量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-03-15 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2131.98亿元（商品），1269.25亿元（金融）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 119 220 115 111 180 摘要： 107 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 140 100 当日持仓保证金为：2131.98亿元（商品），1269.25亿元（金融）。当日增量：+12.71亿元（商品），-35.05亿元（金融）。 三日增量：-2.32亿元（商品），-11.31亿元（金融）。五日增量：+8.86亿元（商品），-0.03亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：豆一、白糖、热卷、生猪成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：菜油、沪锌、沪镍、焦煤、焦炭、硅锰、沥青、甲醇日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：棕榈油、苹果 K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：豆一、白糖、热卷、生猪 K线收阴对应资金流出：菜油、沪锌、沪镍、焦煤、焦炭、硅锰、沥青、甲醇 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 乙二醇1.70%2.19%0.74-0.66% 沪锡1.19%1.63%1.62-5.51% 棕榈1.04%1.42%0.85-3.22% 苹果0.92%1.64%0.72-1.60% 尿素0.83%1.52%0.51-1.71% 铁矿0.70%1.41%0.471.36% 纯碱0.69%1.76%1.03-2.14% 沪铝0.54%0.66%0.48-0.93% 淀粉0.41%1.03%0.52-0.27% 郑棉0.32%0.74%0.40-2.49% 棉纱0.24%0.71%0.58-3.46% 苯乙烯0.24%1.02%1.01-2.14% 鸡蛋0.23%1.09%0.490.58% 沪铜0.15%0.75%0.30-0.47% 沪铅0.13%0.42%0.390.40% 豆粕0.12%0.99%0.38-0.78% 红枣0.12%1.21%0.24-2.97% 豆油0.07%1.01%0.66-4.17% 沪金0.04%0.55%0.652.83% TA0.00%1.18%0.99-3.46% 玻璃0.00%1.44%0.632.01% 动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00% 沪银-0.03%0.75%0.825.73% 不锈钢-0.04%1.62%1.34-0.55% 沪胶-0.09%1.10%0.74-2.59% 20号胶-0.11%1.38%0.49-3.96% 玉米-0.12%0.36%0.20-0.84% 硅铁-0.12%1.31%0.54-1.75% 粳米豆二锰硅塑料沪锌沪镍连豆菜粕热卷郑糖PP甲醇螺纹原油 -0.30%-0.44%-0.47%-0.50%-0.59%-0.60%-0.64%-0.69%-0.70%-0.71%-0.77%-0.85%-0.97%-1.11% 0.0.0.0.1.1.0.1.1.1.1.1.1.3. 47%98%91%73%34%99%97%19%61%41%11%57%68%14% 0.300.810.400.510.901.180.480.870.440.810.580.631.012.81 -0.48%-2.75%-0.86%-2.03%-2.37%-5.65% 0.59% -1.26% 2.21%0.06% -2.31%-1.33% 1.92% -6.88% 菜油 -1.15% 1. 47% 1.02 -6.64% 燃油 -1.20% 1. 79% 2.39 -7.44% PVC -1.24% 1. 58% 0.91 -3.09% LPG -1.46% 1. 91% 0.69 -8.52% 低硫燃油 -1.47% 2. 63% 1.19 -8.77% 焦炭 -1.54% 2. 33% 0.79 -2.83% 沥青 -2.56% 2. 88% 1.16 -4.30% 纸浆-0.23%1.64%0.98-3.98% 焦煤-2.81%3.53%0.83-3.74% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪金 6.04 沪金 16.48 铁矿 2.87 铁矿 4.57 原油 2.76 PP 3.49 PP 1.36 螺纹 3.21 PVC 1.18 原油 2.97 豆油 1.17 热卷 2.45 纯碱 0.91 沪铝 2.14 苹果 0.69 乙二醇 1.40 沪锌 0.68 沪锌 1.30 燃油 0.57 硅铁 1.26 塑料 0.56 沪锡 1.09 菜油 0.55 苯乙烯 0.99 锰硅 0.42 玉米 0.84 低硫燃油 0.32 鸡蛋 0.75 硅铁 0.30 纸浆 0.74 鸡蛋 0.27 锰硅 0.51 尿素 0.26 菜油 0.26 淀粉 0.18 粳米 0.03 沪镍 0.17 棉纱 0.00 沪胶 0.16 动煤 0.00 苯乙烯 0.10 红枣 -0.04 纸浆 0.05 淀粉 -0.08 玻璃 0.04 尿素 -0.12 粳米 0.02 不锈钢 -0.12 红枣 0.01 低硫燃油 -0.13 动煤 0.00 塑料 -0.13 棉纱 0.00 豆油 -0.18 20号胶 0.00 玻璃 -0.20 郑棉 -0.03 沪铅 -0.20 沪铝 -0.09 甲醇 -0.30 LPG -0.10 20号胶 -0.31 豆二 -0.10 豆二 -0.33 沪锡 -0.13 沪银 -0.49 连豆 -0.14 沪胶 -0.54 棕榈 -0.16 苹果 -0.88 焦炭 -0.18 PVC -0.94 玉米 -0.22 连豆 -1.00 菜粕 -0.25 菜粕 -1.02 沪铅 -0.28 纯碱 -1.04 豆粕 -0.34 焦炭 -1.12 沪银 -0.40 LPG -1.19 不锈钢 -0.45 沪镍 -1.30 焦煤 -0.48 焦煤 -1.33 乙二醇 -0.53 棕榈 -1.43 热卷 -0.97 豆粕 -1.85 沥青 -1.03 沪铜 -1.90 沪铜 -1.03 郑棉 -2.41 甲醇 -1.10 燃油 -2.42 TA -1.74 沥青 -2.68 螺纹 -2.57 郑糖 -3.74 郑糖 -2.71 TA -6.78 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 铁矿146.34 沪铜142.87 螺纹106.80 沪金103.28 沪银93.66 豆粕66.06 棕榈57.32 豆油53.59 郑棉52.94 TA49.27 郑糖45.60 沪铝45.54 原油45.30 热卷43.80 甲醇43.19 沪胶39.35 纯碱37.29 PP33.48 玉米32.31 PVC31.15 玻璃29.42 塑料28.59 乙二醇27.19 菜油26.47 沥青25.20 沪锡24.92 沪镍24.42 沪锌19.98 苹果18.56 燃油15.65 苯乙烯14.60 菜粕14.04 LPG13.14 纸浆12.89 硅铁12.78 焦炭11.23 锰硅10.66 连豆10.51 焦煤9.17 20号胶9.00 尿素8.75 不锈钢8.31 沪铅8.21 鸡蛋7.67 淀粉7.06 低硫燃油6.51 豆二2.67 红枣2.46 粳米0.79 棉纱0.25 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 2964 3992 3272 4170 0.027 -46 -0.83% 豆粕 22145 36065 26853 32191 -0.012 3 0.08% 豆油 24180 21301 26150 23245 0.012 -24 -0.29% 菜粕 28019 36497 27233 34625 0.005 -22 -0.72% 菜油 29057 19391 21261 19454 -0.026 -130 -1.42% 棕榈油 25250 29130 31885 33148 0.011 80 1.03% 玉米 10039 9563 12658 11049 -0.015 3 0.11% 玉米淀粉 8643 7340 8151 7931 -0.011 16 0.52% 棉花 11683 15917 11755 13552 -0.001 10 0.07% 白糖 24042 47396 23486 52889 0.012 -61 -0.97% 鸡蛋 9380 6744 8272 7011 0.038 -2 -0.05% 生猪 3379 2499 2920 2313 0.020 -155 -0.96% 苹果 15169 13344 18078 13083 0.012 98 1.11% 沪铜 3225 3493 3188 4386 -0.001 -310 -0.45% 沪铝 6800 7614 6977 8681 -0.016 50 0.27% 沪铅 1369 1665 1038 2811 -0.018 0 0.00% 沪锌 4242 4080 4012 3684 -0.010 -220 -0.96% 沪锡 5087 3576 4952 3662 -0.005 1190 0.64% 沪镍 4078 3145 4324 2615 -0.019 -2740 -1.53% 黄金 5044 2394 5446 2247 -0.026 0.16 0.04% 白银 15487 25429 18925 23243 0.001 5 0.10% 螺纹钢 88698 123549 88808 121881 0.003 -47 -1.07% 热卷 17661 35167 18343 38377 0.014 -42 -0.94% 焦煤 3243 3831 3619 38