量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-04-28 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1931.27亿元（商品），1372.61亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 摘要： 119 180 115 111 140 当日持仓保证金为：1931.27亿元（商品），1372.61亿元（金融）。当日增量：+83.91亿元（商品），+43.60亿元（金融）。 三日增量：+37.90亿元（商品），+21.48亿元（金融）。五日增量：-19.21亿元（商品），+64.26亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：沪锡、生猪 K线收阴对应资金流入：螺纹钢成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：焦煤日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：菜粕、棉花、苹果、沪铜、沪锌、沥青 K线收阳对应资金流出：沪锡、生猪 K线收阴对应资金流入：螺纹钢 K线收阴对应资金流出：焦煤 107 103 2022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 1400 44% 3400 1350 1300 42% 3200 1250 40% 3000 1200 1150 38% 2800 1100 36% 2600 1050 1000 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种 1日涨跌幅 振幅 活跃度 5日涨跌幅 红枣 4.62% 4.63% 1.08 6.39% 沪锡 3.02% 3.36% 2.25 -0.08% 菜粕 2.41% 3.79% 1.23 7.30% 玻璃 2.22% 3.57% 1.46 -0.52% 郑糖 1.83% 1.44% 1.20 1.74% 郑棉 1.79% 1.75% 0.85 4.37% 低硫燃油 1.72% 2.54% 1.22 -0.43% 沪镍 1.37% 2.96% 2.22 -2.64% 棉纱 1.34% 1.63% 1.05 3.32% 豆粕 1.31% 2.48% 0.66 2.67% 沪铜 1.26% 2.09% 0.46 -1.73% 苹果 1.26% 1.54% 1.04 1.74% 豆二 1.18% 2.47% 1.85 2.66% 不锈钢 0.91% 1.24% 1.13 -0.07% 原油 0.85% 1.40% 3.35 -4.23% 沥青 0.80% 1.93% 0.74 -1.32% 沪锌 0.71% 1.48% 1.01 -3.11% 20号胶 0.45% 1.25% 0.66 -0.38% PVC 0.43% 1.01% 0.68 -2.95% 锰硅 0.38% 0.80% 0.74 2.53% 燃油 0.29% 1.79% 1.90 -1.94% 沪胶 0.27% 0.93% 0.88 -0.48% TA 0.26% 1.29% 0.67 -2.80% 苯乙烯 0.21% 0.80% 0.52 -2.46% 沪铝 0.17% 0.97% 0.64 -2.22% 尿素 0.16% 1.78% 0.59 -3.01% 乙二醇 0.14% 1.23% 0.58 -4.05% 甲醇 0.14% 1.37% 0.60 -5.77% PP 0.11% 0.47% 0.52 -2.00% 塑料 0.04% 0.46% 0.65 -2.12% 动煤 0.00% #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 豆油 -0.09% 0.92% 0.76 -1.08% 硅铁 -0.10% 1.00% 0.43 -2.16% 沪铅 -0.13% 0.25% 0.52 -0.23% 铁矿 -0.17% 2.36% 0.63 -4.17% 菜油 -0.26% 1.45% 1.78 -3.88% 连豆 -0.30% 1.96% 1.21 -0.76% 鸡蛋 -0.31% 0.55% 0.42 -1.50% 沪银 -0.33% 1.61% 1.36 0.22% 粳米 -0.35% 0.57% 0.19 -0.59% 淀粉 -0.36% 1.33% 0.75 -0.22% 棕榈 -0.50% 1.13% 0.97 -3.95% 热卷 -0.66% 1.53% 0.53 -4.54% 玉米 -0.66% 1.25% 0.53 -1.44% 沪金 -0.72% 0.66% 0.70 0.40% 纸浆 -0.73% 1.27% 0.97 -3.27% 螺纹 -0.90% 1.36% 0.67 -4.22% 焦炭 -0.95% 2.49% 0.83 -6.04% LPG -1.08% 1.51% 0.98 -4.42% 焦煤 -2.35% 3.87% 0.99 -7.38% 纯碱 -2.53% 3.39% 1.54 -6.68% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 郑糖 1.11 郑棉 2.64 菜粕 0.71 PP 1.54 豆粕 0.59 菜粕 1.27 红枣 0.26 沪锌 0.60 焦煤 0.12 红枣 0.16 棉纱 0.01 粳米 0.01 动煤 0.00 棉纱 0.00 粳米 0.00 动煤 0.00 20号胶 -0.02 焦煤 -0.01 乙二醇 -0.03 玉米 -0.14 不锈钢 -0.06 淀粉 -0.23 低硫燃油 -0.16 焦炭 -0.24 豆二 -0.17 豆粕 -0.28 郑棉 -0.18 20号胶 -0.41 连豆 -0.18 豆二 -0.43 燃油 -0.18 PVC -0.61 淀粉 -0.20 沪铅 -0.67 沪铅 -0.22 鸡蛋 -0.70 尿素 -0.27 尿素 -0.71 沥青 -0.31 苯乙烯 -0.74 硅铁 -0.33 不锈钢 -0.97 热卷 -0.35 沪铜 -1.01 焦炭 -0.39 连豆 -1.07 苯乙烯 -0.40 硅铁 -1.11 纸浆 -0.41 沪胶 -1.14 鸡蛋 -0.44 苹果 -1.30 沪镍 -0.46 豆油 -1.48 LPG -0.47 锰硅 -1.58 沪锡 -0.55 菜油 -1.79 沪胶 -0.57 低硫燃油 -2.05 玉米 -0.64 郑糖 -2.18 锰硅 -0.73 乙二醇 -2.21 PP -0.81 LPG -2.46 PVC -0.82 纸浆 -2.67 沪锌 -0.95 棕榈 -2.87 纯碱 -0.99 燃油 -2.95 玻璃 -1.06 沥青 -3.03 塑料 -1.07 热卷 -3.25 苹果 -1.21 沪锡 -3.41 菜油 -1.41 原油 -3.46 豆油 -1.58 纯碱 -3.67 沪铝 -1.65 玻璃 -5.06 甲醇 -1.79 塑料 -5.07 棕榈 -1.96 沪金 -5.23 铁矿 -2.22 甲醇 -5.98 原油 -2.34 沪铝 -6.93 TA -2.40 沪镍 -8.84 螺纹 -2.65 TA -10.04 沪铜 -4.13 沪银 -10.35 沪银 -6.65 铁矿 -11.50 沪金 -7.38 螺纹 -12.24 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪金142.51 沪铜141.16 铁矿109.55 沪银100.94 螺纹80.56 豆粕68.70 郑糖62.28 郑棉56.14 豆油55.03 棕榈53.86 TA44.62 沪铝42.55 玻璃36.09 甲醇35.44 沪胶33.57 PVC31.67 PP31.34 热卷31.33 纯碱30.97 玉米29.22 塑料27.12 原油26.17 乙二醇25.29 沪镍22.47 沪锌21.36 菜油20.87 沥青20.02 沪锡17.62 苯乙烯16.08 纸浆14.72 燃油14.45 菜粕13.98 硅铁13.53 LPG13.10 苹果12.33 锰硅10.76 焦炭9.85 连豆9.79 尿素8.48 不锈钢8.25 焦煤8.16 淀粉7.03 20号胶6.98 鸡蛋6.66 沪铅6.65 低硫燃油5.57 红枣2.26 豆二1.93 粳米1.03 棉纱0.19 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 10054 11078 10767 15714 0.016 -12 -0.25% 豆粕 62884 68864 63613 60997 0.001 56 1.63% 豆油 29243 36438 24982 31137 -0.012 16 0.21% 菜粕 39970 46843 44425 44893 0.011 78 2.67% 菜油 25822 30654 25966 29881 -0.008 6 0.07% 棕榈油 35787 45542 36281 42480 -0.005 -4 -0.06% 玉米 21786 28252 19513 28926 -0.057 -16 -0.60% 玉米淀粉 8709 10532 11609 13257 -0.047 -10 -0.34% 棉花 36871 36193 29352 31933 0.032 200 1.31% 白糖 36684 45027 63366 58767 0.024 28 0.40% 鸡蛋 5292 6968 4890 6143 -0.011 -29 -0.69% 生猪 2144 2171 2560 2362 -0.014 145 0.89% 苹果 12151 16096 12069 14780 0.024 76 0.89% 沪铜 4069 6219 4157 5306 0.011 1010 1.52% 沪铝 7554 11503 9230 12273 0.009 55 0.30% 沪铅 1120 2090 1930 2252 -0.023 -25 -0.16% 沪锌 5409 7243 6093 8702 0.011 205 0.97% 沪锡 5372 4736 5935 4685 -0.015 5370 2.59% 沪镍 5285 5974 6252 6767 0.001 2360 1.31% 黄金 1934 3592 1909 2660 -0.029 -0.14 -0.03% 白银 164