量化数据日报：资金流向雷达

中信期货 CITICFutures 中信期货研究量化数据日报 2022-12-08 资金流向雷达 投资鲁询业务资格： 证监许可[2012]】669-号 商品量化团队 报售要点 当日持仓保证金为：2061.98亿元（商品），1215.03亿元（金融） 当日持盒课证金为，2061.98亿元（高品），1215.03亿元（金融）， 研究员： 蒙新照 02180401773 weixinzhaofciticsf.con 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 当日增量：-2.48亿元（商品），-28.96亿元（金融）。 三日增量：-9.21亿元（商品），-23.87亿元（金融）。 五日增量：+18.48亿元（商品），-12.42亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三！ K线收阳对应资金流出：热卷、玻璃、乙二醇 K线收阴对应资金流入：无 成交排仓比排名筒三： K线收阴对应资金流出：棕榈油、沥青、PP、生猪 日内资金流向清况： K线收阳对应资金流入：菜油、苹果、沪钢、沪锌、焦炭、橡胶 K线收阳对应资金流出：热卷、玻璃、乙二醇 K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：棕榈油、沥青、PP、生猪 重要提示1本最情障以设量功问权属，若端态通成不例。微清该解。要胃不会国为关注、收或阅减本最情内容高现相关人风为高户; 市项有风险，设雷道慎。 中期货研究量化数摄日报 中信期货 CuucFutres 市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 联用领持仓保证金： 购占比 联货市场总持仓（单边）：纪 3400 3300 1350 1300 250 3100 3000 1200 2900 1150 2800 2700 1050 1100 2600 240 要品持仓保证金 2500 210040 650 230600 2000 220 550 190 500 1800 1700 190 170 1600 资料来源：Wind中信期货研究所 中们期货研究量化数摄日报 中信期货 主要商品期货品种表现 二, 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 芊果豆柏沪镍钙青 20号菜柏豆二护胶梗米 集发不锈钢 护金 连豆锰硅豆油 郑地纸浆 螺纹 玉米 红沪枣 尿素 1日减录幅 0.2.468 os 0.72 00.8 0.84s 0.48 1.07% 3.12%1.073.515 0. 2.B2%0.99 1.65%0.83 0.265 232% 0.9950.781.3% 0.9350.86=_-1.35 0.09% 1.57% 1.09 0.d5s 1.57% 0.28 0.63 0.05% 3.5% 0.045 2.99% 1.10 0.45 0.00% 0.00% 0.00 0.025 -0.b7s 1.68% 1.04 2.49% so|0 1.664 1.00 290% 1.83% 1.775 -0.17s 0.65% 12 -0.h7s 1.43% 1.10 4.37% 526 0.dx0.10 ds -0l2os0.8x 0.37 2.47% 0]221.3%0.601.60% 1.48%0.58 dtos0.4s0.6210.50% 1.384 0.52 -0.79% dbos1,31%0.93 3.09% 0.75% 0.46 0.095 -4.415 0.85%0.57 2.56% 0.81% 0.39 -2.38% 0.56% 1.40% 0.61 0.40% 1.00% 0.35 0.39% F0.73s 4.21 1.60 5.245 0.775 2.59% 1.50 -5.995 0.70s 1.50% 0.74 -4.54% 1.21% 1.01 0.57% 040s1.800.301.24 -0.5451.56%0.91 -1.505 LPG 护护 塑科 烧粉 菜油 恢矿 原油 PP 12401.84% 1.06 1.805 0.58 0.98%1.01%0.145 7s 1.1ss1.55§0.741_0.365 2.1551.551.60% 12152.27%0.72.455 1.27s2.20%1.02-4.395 1.51s 45s 2.54s 2.45 1.553.20% 0.20.(9% 150s9.92% 0.98 1.82% 1ses2.70%0.95 3.30% 2.15§st*05.02% 2.3s 1.72 5.77% Z二醇 3.15s 102 0.18% 芊乙场 -2.bn2k3 3.18% 1.71 2.20% 焦媒4.23% 0.90 7.60% 3.57 9.22% 低疏燃油5l1es4.795 2.0I 9.69% hs4.024 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期贷持仓保证金及其变化 中偏期货研究量化数滑日报 中信期货 品种甲醇苹果 T沪A 连豆 黑油沪银沪锌玉米语青郑糖 豆柏 淀粉 焦发 不锈钢 德油 低硫燃油 地城 20号股 热卷幕柏 鸡蛋锰硅 动煤 红枣豆二腰米焦煤沪B 乐素 豆油 Bd1 PVC 不锈钢 苹果 LPG 铁矿 TA 螺纹热卷 20号胶 塑料 沪绸铁矿泸会 绿 豆郑柏 TA PVC 1日汉凌资金化（亿） 952 Z.68 1.92 1.51 1.30 1.12 - 0.87 - 0.77 0.73 : : : 0.60 0.51 0.49 0.46 0.43 LE0 0.36 : 0.33 ie0 &20 -- - 0.24 0.23 0.22 0.17 0.14 0.07 5日元满鱼变化（亿） 9.17 8.23 3.82 3.72 3.53 3.29 3.12 2.36 2.36 2.30 - - 2.26 1.81 1.65 1.64 - 1.51 1.46 1.30 1.19 1.18 : 1.08 1.04 0.69 0.69 0.68 0.68 0.58 0.44 0.43 0.42 0.36 0.18 0.10 泻院海盘(忆) 141,90 12229 95.38 92.59 89.77, 77,25, 59.11. 55.03 50.55 50.23 44.78 42.26 40.18 38.81. 36.66. 36.18. 33.41, 32.61, 32.60 32.27 31.75 29.54, 28.21, - 26.27 - 23.33 23.30 21.51 21.00 : 20.52. 18.01, : 17.42' : : 14,19, 13.90, 13.58 11.19 10.71 10.02, 9.76. 9.59 9.45 8.61 7.50 7,47 7.38. 5.33 5.05 2.05, 豆油 甲醇 原油热卷郑糖 PP 90°0 沪胶护胶 甲醛纯碱 连豆望料 P鸡P蛋五米 翠乙焊=2 硅铁玻璃 锰硅沥青 PP 乙二醇 抵深 0.01低硫思油 0.00玻璃 0.00燃油 -0.01 -0.01乙二醇 -0.02双粉 棉纱 -0.13 动 0.22 -0.22郑桶 0.23 0.25玉* 犀素 -0.29 0,32 -0.39梗米 菜油 苹黑 硅 燃油纸浆 菜粉 0.06 苯乙塔 连豆 不锈钢集发锰硅 I 20号胶 鸡蛋 尿素 定粉 低硫燃油. 豆= 红枣梗米格妙 - 0.00LPG 0.00 0.00 0.05 -0.06 0.07 0.09 硅铁 沪铝 PVC 原油沪铝壁苯料乙 沪金螺纹铁矿 0.45红枣 -0.46豆二 -0.63 -0.69 -0.72纯碱 0.94沥青 1.06豆柏 1.08豆油 1.64原油 1.67泸金 4.05棕桐 0.11 -0.12 -0.48 -0.63 1.16 -1.46 -2.84 3.56 -4.25 5.29 5.64 1.27. 0.50 0.23' 0.00 1 I - - . ! 1 -- - 1 1 资料来源：Wind中信期货研究所 12.21 4.12 2.17 2.47 .32 0.82 0.24 0.36 Is'0 0.93 10.03 中偏期货研究量化数滑日报 中信期货 CITiCFutures 三 当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 Y 6.37 ■黑色■金属 =能化 资料来源：Wind中信期货研究所 中期货研究量化数摄日报 中信期货 CIlICFutres 四、当日成交量变化 图表5：主要交易晶种当日成交量变化 ■黑色=金属 23.32 22.56 12.10 9.76 - 0.17 19.4 22.95 23.87 33.37 9r 78 81.27 63.00 66 52 28.533.20 19.544.20 15.47 7.243.84 7.36 7.97 1.73 12.0.74 13.24 -22.0g/5.2/255 16.656.02 19.9/3.31 31.81 31,63 44,28 =检化=表产品 资料来源：Wind中信期货研究所 中悔期货研究量化数滑日报 中信期货 CITICFutures 五、 当日活联度 图表6：主要交易品种当日活跃度 ■黑色■金属 1.20 0.72 表产品 1.72 1.53 0.961.00 1.12 0.87 0.51 0.30 资料来源：Wind中信期赁研究所 中信期货 中偏期货研究量化数滑日报 六日内资金流向 ClliCFutres 图表7：日内资金流向 多头端仓多头减仓空头编仓空头减仓资金净流间K战实体 豆一38803346291742820.020310.56% 豆柏 64514 79047 86964 67218 0.008 133 3.10% 豆油203293072321351271620.006360.39% 菜柏 24686 26501 30765 31054 0.002 76 2.46% 菜油110841484412179139360.009980.89% 棕榈油 39588 80 4097843684321250.0150.99% 玉米 179581426618092156690.011210.75% 玉米淀粉 5814 5164 6224 6337 0.008 11 0.37% 棉花300332456723658173500.012800.59% 白糖 6666 11923 11550 12766 0.038 14 0.25% 鸡蛋5409869466665230.019350.78% 生猪 18382818214829100.0247303.67% 苹果7166120216920122190.0181041.25% 沪铜 4021372435630.0426901.05% 沪铝60187433723483280,035950,50% 沪铅 1825 3456 2314 2133 0.056 90 0.57% 沪锌63375719607767670.0092400.98% 沪锡 3016 2995 2687 2631 0.006 2550 1.32% 沪镍61733020697025560.006100704.82% 黄金 2616 3097 2374 3515 0.008 1.040.26% 白银237292229928