量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-04-10 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2024.18亿元（商品），1262.98亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 摘要： 119 220 115 111 180 当日持仓保证金为：2024.18亿元（商品），1262.98亿元（金融）。当日增量：-60.00亿元（商品），+11.20亿元（金融）。 三日增量：-55.61亿元（商品），-18.72亿元（金融）。五日增量：-58.87亿元（商品），-17.86亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：玉米 K线收阴对应资金流入：豆油、菜油、白银成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：黄金、螺纹钢、焦煤、焦炭、铁矿石日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：玉米淀粉 K线收阳对应资金流出：玉米 K线收阴对应资金流入：豆油、菜油、白银 K线收阴对应资金流出：黄金、螺纹钢、焦煤、焦炭、铁矿石 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 140 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 1.94%1.63% 淀粉尿素 乙二醇1.28% 2.25% 1.01% 2.02% 1.17 0.74 0.71 3.22% -3.19% -0.32% 玉米1.19% 沪胶0.50% 20号胶0.38% 苹果0.36% 沥青0.21% 玻璃0.17% 鸡蛋0.16% 红枣0.15% 粳米0.06% 沪铅0.03% 动煤0.00% #DIV/0! 1.25% 0.75% 0.66% 0.87% 0.91% 2.20% 0.80% 1.36% 0.18% 0.32% #DIV/0! 0.58 0.64 0.48 0.52 0.85 0.96 0.45 0.43 0.18 0.50 1.22% -2.66% -2.03% -1.77% 4.45% 1.99% -0.76% 2.57% 0.18% 0.22% 0.00% 沪锌连豆菜粕豆粕沪铝沪铜郑棉塑料苯乙烯沪镍 -0.06%-0.20%-0.27%-0.41%-0.41%-0.47%-0.48%-0.50%-0.53%-0.58% 1.35%1.10%1.15%0.86%0.86%0.61%0.89%1.03%1.64%2.41% 0.710.940.650.470.400.220.700.620.791.39 -2.91%-2.62% 2.65%0.82% -0.53%-0.69% 2.24% -1.19% 1.21%1.74% 郑糖 -0.71% 1.93% 1.49 3.51% TA -0.73% 2.53% 0.77 -0.20% 锰硅 -0.73% 1.04% 0.39 -2.14% PP -0.75% 1.26% 0.61 -1.73% 棉纱 -0.80% 1.22% 1.37 -0.10% 豆二 -0.83% 1.33% 1.01 0.98% 原油 -0.83% 1.60% 1.57 10.59% 不锈钢 -0.91% 1.26% 0.73 -0.86% 硅铁 -0.93% 1.12% 0.50 -2.08% 沪金 -0.98% 1.15% 0.45 0.40% PVC -1.04% 1.66% 0.87 -1.71% 燃油 -1.08% 2.17% 1.37 12.99% 棕榈 -1.15% 1.76% 1.17 -0.20% 菜油 -1.19% 1.96% 1.71 -0.17% LPG -1.24% 2.91% 0.79 1.27% 沪银 -1.25% 1.32% 0.77 3.46% 纸浆 -1.30% 2.26% 0.93 -1.30% 甲醇 -1.35% 2.15% 0.57 -4.42% 豆油 -1.44% 1.85% 0.94 -0.62% 热卷 -1.58% 3.25% 0.71 -5.22% 低硫燃油 -1.65% 2.43% 0.98 7.98% 螺纹 -1.86% 3.41% 0.94 -5.25% 铁矿 -1.95% 3.47% 0.69 -6.23% 焦炭 -2.47% 4.52% 0.82 -9.97% 纯碱 -2.57% 3.25% 1.00 -5.02% 沪锡 -2.77% 2.84% 1.62 -8.27% 焦煤 -4.35% 5.85% 0.77 -10.58% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 螺纹 1.66 沪金 10.24 玻璃 1.61 郑糖 6.46 沪金 1.47 燃油 4.65 甲醇 0.89 郑棉 3.48 纸浆 0.80 沪银 3.25 PP 0.74 玻璃 3.06 沪锡 0.51 苯乙烯 2.38 热卷 0.39 沪胶 2.24 焦煤 0.24 低硫燃油 1.93 锰硅 0.24 螺纹 1.74 PVC 0.23 原油 1.29 沪铅 0.16 沪锌 1.29 硅铁 0.16 纸浆 1.26 沪锌 0.16 沪镍 1.22 尿素 0.15 豆粕 1.11 低硫燃油 0.13 硅铁 1.02 塑料 0.12 甲醇 1.01 苯乙烯 0.11 锰硅 0.77 焦炭 0.11 不锈钢 0.76 淀粉 0.09 沥青 0.63 菜粕 0.07 尿素 0.49 20号胶 0.07 沪铅 0.44 豆二 0.06 PVC 0.43 LPG 0.04 纯碱 0.41 豆粕 0.02 塑料 0.25 红枣 0.01 鸡蛋 0.24 粳米 0.00 红枣 0.15 动煤 0.00 焦煤 0.12 棉纱 -0.01 粳米 0.02 纯碱 -0.02 动煤 0.00 鸡蛋 -0.11 棉纱 -0.02 连豆 -0.16 豆二 -0.09 不锈钢 -0.20 LPG -0.10 菜油 -0.29 焦炭 -0.17 沥青 -0.30 沪锡 -0.30 苹果 -0.35 20号胶 -0.30 沪铝 -0.44 连豆 -0.31 乙二醇 -0.53 热卷 -0.43 沪胶 -0.53 乙二醇 -0.44 棕榈 -0.54 苹果 -0.82 燃油 -0.56 菜粕 -0.96 玉米 -0.62 淀粉 -0.98 豆油 -0.67 玉米 -1.06 郑棉 -0.69 沪铝 -1.30 原油 -1.35 菜油 -1.40 沪镍 -1.39 TA -1.60 铁矿 -1.61 PP -1.94 郑糖 -1.99 豆油 -2.31 TA -2.04 棕榈 -2.54 沪铜 -3.06 沪铜 -7.46 沪银 -3.73 铁矿 -8.19 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜143.95 沪金136.68 铁矿123.34 沪银104.71 螺纹94.48 TA62.65 豆粕62.28 郑糖60.90 郑棉54.37 豆油51.61 棕榈51.02 甲醇47.65 沪铝41.77 沪胶37.16 纯碱35.80 热卷34.34 原油33.58 玻璃31.61 PP30.75 PVC30.15 玉米29.35 塑料26.87 沪镍25.90 乙二醇25.20 菜油23.15 沥青22.54 沪锡20.72 燃油20.27 沪锌20.13 苯乙烯15.96 纸浆15.27 苹果14.67 LPG13.84 硅铁13.05 菜粕12.80 锰硅12.46 连豆10.66 焦炭10.48 不锈钢10.47 尿素9.16 焦煤8.34 低硫燃油7.68 20号胶7.58 鸡蛋7.55 淀粉7.45 沪铅6.79 红枣2.41 豆二2.09 粳米0.81 棉纱0.22 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 8024 3919 9605 5166 0.040 8 0.16% 豆粕 21829 27519 20819 28243 0.005 -9 -0.25% 豆油 22992 24956 26812 33581 0.029 -114 -1.38% 菜粕 15862 20471 20029 20260 -0.019 -13 -0.46% 菜油 24170 24025 26122 29142 0.023 -134 -1.52% 棕榈油 32841 34862 35664 37656 -0.004 -86 -1.11% 玉米 26723 29537 31415 39973 -0.028 33 1.21% 玉米淀粉 20239 11979 18248 14703 0.018 59 1.98% 棉花 28368 21318 25372 19099 0.040 -90 -0.60% 白糖 61666 71887 73831 80997 0.013 -51 -0.76% 鸡蛋 4815 9180 4108 9121 -0.003 10 0.23% 生猪 944 2332 1319 2107 -0.017 -110 -0.74% 苹果 5747 10213 6208 8964 0.015 -10 -0.12% 沪铜 3183 3592 2679 3927 0.025 -70 -0.10% 沪铝 7112 10592 7380 6810 -0.018 -45 -0.24% 沪铅 1811 1817 1937 1805 -0.008 30 0.20% 沪锌 4416 3887 4492 4134 -0.005 -90 -0.41% 沪锡 6100 2816 6685 3298 0.000 -3090 -1.59% 沪镍 5599 5515 5137 5915 0.008 720 0.40% 黄金 3873 5315 3540 4515 -0.022 -3.68 -0.82% 白银 25037 32796 22694 38822 0.035 -49 -0.88% 螺纹钢 161020 97087 139733 97029 -0.009 -93 -2.33% 热卷 45784 25293