量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2022-11-03 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1945.83亿元（商品），1178.11亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 140 100 2021/122022/22022/42022/62022/82022/10 当日持仓保证金为：1945.83亿元（商品），1178.11亿元（金融）。当日增量：+0.38亿元（商品），-7.57亿元（金融）。 三日增量：+53.68亿元（商品），-1.27亿元（金融）。五日增量：+10.75亿元（商品），-5.15亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：铁矿石、硅锰、乙二醇 K线收阴对应资金流入：生猪成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：玉米淀粉、白银日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：苹果、沪铝、螺纹钢K线收阳对应资金流出：铁矿石、硅锰、乙二醇K线收阴对应资金流入：生猪 K线收阴对应资金流出：玉米淀粉、白银 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3200 1250 44% 3100 3000 2900 1200 1150 42% 40% 2800 1100 38% 2700 2600 2500 1050 1000 36% 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿中信期货商品价格指数黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 锰硅硅铁苹果乙二醇沪铝红枣PVC 棉纱铁矿20号胶焦煤尿素 3.08% 2 24% .21% 2. 1.20% 1.09% 1.03% 1.64% 0.70% 0.66% 0.58% 0.56% 0.53% 4.42% 3.56% 2.87% 2.18% 2.04% 1.88% 2.28% 1.17% 2.63% 1.35% 2.47% 1.40% 0.74 0.85 0.82 0.74 0.83 0.43 0.96 0.97 0.74 0.51 0.62 0.57 2.89% 4. 01% 2.85% 1.31% -2.42% -2.31% 2.02% -0.06% -1.68% 1.43% 0.76% 4.44% 原油螺纹TA 粳米焦炭热卷豆油玻璃连豆豆粕鸡蛋沪铅动煤LPG 郑糖豆二 低硫燃油沪胶 PP 沪镍郑棉塑料沪金菜油沪铜棕榈甲醇不锈钢玉米燃油沪锌纯碱菜粕苯乙烯淀粉纸浆沪银沥青沪锡 资料来源：Wind中信期货研究所 0.48% 0.41% 0.37% 0.29% 0.27% 0.27% 0.26% 0.23% 0.11% 0.09% 0.07% 0.04% 0.00% -0.02% -0.06% -0.11% -0.19% -0.20% -0.22% -0.22% -0.23% -0.29% -0.30% -0.34% -0.38% -0.38% -0.38% -0.47% -0.57% -0.62% -0.75% -0.79% -0.82% -1.03% -1.09% -1.27% -1.31% -1.71% -1.79% 2.15%2.04 1.43%0.85 1.44%0.80 0.52%0.24 2.16%0.75 1.48%0.39 1.42%1.02 1.39%0.58 1.34%0.69 1.70%0.59 0.97%0.49 0.69%0.73 0.00%0.00 1.38%1.19 1.02%0.51 1.54%1.72 2.48%1.18 1.28%0.87 1.68%0.80 2.32%1.05 1.28%0.70 1.47%0.79 0.83%0.48 1.18%1.87 0.69%0.27 1.94%1.24 1.88%0.82 1.34%1.31 0.97%0.47 2.22%1.12 1.50%1.19 1.46%1.25 1.77%1.37 1.90%1.40 1.13%0.48 1.61%0.79 2.67%1.02 1.73%1.03 3.10%1.65 2.87% -1.65% -1.22% 0.22% -1.90% -1.09% 0.96% -1.75% -0.03% 2.22% -0.24% 0.24% 6.51% 2.81% 1.15% 0.37% 0.29% 0.50% 0.78% 3.31% -1.33% 0.56% -0.49% 0.59% -0.41% 3.97% 0.18% -3.67% -1.09% 6.05% -6.48% -4.76% 2.08% -1.63% -1.81% -0.42% 0.25% -4.82% -5.27% 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 原油 2.11 棕榈 5.37 苹果 1.45 豆粕 4.33 豆油 1.16 沪镍 3.85 棕榈 1.02 沪铝 3.00 沪镍 0.96 原油 2.57 苯乙烯 0.84 LPG 2.17 纯碱 0.67 螺纹 2.05 LPG 0.57 沪银 1.78 铁矿 0.48 沪铜 1.71 沪锡 0.33 苹果 1.49 菜油 0.29 低硫燃油 1.11 淀粉 0.27 20号胶 0.93 连豆 0.24 TA 0.87 螺纹 0.20 菜粕 0.69 玻璃 0.15 沪锡 0.65 沪锌 0.14 淀粉 0.52 尿素 0.13 郑糖 0.43 硅铁 0.08 尿素 0.30 焦煤 0.07 苯乙烯 0.16 低硫燃油 0.07 豆油 0.14 郑棉 0.02 玉米 0.13 红枣 0.02 豆二 0.09 鸡蛋 0.02 棉纱 0.01 TA 0.00 红枣 0.01 动煤 0.00 动煤 0.00 粳米 -0.01 菜油 0.00 棉纱 -0.01 焦煤 -0.01 20号胶 -0.02 粳米 -0.01 豆二 -0.03 PP -0.03 PP -0.08 锰硅 -0.09 焦炭 -0.11 焦炭 -0.14 沪胶 -0.14 鸡蛋 -0.15 郑糖 -0.20 铁矿 -0.43 不锈钢 -0.20 硅铁 -0.43 PVC -0.30 纯碱 -0.44 菜粕 -0.31 塑料 -0.57 沪铝 -0.31 纸浆 -0.71 塑料 -0.36 乙二醇 -0.72 锰硅 -0.41 PVC -0.76 沪铅 -0.42 玻璃 -0.87 玉米 -0.42 连豆 -1.02 燃油 -0.49 燃油 -1.14 纸浆 -0.50 沪胶 -1.21 乙二醇 -0.69 沪铅 -1.24 热卷 -0.70 郑棉 -1.28 沥青 -0.71 热卷 -1.53 沪金 -0.99 沪锌 -2.25 豆粕 -1.04 沪金 -2.42 沪铜 -1.13 不锈钢 -2.49 甲醇 -1.17 沥青 -2.55 沪银 -1.51 甲醇 -2.60 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜148.18 铁矿90.33 沪金90.26 豆粕87.22 螺纹81.17 沪银77.28 棕榈62.20 豆油54.19 郑棉48.19 TA48.02 原油43.97 甲醇40.60 沪铝38.34 PP36.51 PVC36.48 热卷33.04 塑料29.88 沪胶29.86 沥青29.10 郑糖28.97 玉米28.16 乙二醇27.51 沪镍26.20 沪锌25.01 玻璃20.46 菜油20.44 苹果20.14 燃油19.58 纯碱18.92 沪锡14.90 纸浆14.76 LPG14.27 菜粕12.67 苯乙烯12.40 硅铁11.60 连豆11.14 锰硅9.61 焦炭8.72 淀粉8.33 焦煤8.21 20号胶7.43 鸡蛋7.10 不锈钢6.95 低硫燃油6.08 沪铅6.07 尿素5.67 豆二2.35 红枣1.36 粳米0.64 棉纱0.28 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 3697 6629 3620 8815 -0.009 30 0.54% 豆粕 47565 61273 67167 61827 0.003 22 0.53% 豆油 35829 33720 33679 27431 -0.017 66 0.70% 菜粕 27960 32858 41735 46052 0.027 -17 -0.56% 菜油 19011 19335 23558 20943 0.013 -3 -0.03% 棕榈油 42061 45600 42679 40393 0.000 10 0.12% 玉米 17071 26028 21503 20520 -0.008 -5 -0.18% 玉米淀粉 12327 5076 9450 4815 -0.054 -25 -0.85% 棉花 28924 32082 27118 31891 -0.009 25 0.19% 白糖 8408 11850 10190 14206 -0.005 8 0.14% 鸡蛋 8661 8188 8340 7425 -0.031 9 0.21% 生猪 1570 1914 1343 1879 0.033 -275 -1.24% 苹果 21270 15957 20902 15000 0.020 177 2.14% 沪铜 4333 3999 4448 3564 0.013 -50 -0.08% 沪铝 15692 17799 13865 17529 0.030 225 1.26% 沪铅 1612 3879 2099 3511 -0.019 10 0.07% 沪锌 9706 10155 11153 10243 -0.012 -70 -0.31% 沪锡 5051 3738 5012 3851 0.001 -2840 -1.78% 沪镍 3604 2220 3954 2584 0.007 -1220 -0.63% 黄金 1930 4508 1885 4097 -0.034 -2.38 -0.61% 白银 26675 36931 16385 29647 -0.019 -90 -1.93% 螺纹钢 106590 127948 114944 112977 0.011 34 0.98% 热卷 21447 32518 23534 28803 0.003 22 0.62% 焦煤 2385 2453 2317 2092 0.