量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-04-25 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1893.37亿元（商品），1351.13亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 摘要： 119 180 115 111 140 当日持仓保证金为：1893.37亿元（商品），1351.13亿元（金融）。当日增量：-17.35亿元（商品），+57.67亿元（金融）。 三日增量：-86.34亿元（商品），+50.85亿元（金融）。五日增量：-89.76亿元（商品），+53.65亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：沥青K线收阴对应资金流入：无成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：鸡蛋、螺纹钢、焦炭、铁矿石、生猪日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：菜粕、棉花、塑料 K线收阳对应资金流出：沥青 K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：鸡蛋、螺纹钢、焦炭、铁矿石、生猪 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 1400 44% 3400 1350 1300 42% 3200 1250 40% 3000 1200 1150 38% 2800 1100 36% 2600 1050 1000 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 燃油 低硫燃油 LPG 20号胶沪胶原油 3.90% 3.62% 2. 99% 2 .73% 2.61% 2.53% 2.21 4.43% 94% 3. 1.37 2.81% 1.09 4.62% 1.26 1.46% 1.67% 2.23% 4.37% 2.24 2.68%3.10 -0.97% -1.60% 1.46% 0.77% 0.97% -3.39% 郑棉棉纱沥青郑糖沪银塑料沪金不锈钢菜粕PP 棕榈 1.06% 0.95% 0.87% 0.86% 0.86% 0.81% 0.64% 0.61% 2.75% 2.08% 3.31% 2.02% 1.82% 1.18% 1.17% 1.76% 1.85% 1.11% 1.48% 1.11 1.53 1.07 1.11 1.10 0.66 0.60 1.07 1.08 0.77 0.91 0.69% -0.22% -3.44% -0.13% 0.28% 0.16% 0.21% -1.32% -2.61% -0.78% -4.53% 玻璃沪镍红枣沪锡豆油乙二醇粳米苯乙烯菜油动煤TA 甲醇沪铅沪铝玉米纸浆纯碱豆粕沪铜PVC 苹果沪锌连豆锰硅淀粉硅铁热卷豆二螺纹鸡蛋焦煤焦炭铁矿尿素 资料来源：Wind中信期货研究所 0.61% 0.55% 0.54% 0.39% 0.23% 0.22% 0.12% 0.11% 0.10% 0.00% -0.02% -0.03% -0.03% -0.17% -0.19% -0.22% -0.24% -0.24% -0.26% -0.33% -0.37% -0.40% -0.42% -0.45% -0.45% -0.51% -0.61% -0.68% -0.82% -1.05% -1.22% -1.62% -1.71% -1.87% #DIV/0! 3.31% 1.96% 1.06% 2.57% 1.95% 1.25% 0.32% 1.26% 1.57% 1.51% 1.29% 0.42% 0.95% 0.61% 1.24% 1.75% 1.76% 0.91% 1.56% 1.96% 1.58% 1.08% 1.36% 0.86% 1.45% 1.73% 2.19% 1.80% 1.28% 2.69% 2.82% 2.45% 3.76% 1.524.34% 1.91-1.75% 0.501.68% 2.47-4.40% 0.87-5.83% 0.67-0.51% 0.31-0.69% 0.65-2.73% 1.49-4.92% #DIV/0!0.00% 0.72-5.21% 0.52-1.23% 0.69-0.47% 0.54-0.94% 0.44-2.55% 0.90-4.03% 1.37-10.77% 0.62-5.05% 0.47-2.32% 0.92-1.58% 0.982.96% 1.22-4.30% 0.71-3.81% 0.41-3.50% 0.61-2.56% 0.40-4.47% 0.47-7.20% 1.36-7.87% 0.90-6.78% 0.44-3.36% 0.62-9.15% 0.64-8.68% 0.68-11.11% 0.93-6.19% 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 郑棉 2.92 玻璃 2.49 LPG 1.69 沪锌 1.84 20号胶 1.11 苹果 1.73 郑糖 1.10 豆粕 1.58 棕榈 0.85 玉米 1.40 沪金 0.81 硅铁 1.24 燃油 0.80 20号胶 0.98 豆粕 0.65 LPG 0.42 塑料 0.60 焦炭 0.30 玻璃 0.46 沪铝 0.17 PVC 0.38 豆二 0.11 菜粕 0.38 淀粉 0.07 原油 0.35 粳米 0.06 沪胶 0.33 动煤 0.00 硅铁 0.32 豆油 -0.04 不锈钢 0.17 棉纱 -0.05 淀粉 0.09 菜粕 -0.05 沪锌 0.08 焦煤 -0.08 玉米 0.07 鸡蛋 -0.10 棉纱 0.02 锰硅 -0.12 豆二 0.02 红枣 -0.13 粳米 0.01 塑料 -0.19 沪铅 0.01 沪铅 -0.20 低硫燃油 0.01 连豆 -0.25 鸡蛋 0.00 尿素 -0.44 动煤 0.00 郑棉 -0.46 红枣 -0.01 纸浆 -0.46 尿素 -0.04 不锈钢 -0.91 豆油 -0.05 菜油 -1.08 焦煤 -0.08 沪胶 -1.17 沪铜 -0.09 低硫燃油 -1.44 焦炭 -0.09 乙二醇 -1.51 锰硅 -0.10 热卷 -1.72 菜油 -0.21 PVC -1.75 纯碱 -0.21 苯乙烯 -2.06 苯乙烯 -0.26 PP -2.18 乙二醇 -0.26 沪银 -2.27 连豆 -0.32 纯碱 -2.76 苹果 -0.54 沪镍 -2.86 纸浆 -0.79 沪金 -3.50 沪锡 -0.82 燃油 -3.57 沪铝 -0.93 棕榈 -3.62 沪镍 -0.97 原油 -4.10 沥青 -1.00 沥青 -4.50 沪银 -1.02 甲醇 -4.84 热卷 -1.28 螺纹 -4.92 PP -1.32 郑糖 -5.90 TA -1.45 沪锡 -8.17 铁矿 -1.50 TA -10.00 甲醇 -2.41 沪铜 -12.58 螺纹 -2.68 铁矿 -12.83 品种 沉淀资金(亿) 沪金 145.75 沪铜 142.04 铁矿 113.93 沪银 109.59 螺纹 89.76 豆粕 69.01 郑糖 60.26 棕榈 56.69 郑棉 56.21 豆油 55.37 TA 51.36 沪铝 48.11 玻璃 42.67 甲醇 38.34 沪胶 35.29 纯碱 33.56 热卷 32.71 PVC 32.16 塑料 31.12 玉米 29.64 PP 29.12 原油 27.95 沪镍 26.95 乙二醇 25.56 沪锌 22.96 菜油 22.44 沥青 21.53 沪锡 17.90 燃油 17.72 纸浆 16.69 苯乙烯 16.41 LPG 16.11 硅铁 14.97 苹果 14.38 菜粕 13.37 锰硅 12.21 焦炭 10.40 连豆 9.82 尿素 9.14 不锈钢 8.76 20号胶 8.44 焦煤 7.86 鸡蛋 7.37 淀粉 7.33 沪铅 7.20 低硫燃油 7.06 豆二 2.31 红枣 2.10 粳米 1.03 棉纱 0.19 动煤 0.00 品种1日沉淀资金变化(亿)品种5日沉淀资金变化(亿) 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 4929 5828 5220 8379 0.029 -4 -0.08% 豆粕 65420 53727 55037 49111 -0.017 -6 -0.17% 豆油 44844 35888 34561 33927 -0.018 8 0.11% 菜粕 34526 30792 38197 28796 0.021 32 1.12% 菜油 25308 25190 25919 24184 0.003 -8 -0.10% 棕榈油 41321 35075 41706 35984 -0.006 36 0.51% 玉米 21563 21786 23947 30985 -0.010 6 0.23% 玉米淀粉 8348 6311 15068 10150 -0.015 -15 -0.51% 棉花 36572 35983 30247 35411 0.011 305 2.04% 白糖 45925 46804 54219 52437 -0.003 42 0.62% 鸡蛋 7918 5886 9164 6233 -0.035 -52 -1.22% 生猪 3516 2702 3944 2795 -0.030 -730 -4.28% 苹果 14659 18045 15745 16786 0.010 21 0.25% 沪铜 7147 3700 6359 3568 -0.010 -120 -0.18% 沪铝 7729 11468 7274 7735 0.015 -25 -0.13% 沪铅 2741 3406 1558 2963 0.003 40 0.26% 沪锌 7541 6587 8079 6587 -0.009 -70 -0.33% 沪锡 4441 4378 4249 4018 -0.002 360 0.17% 沪镍 5946 5712 6630 5788 0.008 700 0.38% 黄金 3358 4847 2900 5568 -0.002 3.48 0.79% 白银 22532 38107 21793 33111 0.005 21 0.3