量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-04-18 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1983.14亿元（商品），1297.48亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 摘要： 119 180 115 111 140 当日持仓保证金为：1983.14亿元（商品），1297.48亿元（金融）。当日增量：-8.40亿元（商品），-5.47亿元（金融）。 三日增量：+28.65亿元（商品），+6.78亿元（金融）。五日增量：-48.22亿元（商品），+31.26亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：焦煤、焦炭、硅铁 K线收阴对应资金流入：沪镍、白银成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：无日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：豆一、菜油、棕榈油、沪铝、硅锰 K线收阳对应资金流出：焦煤、焦炭、硅铁 K线收阴对应资金流入：沪镍、白银 K线收阴对应资金流出：无 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 棕榈硅铁豆油锰硅尿素菜粕菜油沪锡PVC 豆二沪铝豆粕连豆铁矿焦炭玻璃棉纱焦煤螺纹纸浆热卷塑料甲醇乙二醇玉米淀粉粳米郑棉苹果PP 郑糖 20号胶沪胶动煤燃油沪铅鸡蛋红枣纯碱LPG 沪金沪锌沪铜不锈钢沥青苯乙烯沪镍原油沪银TA 低硫燃油 5% 1.9 2.0 3% 1.9 1% 1.9 0% 1.77% 1.63% 1.54% 1.53% 1.19% 1.05% 1.00% 0.89% 0.81% 0.79% 0.74% 0.66% 0.58% 0.53% 0.52% 0.30% 0.28% 0.25% 0.23% 0.20% 0.18% 0.14% 0.12% 0.11% 0.06% 0.05% 0.03% 0.00% -0.06% -0.14% -0.20% -0.25% -0.31% -0.35% -0.38% -0.51% -0.56% -0.66% -0.78% -0.78% -0.79% -1.07% -1.19% -1.21% -1.24% #DIV/0! 2.57% 1.99% 1.94% 1.85% 2.18% 2.38% 2.39% 2.16% 2.37% 5.01% 1.75% 2.04% 1.38% 1.33% 1.41% 1.83% 2.02% 1.78% 1.52% 2.51% 1.20% 0.82% 0.86% 0.61% 0.82% 1.02% 0.65% 0.78% 0.57% 0.80% 1.20% 0.55% 0.93% 1.11% 0.63% 1.59% 0.57% 0.66% 1.11% 1.33% 1.77% 0.94% 0.69% 0.74% 1.40% 1.45% 1.28% 3.12% 1.68% 1.80% 2.01% 1.84% #DIV/0! 1.19 0.78 0.99 0.76 0.60 1.10 3.63 1.71 1.02 1.48 0.69 0.65 0.84 0.64 0.93 0.68 1.09 0.90 0.83 0.82 0.43 0.59 0.44 0.65 0.36 0.66 0.29 0.51 0.65 0.53 1.08 0.55 0.62 1.61 1.05 0.49 0.42 0.85 0.98 0.63 0.89 0.32 1.10 1.51 0.95 1.81 3.01 1.11 0.84 1.24 -1.48% 1.45% -0.57% 0.41% -4.14% 2.47% 0.14% 16.59% 0.29% 1.08% 2.70% 0.69% 0.08% -2.25% -1.59% 8.74% 1.58% -1.86% 0.07% 0.60% 0.12% 1.52% 2.18% 1.09% -1.04% -0.93% 1.59% 2.55% 0.99% 0.84% 1.46% 1.89% 1.61% 0.00% 1.22% 0.57% 1.12% 2.73% -0.70% 3.12% -0.06% 1.18% 1.32% 1.91% 1.78% 0.13% 4.70% 0.51% 0.90% -0.35% -0.49% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪铝 4.46 沪金 8.98 棕榈 3.58 玻璃 8.78 铁矿 2.79 沪铜 8.18 豆油 1.32 沪铝 6.87 豆粕 1.18 棕榈 6.56 玻璃 1.12 沪锡 5.82 郑棉 0.83 塑料 4.26 塑料 0.72 沪银 3.74 螺纹 0.50 豆粕 3.61 乙二醇 0.43 PVC 3.46 菜粕 0.37 郑棉 3.32 菜油 0.31 豆油 3.21 沪锌 0.23 郑糖 2.89 燃油 0.22 沥青 2.49 纸浆 0.22 沪镍 2.36 棉纱 0.02 苯乙烯 2.11 粳米 0.01 乙二醇 1.79 红枣 0.01 LPG 1.67 动煤 0.00 纸浆 1.14 低硫燃油 -0.02 沪铅 0.87 LPG -0.03 纯碱 0.70 豆二 -0.04 燃油 0.59 尿素 -0.09 硅铁 0.54 PP -0.09 菜粕 0.43 焦煤 -0.13 低硫燃油 0.40 20号胶 -0.13 沪锌 0.37 淀粉 -0.18 热卷 0.30 玉米 -0.19 粳米 0.19 纯碱 -0.19 PP 0.18 苹果 -0.27 尿素 0.13 沪胶 -0.27 豆二 0.09 沪铅 -0.30 鸡蛋 0.06 鸡蛋 -0.37 棉纱 0.01 焦炭 -0.42 动煤 0.00 苯乙烯 -0.45 红枣 -0.04 沥青 -0.50 菜油 -0.04 硅铁 -0.55 淀粉 -0.12 沪镍 -0.56 焦炭 -0.16 热卷 -0.58 焦煤 -0.20 沪金 -0.64 20号胶 -0.21 连豆 -0.65 螺纹 -0.28 郑糖 -0.73 铁矿 -0.45 不锈钢 -0.77 锰硅 -0.71 锰硅 -1.21 沪胶 -0.72 原油 -1.64 不锈钢 -0.80 PVC -1.70 连豆 -0.85 甲醇 -1.78 原油 -1.08 沪锡 -1.83 玉米 -1.37 沪银 -2.47 苹果 -2.02 TA -2.48 甲醇 -3.71 沪铜 -3.95 TA -4.89 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜154.62 沪金149.25 铁矿126.76 沪银111.86 螺纹94.68 豆粕67.42 郑糖66.15 TA61.37 棕榈60.31 郑棉56.67 豆油55.41 沪铝47.94 甲醇43.18 玻璃40.19 沪胶36.46 纯碱36.31 热卷34.43 PVC33.91 原油32.05 塑料31.30 PP31.30 沪镍29.80 玉米28.24 乙二醇27.08 沪锡26.06 沥青26.03 菜油23.52 燃油21.29 沪锌21.12 苯乙烯18.47 纸浆17.15 LPG15.69 硅铁13.74 菜粕13.42 苹果12.65 锰硅12.33 焦炭10.10 连豆10.07 不锈钢9.67 尿素9.59 低硫燃油8.50 焦煤7.93 鸡蛋7.47 20号胶7.46 沪铅7.40 淀粉7.27 红枣2.24 豆二2.20 粳米0.98 棉纱0.24 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 6029 8820 7261 13537 0.040 71 1.41% 豆粕 72102 37434 50293 41183 0.015 28 0.78% 豆油 40825 34972 46088 39980 0.002 158 2.01% 菜粕 29304 29578 30715 26832 0.007 48 1.65% 菜油 30625 26180 30329 25349 0.011 152 1.79% 棕榈油 53093 38003 54104 38389 0.014 200 2.79% 玉米 19938 16394 23802 26247 0.014 6 0.22% 玉米淀粉 10109 9866 8961 10494 -0.005 1 0.03% 棉花 25012 20071 19182 15984 0.031 40 0.26% 白糖 56205 56649 64576 67254 0.012 22 0.32% 鸡蛋 6787 9051 4787 9042 -0.013 1 0.02% 生猪 2539 2475 2202 2661 0.016 15 0.09% 苹果 3688 6284 4283 6125 0.015 -31 -0.37% 沪铜 3146 6312 2324 5100 0.049 -70 -0.10% 沪铝 12643 8739 10316 11308 0.055 220 1.17% 沪铅 1570 2857 1797 3201 0.028 10 0.07% 沪锌 3686 3988 3911 5503 0.005 -30 -0.13% 沪锡 8223 6268 7654 6044 -0.001 3250 1.48% 沪镍 6094 3862 5563 3690 0.011 -2140 -1.12% 黄金 2847 4754 2591 3681 -0.010 -0.04 -0.01% 白银 16868 22090 17917 21142 0.014 -58 -1.02% 螺纹钢 119549 105524 114572 104624 0.007 5 0.13% 热卷 20165 22820 19141 22