量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-04-21 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1950.48亿元（商品），1308.35亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 摘要： 119 180 115 111 140 当日持仓保证金为：1950.48亿元（商品），1308.35亿元（金融）。当日增量：-29.23亿元（商品），+8.07亿元（金融）。 三日增量：-32.66亿元（商品），+10.87亿元（金融）。五日增量：-26.43亿元（商品），+32.71亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：豆一、豆粕、菜粕、沪铝、沪铅、白银、橡胶成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：豆油、菜油、玉米淀粉、螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭、铁矿石、硅铁、硅锰、沥青 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：白糖、生猪 K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：豆一、豆粕、菜粕、沪铝、沪铅、白银、橡胶 K线收阴对应资金流出：豆油、菜油、玉米淀粉、螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭、铁矿石、硅铁、硅锰、沥青 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅郑糖1.75%2.51%1.40 2.78% -0.73% 3.64% 2.97% 1.61% 0.33% 4.31% 2.88% LPG1.14%1.81%0.92 乙二醇0.77%1.81%0.96 甲醇0.47%1.40%0.56 塑料0.33%0.77%0.64 PP0.33%0.93%0.69 苹果0.23%2.64%1.08 PVC0.02%1.25%1.11 动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00% 粳米-0.05%0.29%0.33-0.29% 鸡蛋-0.33%0.73%0.37-0.12% 纯碱-0.38%1.81%1.50-6.67% 沪金沪锌不锈钢淀粉沪铅苯乙烯沪银沪铜20号胶玉米TA豆粕沪胶低硫燃油沪铝菜粕燃油连豆菜油棉纱硅铁棕榈焦炭郑棉 -0.44%-0.56%-0.69%-0.72%-0.77%-0.77%-0.90%-1.03%-1.21%-1.26%-1.34%-1.43%-1.46%-1.51%-1.61%-1.65%-1.78%-1.79%-1.82%-1.84%-1.90%-2.01%-2.02%-2.04% 1.10%1.13%1.18%1.09%1.20%1.46%1.48%1.08%1.46%1.50%1.52%1.87%1.84%1.90%2.16%2.06%1.76%2.15%2.16%1.99%1.41%2.36%2.57%2.05% 0.621.501.250.711.070.801.200.490.780.530.720.581.011.460.931.031.610.901.681.580.701.070.630.97 -1.82%-1.93% 1.61% -2.17%-0.05%-1.81%-2.94%-1.96% 2.46% -2.90%-4.00%-4.16% 1.97% -5.59% 0.97% -3.17%-5.55%-4.27%-1.64% 0.59% -2.32%-0.75%-4.84% 0.59% 原油 -2.26% 2.07% 3.22 -6.16% 热卷 -2.33% 2.36% 0.56 -2.79% 豆油 -2.44% 2.73% 0.92 -3.72% 纸浆 -2.46% 2.75% 1.20 -2.53% 尿素 -2.52% 2.62% 0.83 -1.21% 豆二 -2.54% 2.60% 1.28 -5.13% 螺纹 -2.59% 2.54% 0.92 -2.38% 红枣 -2.70% 3.34% 0.75 0.46% 锰硅 -2.88% 2.61% 0.80 -1.79% 沥青 -3.07% 3.21% 1.16 -4.22% 玻璃 -3.13% 6.41%2.38 5.85% 沪锡 -3.18% 4.59%2.79 7.42% 沪镍 -3.18% 4.31% 2.27 1.55% 焦煤 -3.20% 3.54% 0.71 -7.11% 铁矿 -4.84% 4.66% 0.83 -5.80% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 郑糖 2.79 沪铝 7.16 豆油 1.33 玻璃 5.65 苹果 0.93 豆粕 3.70 锰硅 0.91 塑料 3.51 乙二醇 0.70 豆油 3.29 硅铁 0.61 沪镍 2.16 玉米 0.51 郑糖 2.15 LPG 0.39 硅铁 1.37 纸浆 0.37 乙二醇 1.16 塑料 0.36 棕榈 0.89 连豆 0.34 玉米 0.87 淀粉 0.12 沪铅 0.59 热卷 0.08 纸浆 0.51 豆二 0.05 螺纹 0.50 粳米 0.02 苹果 0.25 动煤 0.00 LPG 0.20 鸡蛋 -0.01 热卷 0.17 棉纱 -0.04 豆二 0.16 20号胶 -0.06 连豆 0.09 菜粕 -0.06 郑棉 0.09 焦炭 -0.06 粳米 0.08 菜油 -0.11 沪锌 0.07 沪锌 -0.13 动煤 0.00 沪铅 -0.15 棉纱 -0.01 焦煤 -0.15 淀粉 -0.02 苯乙烯 -0.27 焦煤 -0.04 红枣 -0.31 20号胶 -0.05 低硫燃油 -0.34 红枣 -0.09 尿素 -0.36 沪锡 -0.16 不锈钢 -0.41 锰硅 -0.31 PVC -0.59 尿素 -0.37 PP -0.62 鸡蛋 -0.41 螺纹 -0.67 菜粕 -0.72 沪金 -1.05 焦炭 -0.74 棕榈 -1.22 菜油 -0.86 燃油 -1.22 低硫燃油 -0.99 沪胶 -1.26 苯乙烯 -1.12 沪银 -1.27 不锈钢 -1.17 纯碱 -1.35 纯碱 -1.37 豆粕 -1.37 铁矿 -1.55 沪镍 -1.40 PP -1.78 沥青 -1.90 甲醇 -1.92 沪锡 -1.97 沪胶 -2.15 原油 -2.23 沥青 -2.42 TA -2.29 PVC -3.67 甲醇 -2.91 燃油 -4.06 郑棉 -3.78 原油 -4.24 玻璃 -3.90 沪银 -7.60 沪铝 -4.74 沪金 -8.01 沪铜 -4.83 TA -8.32 铁矿 -4.89 沪铜 -16.06 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪金147.74 沪铜142.16 铁矿121.05 沪银111.29 螺纹92.80 豆粕68.98 郑糖64.46 棕榈56.73 豆油56.51 TA54.66 郑棉53.50 沪铝49.48 甲醇41.42 玻璃41.15 沪胶34.71 纯碱34.65 热卷34.58 PVC32.28 塑料32.19 沪镍31.31 PP29.80 原油29.62 玉米29.36 乙二醇27.49 沥青23.05 菜油22.66 沪锡21.04 沪锌20.76 燃油17.40 纸浆17.39 苯乙烯16.82 LPG15.56 硅铁14.64 苹果13.63 菜粕12.72 锰硅12.34 连豆10.86 焦炭10.09 不锈钢9.22 尿素9.19 焦煤8.17 低硫燃油7.62 20号胶7.40 鸡蛋7.36 沪铅7.33 淀粉7.26 豆二2.36 红枣2.10 粳米1.02 棉纱0.19 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 10510 6490 8505 8234 0.033 -87 -1.76% 豆粕 69524 63104 55912 62072 0.010 -31 -0.90% 豆油 54166 35727 37230 30908 -0.017 -194 -2.51% 菜粕 40434 30589 39044 35815 0.025 -26 -0.92% 菜油 26617 24215 24339 27416 -0.009 -146 -1.72% 棕榈油 42666 36931 43460 33732 0.007 -140 -1.94% 玉米 37767 27349 45486 32033 0.005 -35 -1.29% 玉米淀粉 13749 8423 12695 9925 -0.033 -29 -0.97% 棉花 26619 44444 24459 30106 0.001 -225 -1.49% 白糖 58593 62228 77563 64972 0.015 103 1.51% 鸡蛋 5947 6253 6180 5463 -0.031 -11 -0.26% 生猪 3226 3041 2544 2742 0.047 230 1.39% 苹果 17976 11249 18502 11817 -0.009 20 0.24% 沪铜 2543 11837 3394 6010 0.035 -550 -0.79% 沪铝 13080 18553 9703 14154 0.037 -290 -1.51% 沪铅 3515 6531 4117 5891 0.010 -140 -0.91% 沪锌 11145 5627 10658 6412 0.022 -30 -0.14% 沪锡 5838 4402 5750 4522 -0.005 -5950 -2.72% 沪镍 7471 5629 7477 6021 -0.002 -7830 -4.06% 黄金 3173 5549 2738 5512 -0.015 -3 -0.67% 白银 23216 29584 23605 33822 0.011 -72 -