII）股票型基金，1只为国际 （QDII）混合型基金。FOF基金成立1只，为债券型FOF基金，共募集2.40亿元。具体成立明细如下： 图4：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共31只，较上期增加2只。其中，股票型基金11只，混合型基金 10只，债券型基金5只，国际(QDII)基金2只，FOF基金1只，REITs基金2只，股票型基金发行数目最多。 新发行的11只股票型基金，其中9只被动指数基金，2只增强指数型基金。其中2只增强指数型基金分别跟踪中证800指数和创业板指数，9只被动指数基金主要跟踪港股通消费、大数据与人工智能、消费和中证500。新发行的10只混合型基金中4只为偏股混合型基金，6只偏债混合基金。新发行的5只债券型基金中，2只中长期纯债型基金，1只被动指数型债券基金，1只混合债券型二级基金，1只混合债券型一级基金。1只FOF基金为混合型FOF基金。2只国际(QDII)基金，分别为华宝海外科技A和天弘全球新能源汽车A。2只REITs为新能源REITs，分别为中航京能光伏REIT和中信建投国家电投新能源REIT，具体发行明细如下： 图5：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 代码 名称 基金经理 投资类型 认购起始日期 代码 名称 基金经理 投资类型 认购起始日期 018093.OF 国投瑞银顺意一年定开 敬夏玺 债券型基金 2023/3/13 508096.SH 中航京能光伏REIT 张为,褚西舒,侯明博 REITs 2023/3/14 016390.OF 易米研究精选A 王磊 混合型基金 2023/3/13 017065.OF 申万菱信价值臻选A 周小波 混合型基金 2023/3/15 016830.OF 广发恒裕一年持有A 邱世磊 混合型基金 2023/3/13 018134.OF 富国中证大数据产业联接A 牛志冬 股票型基金 2023/3/15 016792.OF 浙商汇金聚兴一年定开 程嘉伟 债券型基金 2023/3/13 016861.OF 华安沣荣一年持有A 吴文明 混合型基金 2023/3/15 018094.OF 博时中证机器人指数A 唐屹兵 股票型基金 2023/3/13 017467.OF 鑫元消费甄选A 刘俊文 混合型基金 2023/3/15 016968.OF 兴业中证500联接A 那赛男 股票型基金 2023/3/13 164212.OF 天弘全球新能源汽车A 胡超 国际(QDII)基金 2023/3/15 159691.OF 工银中证港股通高股息精选ETF 刘伟琳,史宝珖 股票型基金 2023/3/13 017298.OF 汇添富添添鑫多元收益9个月持有A 宋鹏 混合型基金 2023/3/15 017134.OF 博道和祥多元稳健A 陈连权 债券型基金 2023/3/13 018031.OF 华安中证数字经济主题联接A 苏卿云 股票型基金 2023/3/15 159676.OF 富国创业板增强策略ETF 王保合,牛志冬 股票型基金 2023/3/13 017985.OF 华夏中证800指数增强A 陈国峰 股票型基金 2023/3/15 016991.OF 广发招阳两年持有A 杨喆 FOF基金 2023/3/13 018130.OF 博时ESG量化选股A 刘钊 混合型基金 2023/3/16 159672.OF 博时中证主要消费ETF 唐屹兵 股票型基金 2023/3/13 501312.OF 华宝海外科技A 杨洋,周晶 国际(QDII)基金 2023/3/16 017853.OF易方达中证云计算与大数据主题联接 张湛 股票型基金 2023/3/14 016821.OF 华安添悦6个月持有A 舒灏,石雨欣 混合型基金 2023/3/17 017937.OF易方达中证医疗联接A 张湛 股票型基金 2023/3/14 016828.OF 永赢佳瑞12个月持有A 卢绮婷,黄韵 混合型基金 2023/3/17 017690.OF银华顺璟6个月定开 瞿灿 债券型基金 2023/3/14 018103.OF 易方达中证港股通消费主题联接A 刘树荣 股票型基金 2023/3/17 017888.OF上银同业存单指数7天持有 楼昕宇 债券型基金 2023/3/14 016824.OF 嘉实方舟一年持有A 张庆平,顾晶菁 混合型基金 2023/3/17 508028.SH中信建投国家电投新能源REIT 孙营,刘志鹏,徐程龙 REITs 2023/3/14 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-1.07%，混合型基金为-0.88%，债券型基金为0.07%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.17%，量化对冲产品为-0.24%。 图6：上周各类型基金平均收益 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图7：上周各类型基金累计收益 排