量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-05-05 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1869.63亿元（商品），1177.11亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 摘要： 119 180 115 111 140 当日持仓保证金为：1869.63亿元（商品），1177.11亿元（金融）。当日增量：-131.49亿元（商品），-188.41亿元（金融）。 三日增量：+22.26亿元（商品），-151.90亿元（金融）。五日增量：-23.74亿元（商品），-174.02亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：沪锌、焦炭、PTAK线收阴对应资金流入：苹果 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：PVC、甲醇日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：豆一、菜粕、棕榈油、棉花、白银 K线收阳对应资金流出：沪锌、焦炭、PTAK线收阴对应资金流入：苹果 K线收阴对应资金流出：PVC、甲醇 107 103 2022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 1400 44% 3400 1350 1300 42% 3200 1250 40% 3000 1200 1150 38% 2800 1100 36% 2600 1050 1000 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种 1日涨跌幅 振幅 活跃度 5日涨跌幅 菜粕 2.34% 3.60% 1.17 3.55% 焦炭 2.17% 4.34% 0.82 -3.28% 棕榈 1.92% 2.38% 1.23 -0.11% 焦煤1.91%5.47%1.13-8.52% 连豆1.80% 郑棉1.71% 沪银1.54% 豆粕1.32% 纸浆1.29% 棉纱1.07% TA0.97% 沪锌0.88% 豆二0.65% 沪金0.56% 红枣0.48% 菜油0.43% 玻璃0.35% 硅铁0.32% 郑糖0.29% 热卷0.28% 乙二醇0.28% 螺纹0.19% 动煤0.00% #DIV/0! 2.59% 1.77% 1.98% 2.07% 1.59% 1.85% 1.36% 1.83% 2.54% 1.03% 1.80% 1.78% 3.36% 1.41% 1.66% 2.70% 2.03% 2.43% #DIV/0! 1.32 0.88 1.07 0.63 1.10 1.32 0.77 1.09 2.24 0.72 0.66 1.64 1.35 0.47 1.20 0.76 0.71 0.82 -0.91% 5.10% 3.79% 2.58% -1.50% 3.90% -5.57% -0.58% 3.79% 2.64% 4.96% -1.04% -5.89% -1.60% 1.55% -2.45% -0.22% -1.92% 0.00% 玉米淀粉沪铜沪铅豆油苯乙烯沥青不锈钢粳米PP鸡蛋 -0.03%-0.03%-0.13%-0.15%-0.21%-0.21%-0.23%-0.38%-0.39%-0.41%-0.42% 0.80%0.84%1.27%0.50%2.09%1.17%1.18%2.17%0.54%1.33%0.75% 0.380.640.480.731.060.700.841.240.280.620.41 -2.89%-0.80%-1.88% 0.35%0.63% -4.66%-6.39% 2.38% -0.63%-3.40%-1.34% 原油 -0.43% 2.43% 3.44 -12.65% LPG -0.55% 1.90% 0.90 -10.42% 沪铝 -0.56% 0.99% 0.65 -2.60% 低硫燃油 -0.58% 2.08% 1.14 -10.42% 沪胶 -0.60% 1.47% 0.90 -2.05% 塑料 -0.61% 1.67% 0.78 -3.59% 锰硅 -0.62% 1.92% 0.74 2.13% 20号胶 -0.64% 1.57% 0.62 -1.67% 铁矿 -0.64% 3.55% 0.86 -2.66% 纯碱 -0.90% 2.19% 1.38 -5.16% 甲醇 -0.99% 2.50% 0.64 -5.78% 沪锡 -1.05% 4.14% 2.03 -1.74% PVC -1.09% 1.97% 0.82 -2.84% 苹果 -1.42% 1.98% 0.84 3.24% 尿素 -2.05% 2.06% 0.81 -1.99% 沪镍 -2.17% 3.68% 1.96 -0.70% 燃油 -3.58% 3.93% 2.41 -13.81% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪银 10.43 沪金 13.19 沪金 7.40 沪银 10.39 原油 4.27 郑棉 5.93 铁矿 3.32 PP 5.50 郑棉 3.20 沪铜 3.23 沪铜 3.03 焦煤 2.77 螺纹 2.99 原油 2.55 豆粕 2.80 沪锡 1.95 甲醇 2.47 PVC 1.91 PP 2.38 豆油 1.81 沪锡 2.21 乙二醇 1.48 PVC 1.83 豆粕 1.42 棕榈 1.53 热卷 1.18 TA 1.32 菜粕 1.09 乙二醇 1.32 苯乙烯 0.74 豆油 1.31 连豆 0.69 热卷 1.29 淀粉 0.45 塑料 1.21 甲醇 0.34 焦煤 1.18 铁矿 0.33 菜粕 0.96 红枣 0.14 沥青 0.94 棉纱 0.12 LPG 0.92 玉米 0.12 沪锌 0.69 动煤 0.00 沪胶 0.64 菜油 -0.02 苯乙烯 0.64 粳米 -0.03 玉米 0.64 焦炭 -0.04 纸浆 0.53 鸡蛋 -0.06 沪镍 0.52 沪锌 -0.09 连豆 0.42 尿素 -0.19 淀粉 0.41 不锈钢 -0.23 硅铁 0.40 豆二 -0.34 菜油 0.38 沥青 -0.38 鸡蛋 0.37 沪铅 -0.41 燃油 0.34 沪胶 -0.87 焦炭 0.32 硅铁 -1.00 尿素 0.29 纸浆 -1.07 20号胶 0.28 苹果 -1.09 低硫燃油 0.17 20号胶 -1.09 纯碱 0.15 锰硅 -1.39 锰硅 0.11 低硫燃油 -1.69 豆二 0.10 郑糖 -1.83 棉纱 0.08 纯碱 -1.86 粳米 0.01 棕榈 -1.89 红枣 0.01 LPG -1.98 动煤 0.00 沪镍 -2.39 不锈钢 -0.05 塑料 -2.62 郑糖 -0.12 燃油 -3.28 沪铝 -0.18 螺纹 -4.24 玻璃 -0.21 TA -5.41 沪铅 -0.27 沪铝 -5.46 苹果 -1.08 玻璃 -6.05 品种 沉淀资金(亿) 沪金 158.94 沪铜 145.27 沪银 119.98 铁矿 114.26 螺纹 85.52 豆粕 70.43 郑棉 62.14 郑糖 58.43 豆油 57.18 棕榈 54.81 TA 45.95 沪铝 42.65 甲醇 38.68 玻璃 36.62 PP 34.62 沪胶 34.41 PVC 34.07 热卷 33.89 纯碱 31.69 原油 30.50 玉米 29.76 塑料 28.50 乙二醇 27.04 沪镍 24.55 沪锌 22.87 菜油 22.43 沥青 21.15 沪锡 19.84 苯乙烯 17.15 纸浆 15.62 菜粕 14.46 燃油 14.44 LPG 14.14 硅铁 13.97 苹果 13.29 锰硅 10.82 焦煤 10.63 连豆 10.50 焦炭 10.36 尿素 8.96 不锈钢 8.54 淀粉 7.78 20号胶 7.34 鸡蛋 7.31 沪铅 6.80 低硫燃油 5.37 红枣 2.24 豆二 1.97 粳米 1.00 棉纱 0.31 动煤 0.00 品种1日沉淀资金变化(亿)品种5日沉淀资金变化(亿) 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 15199 12947 18883 19614 0.072 85 1.77% 豆粕 70470 54731 71796 60145 0.006 56 1.62% 豆油 44968 45615 45101 42315 0.007 -20 -0.26% 菜粕 42232 34914 48027 33472 0.015 70 2.40% 菜油 28193 31254 30514 27902 0.001 17 0.21% 棕榈油 46742 49872 50553 49718 0.010 132 1.90% 玉米 20507 16635 21127 20732 -0.007 -1 -0.04% 玉米淀粉 9926 9889 15209 11959 -0.024 -11 -0.37% 棉花 44875 38521 40871 38133 0.043 245 1.56% 白糖 42663 42920 63461 58178 0.018 5 0.07% 鸡蛋 6581 5604 6225 4950 -0.033 -20 -0.48% 生猪 3900 3052 3862 3241 0.002 265 1.67% 苹果 10251 14002 10426 17173 0.018 -133 -1.49% 沪铜 6965 5488 6443 6144 0.032 0 0.00% 沪铝 7037 11391 10438 13264 -0.037 -90 -0.49% 沪铅 3069 3844 2473 2315 -0.003 35 0.23% 沪锌 8829 7702 9290 10146 -0.016 175 0.83% 沪锡 5580 3102 5559 2977 -0.001 -3170 -1.50% 沪镍 5682 5735 5645 5618 0.001 -4540 -2.42% 黄金 5493 4264 5528 2872 -0.028 2.42 0.53% 白银 20235 22895 20798 26146 0.011 86 1.