量化数据日报：资金流向雷达

中信期货 CITICFutures 中信期货研究|量化数据日报 2022-12-07 资金流向雷达 投资鲁询业务资格： 证监许可[2012]】669-号 商品量化团队 报售要点 当日持仓课证金为2064,46亿元（商品），1243.99亿元（金融） 当日持盒课证金为，2064.46亿元（高品），1243.99亿元（金融）， 研究员： 蒙新照 02180401773 weixirzhaodlciticsf.cor 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 当日增量：+18.28亿元（商品），+4.23亿元（金融）。 三日增量：+3.83亿元（商品），+37.70亿元（金融）。 五日增量：+62.32亿元（商品），+49.66亿元（金融）。 持合保证金增量排名前三. K线收阳对应资金流出：沥青 K线收阴对应资金流入：莱油、沪铅、硅铁 成交排仓比排名筒三： K线收阴对应资金流出：棕榈油、玉米淀粉、玻璃、塑料、甲醇 日内资金流向清况： K线收阳对应资金流入：无 K线收阳对应资金流出：沥青 K线收阴对应资金流入：菜油、沪铅、硅铁K线收阴对应资金流出：棕榈油、玉米淀粉、玻璃、塑料、甲醇 重要提示1本最情障以设量功问权属，若端态通成不例。微清该解。要胃不会国为关注、收或阅减本最情内容高现相关人风为高户; 市项有风险，设雷道慎。 中信期货 中期货研究量化数量日报CicFutres 市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 金费用质持仓保证金：仅 购占比 联货市场总持仓（单边）；纪 3400 3300 1350 1300 1250 3100 3000 1200 29001150 2800 2700 1050 1100 2600 1000 240 要品持仓保证金 期货商量价格指数 0052 650 230 260 2000 22p550 210 1900 500 ? 1800 1700 1600 资料来源：Wind中信期货研究所 中们期货研究量化数摄日报 中信期货 主要商品期货品种表现 二, 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 芊果豆柏沪镍钙青 20号菜柏豆二护胶梗米 集发不锈钢 护金 连豆锰硅豆油 郑地纸浆 螺纹 玉米 红沪枣 尿素 1日减录幅 0.2.468 os 0.72 00.8 0.84s 0.48 1.07% 3.12%1.073.515 0. 2.B2%0.99 1.65%0.83 0.265 232% 0.9950.781.3% 0.9350.86=_-1.35 0.09% 1.57% 1.09 0.d5s 1.57% 0.28 0.63 0.05% 3.5% 0.045 2.99% 1.10 0.45 0.00% 0.00% 0.00 0.025 -0.b7s 1.68% 1.04 2.49% so|0 1.664 1.00 290% 1.83% 1.775 -0.17s 0.65% 12 -0.h7s 1.43% 1.10 4.37% 526 0.dx0.10 ds -0l2os0.8x 0.37 2.47% 0]221.3%0.601.60% 1.48%0.58 dtos0.4s0.6210.50% 1.384 0.52 -0.79% dbos1,31%0.93 3.09% 0.75% 0.46 0.095 -4.415 0.85%0.57 2.56% 0.81% 0.39 -2.38% 0.56% 1.40% 0.61 0.40% 1.00% 0.35 0.39% F0.73s 4.21 1.60 5.245 0.775 2.59% 1.50 -5.995 0.70s 1.50% 0.74 -4.54% 1.21% 1.01 0.57% 040s1.800.301.24 -0.5451.56%0.91 -1.505 LPG 护护 塑科 烧粉 菜油 恢矿 原油 PP 12401.84% 1.06 1.805 0.58 0.98%1.01%0.145 7s 1.1ss1.55§0.741_0.365 2.1551.551.60% 12152.27%0.72.455 1.27s2.20%1.02-4.395 1.51s 45s 2.54s 2.45 1.553.20% 0.20.(9% 150s9.92% 0.98 1.82% 1ses2.70%0.95 3.30% 2.15§st*05.02% 2.3s 1.72 5.77% Z二醇 3.15s 102 0.18% 芊乙场 -2.bn2k3 3.18% 1.71 2.20% 焦媒4.23% 0.90 7.60% 3.57 9.22% 低疏燃油5l1es4.795 2.0I 9.69% hs4.024 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期贷持仓保证金及其变化 中偏期货研究量化数滑日报 中信期货 品种甲醇苹果 T沪A 连豆 黑油沪银沪锌玉米语青郑糖 豆柏 淀粉 焦发 不锈钢 德油 低硫燃油 地城 20号股 热卷幕柏 鸡蛋锰硅 动煤 红枣豆二腰米焦煤沪B 乐素 豆油 Bd1 PVC 不锈钢 苹果 LPG 铁矿 TA 螺纹热卷 20号胶 塑料 沪绸铁矿泸会 绿 豆郑柏 TA PVC 1日汉凌资金化（亿） 952 Z.68 1.92 1.51 1.30 1.12 - 0.87 - 0.77 0.73 : : : 0.60 0.51 0.49 0.46 0.43 LE0 0.36 : 0.33 ie0 &20 -- - 0.24 0.23 0.22 0.17 0.14 0.07 5日元满鱼变化（亿） 9.17 8.23 3.82 3.72 3.53 3.29 3.12 2.36 2.36 2.30 - - 2.26 1.81 1.65 1.64 - 1.51 1.46 1.30 1.19 1.18 : 1.08 1.04 0.69 0.69 0.68 0.68 0.58 0.44 0.43 0.42 0.36 0.18 0.10 泻院海盘(忆) 141,90 12229 95.38 92.59 89.77, 77,25, 59.11. 55.03 50.55 50.23 44.78 42.26 40.18 38.81. 36.66. 36.18. 33.41, 32.61, 32.60 32.27 31.75 29.54, 28.21, - 26.27 - 23.33 23.30 21.51 21.00 : 20.52. 18.01, : 17.42' : : 14,19, 13.90, 13.58 11.19 10.71 10.02, 9.76. 9.59 9.45 8.61 7.50 7,47 7.38. 5.33 5.05 2.05, 豆油 甲醇 原油热卷郑糖 PP 90°0 沪胶护胶 甲醛纯碱 连豆望料 P鸡P蛋五米 翠乙焊=2 硅铁玻璃 锰硅沥青 PP 乙二醇 抵深 0.01低硫思油 0.00玻璃 0.00燃油 -0.01 -0.01乙二醇 -0.02双粉 棉纱 -0.13 动 0.22 -0.22郑桶 0.23 0.25玉* 犀素 -0.29 0,32 -0.39梗米 菜油 苹黑 硅 燃油纸浆 菜粉 0.06 苯乙塔 连豆 不锈钢集发锰硅 I 20号胶 鸡蛋 尿素 定粉 低硫燃油. 豆= 红枣梗米格妙 - 0.00LPG 0.00 0.00 0.05 -0.06 0.07 0.09 硅铁 沪铝 PVC 原油沪铝壁苯料乙 沪金螺纹铁矿 0.45红枣 -0.46豆二 -0.63 -0.69 -0.72纯碱 0.94沥青 1.06豆柏 1.08豆油 1.64原油 1.67泸金 4.05棕桐 0.11 -0.12 -0.48 -0.63 1.16 -1.46 -2.84 3.56 -4.25 5.29 5.64 1.27. 0.50 0.23' 0.00 1 I - - . ! 1 -- - 1 1 资料来源：Wind中信期货研究所 中期货研究量化数摄日报 三、 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 当日持仓量变化 中信期货 CilCFuture 5.80 2.26 0.96 0.47 0.00 - 0.86 1.73 1.53 1.29 1.60 7.15 ■黑色■金属 12 13.82 13.01 10.64 10.49 5.05 5.10 3.6 2.89 0.9g0.03.29 2.33 1.68 0.90 0.16 9.09 0.76 0.71 2.11 6.53 =能化=农产品 资料来源：Wind中信期货研究所 中期货研究量化数摄日报 四、 当日成交量变化 中信期货 ClICFutres 图表5：主要交易品种当日成交量变化 tor 49.32 29.12 32.90 27.03 i.lli -20 25.6 33.75 ■黑色=金属 153r 136.59 136 127.23 119 69.24 67.76 54.44 39.92 40.30 29,73 27,14 18.90 25.0116.96 2g9.82 11.46 15.56 13.206.34 9.202.31 10.65 11.28 7,46 2.38 6.756.40 6.29 14.75 22.71 28.55 =常化=产品 资料来源：Wind中信期货研究所 中悔期货研究量化数滑日报 中信期货 CITICFutures 五、 当日活联度 图表6：主要交易品种当日活跃度 ■黑色 1.60 1.09 .46 表产品 能化 2.01 1.72 1.65 .02f.09 0.93 0.86 E8'0 0.99 0.95 3.720.75 0.780.42 资料来源：Wind中信期赁研究所 中信期货 中偏期货研究量化数滑日报 六日内资金流向 ClliCFutres 图表7：日内资金流向 多头端仓多头减仓空头编仓空头减仓资金净流间K战实体幅度 豆一54582227660324040.025200.36% 豆柏 27808 38324 28542 32913 0.018 14 0.33% 豆油66612462419268235840.001440.47% 菜柏 21809 23921 20039 24247 0.005 10 0.32% 菜油 186611164617543119420.0091241.12% 棕榈油 35191 34414 33325 0.010 146 1.79% 34193 玉米20 玉米淀粉 2768110993 1283312331 25396 14896 12388 7562 0.0180.036 39 0.71% 1.30% 棉花453864563436631362790.001200.15% 白糖 17011 10862 18060 12042 0.040 22 0.40% 鸡蛋58715521520961700.008330.73% 生猪 19352362198419130.0077453.56% 苹果2036892281899286860.010660.80% 沪铜 470344165273286E0.0164500.68% 沪铝8581137437832104580,030800,4.2% 沪铅 1332 3867 1264 1938 0.