量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2022-11-28 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1989.66亿元（商品），1221.95亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 140 100 2022/12022/32022/52022/72022/92022/11 当日持仓保证金为：1989.66亿元（商品），1221.95亿元（金融）。当日增量：-22.57亿元（商品），+25.95亿元（金融）。 三日增量：-10.69亿元（商品），+14.97亿元（金融）。五日增量：-25.13亿元（商品），+18.74亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：生猪 K线收阴对应资金流入：豆粕、豆油、棉花、白糖、焦煤、焦炭成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：苹果、沪铜、沪锌、玻璃、沥青、PVC、塑料、PTA、乙二醇 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：玉米淀粉 K线收阳对应资金流出：生猪 K线收阴对应资金流入：豆粕、豆油、棉花、白糖、焦煤、焦炭 K线收阴对应资金流出：苹果、沪铜、沪锌、玻璃、沥青、PVC、塑料、PTA、乙二醇 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3200 1350 44% 3100 3000 2900 1300 1250 1200 42% 40% 2800 1150 38% 2700 2600 2500 1100 1050 1000 36% 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿中信期货商品价格指数黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 动煤淀粉菜油沪胶20号胶沪金连豆热卷玉米粳米螺纹铁矿纯碱鸡蛋沪铅锰硅沪银沪锌PP 菜粕 不锈钢焦煤焦炭玻璃红枣硅铁沪铝郑糖苹果LPG 豆油纸浆沪锡TA 塑料沪铜棕榈郑棉苯乙烯豆粕尿素甲醇豆二PVC 棉纱乙二醇沥青 1.44% 1.44% 0.90% 0.61% 0.61% 0.35% 0.12% 0.10% 0.09% 0.04% -0.01% -0.03% -0.13% -0.20% -0.22% -0.24% -0.27% -0.29% -0.54% -0.54% -0.64% -0.65% -0.70% -0.72% -0.73% -0.78% .97% .03% .19% .21% .28% .29% .37% .41% .50% .51% .64% .65% .90% .01% .02% .02% .34% .50% .61% .67% .17% .33% 1.45% 2.63% 1.73% 1.76% 0.74% 0.97% 1.51% 0.74% 0.23% 1.35% 2.66% 2.05% 0.88% 0.49% 0.99% 1.11% 1.82% 1.92% 3.08% 2.36% 2.64% 2.13% 2.77% 1.16% 1.53% 2.23% 1.82% 1.86% 2.49% 2.69% 1.85% 2.35% 3.37% 4.36% 2.47% 3.70% 2.73% 3.47% 2.25% 2.34% 3.12% 2.67% 3.57% 3.55% 3.97% 4.50% 0.25 0.75 1.77 1.43 1.51 0.60 0.73 0.49 0.38 0.19 0.75 0.82 1.42 0.41 0.61 0.50 0.94 1.20 1.03 1.40 1.98 0.54 0.69 1.11 0.33 0.51 1.10 0.68 0.51 1.07 0.97 0.85 1.30 0.82 0.91 0.58 1.36 0.92 1.66 0.58 0.77 1.04 1.52 1.50 2.12 0.91 0.85 1.44% 4.77% -1.69% 3.49% 2.21% 0.69% 0.35% 1.84% 1.85% 0.24% 1.56% 1.60% 3.04% 0.36% -0.53% 1.04% 2.57% -1.35% 0.81% 0.91% 0.91% 2.24% 2.52% 2.97% -2.50% 0.38% -0.97% -1.97% -0.47% -1.57% 0.32% 1.91% 2.21% -2.52% 1.20% -0.98% 3.56% -0.52% -5.78% 1.04% 2. 41% 0.90% 0.08% 1.25% -2.52% 0.43% -1.67% 燃油 -3.79% 6.24% 1.29 -4.90% 沪镍 -3.83% 4.58% 1.41 -2.34% 原油 -4.06% 6.75% 2.49 -8.17% 低硫燃油 -4.84% 6.78% 1.59 -1.52% -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 品种1日沉淀资金变化(亿) 燃油0.94 沪胶0.65 沪镍0.59 乙二醇0.39 玉米0.33 玻璃0.25 硅铁0.24 苹果0.07 动煤0.00 粳米0.00 红枣-0.01 棉纱-0.01 郑糖-0.05 菜粕-0.06 纯碱-0.06 淀粉-0.07 鸡蛋-0.08 焦煤-0.10 锰硅-0.13 沪锡-0.15 连豆-0.15 豆二-0.15 菜油-0.17 苯乙烯-0.25 沪铅-0.29 焦炭-0.32 豆油-0.32 郑棉-0.34 热卷-0.36 TA-0.36 尿素-0.44 低硫燃油-0.48 沪锌-0.49 LPG-0.49 不锈钢-0.49 PP-0.68 甲醇-0.71 铁矿-0.72 沥青-0.82 纸浆1.00 原油1.04 螺纹1.08 沪金1.08 沪铝1.24 20号胶1.52 塑料1.67 棕榈2.29 豆粕3.15 PVC3.31 沪铜6.95 沪银8.19 品种5日沉淀资金变化(亿) 纯碱4.47 沪镍2.59 甲醇2.05 纸浆1.84 螺纹0.92 郑棉0.81 燃油0.75 硅铁0.62 沪金0.58 焦煤0.56 沪胶0.48 TA0.48 菜粕0.46 玻璃0.46 玉米0.42 焦炭0.28 尿素0.22 热卷0.20 沪铝0.17 PVC0.13 豆油0.10 红枣0.07 鸡蛋0.05 粳米0.00 动煤0.00 棉纱-0.02 豆二-0.11 郑糖-0.12 连豆-0.22 锰硅-0.23 不锈钢-0.37 淀粉-0.59 沪锌-0.59 塑料-0.65 原油-0.69 低硫燃油-0.86 乙二醇-0.88 沪铅-1.09 LPG-1.12 苹果-1.14 豆粕-1.22 沪锡-1.25 苯乙烯-1.26 20号胶-1.41 棕榈-1.57 沪银-1.68 PP-1.88 铁矿-2.28 菜油-3.35 沥青-3.35 沪铜-6.18 品种沉淀资金(亿) 沪铜134.68 铁矿115.86 沪金103.00 沪银87.71 螺纹86.58 豆粕77.27 棕榈54.61 豆油50.95 郑棉50.01 TA48.71 甲醇43.86 原油43.14 沪铝40.47 PVC37.21 郑糖35.29 热卷34.30 纯碱33.94 沪胶31.71 PP30.81 玉米30.30 塑料29.60 沪镍28.61 乙二醇26.91 沥青25.22 沪锌24.58 菜油21.97 玻璃21.35 苹果19.59 燃油19.09 沪锡18.27 纸浆17.39 菜粕13.86 硅铁13.05 LPG11.58 苯乙烯10.59 沪铅10.48 焦煤9.75 焦炭9.57 连豆8.55 锰硅7.70 鸡蛋7.67 尿素7.63 不锈钢6.15 淀粉5.71 20号胶5.50 低硫燃油4.85 豆二1.90 红枣1.40 粳米0.59 棉纱0.23 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 错误!链接无效。 资料来源：Wind中信期货研究所 图表8：豆一资金净流向图表9：豆粕资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表10：豆油资金净流向图表11：菜粕资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表12：菜油资金净流向图表13：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表14：玉米资金净流向图表15：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表16：棉花资金净流向图表17：白糖资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表18：鸡蛋资金净流向图表19：苹果资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表20：沪铜资金净流向图表21：沪铝资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表22：沪铅资金净流向图表23：沪锌资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表24：沪锡资金净流向图表25：沪镍资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表26：黄金资金净流向图表27：白银资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表28：螺纹钢资金净流向图表29：热卷资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表30：焦煤资金净流向图表31：焦炭资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表32：铁矿石资金净流向图表33：硅铁资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表34：硅锰资金净流向图表35：动力煤资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表36：沥青资金净流