量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-02-27 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2047.90亿元（商品），1241.13亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 140 100 当日持仓保证金为：2047.90亿元（商品），1241.13亿元（金融）。当日增量：-27.09亿元（商品），-12.03亿元（金融）。 三日增量：-35.27亿元（商品），-13.29亿元（金融）。五日增量：+2.68亿元（商品），-39.80亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：豆粕、沪铜、沪锌成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：菜粕、玉米淀粉、沪铝、硅锰、沥青、PVC、PP、PTA日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：无 K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：豆粕、沪铜、沪锌 K线收阴对应资金流出：菜粕、玉米淀粉、沪铝、硅锰、沥青、PVC、PP、PTA 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 品种 1日涨跌幅 振幅 活跃度 5日涨跌幅 焦煤 0.64% 3.63% 0.817.22% 棉纱 0 .21% 0.96% 0.82 粳米 0 .19% 0.28% 0.230.02% 苹果 0 .13% 1.00% 0.462.79% 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 0.28% 燃油 0.12% 2.95% 2.70 0.05% 郑棉 0.07% 1.00% 0.47 -0.48% 鸡蛋 0.04% 0.48% 0.31 1.21% 动煤 0.00% #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 沪铅 -0.06% 0.70% 0.84 0.75% 纸浆 -0.18% 0.64% 0.69 -1.85% 沪金 -0.20% 0.29% 0.57 0.00% 玻璃 -0.26% 1.19% 0.42 -0.96% 菜油 -0.40% 1.11% 0.99 -1.30% 热卷 -0.43% 1.46% 0.47 0.35% 连豆 -0.49% 0.81% 0.40 -0.32% 焦炭 -0.54% 2.62% 0.83 2.74% 纯碱 -0.58% 1.42% 0.98 0.36% LPG -0.60% 1.17% 0.97 -1.20% 原油 -0.71% 2.15% 2.93 -1.39% 螺纹 -0.72% 1.53% 0.80 0.23% 沪胶 -0.73% 1.17% 0.79 -0.44% 淀粉 -0.74% 1.51% 0.58 -1.40% 塑料 -0.78% 1.11% 0.64 -0.25% 甲醇 -0.79% 1.45% 0.79 2.92% 豆油 -0.80% 1.03% 0.80 -0.25% 苯乙烯 -0.81% 1.66% 0.91 0.19% 玉米 -0.83% 1.12% 0.39 -1.06% 乙二醇 -0.87% 1.94% 0.67 1.76% 沥青 -0.91% 1.62% 0.65 -0.27% 豆粕 -0.94% 1.16% 0.44 -1.23% PP -0.95% 1.23% 0.70 -0.78% 郑糖 -1.06% 1.02% 0.45 -0.62% 红枣 -1.07% 1.23% 0.62 2.68% 棕榈 -1.11% 1.94% 1.03 0.37% 菜粕 -1.16% 1.56% 0.77 -1.52% 豆二 -1.18% 1.34% 0.92 -2.03% 低硫燃油 -1.19% 2.85% 1.56 -3.06% 不锈钢 -1.33% 1.76% 1.10 -0.60% 锰硅 -1.34% 1.45% 0.61 -0.97% 沪铝 -1.40% 1.44% 0.72 -2.13% PVC -1.40% 1.79% 0.87 0.30% 沪银 -1.48% 1.94% 1.06 -1.86% 20号胶 -1.52% 1.68% 0.58 -0.08% TA -1.68% 2.27% 0.85 1.41% 沪铜 -1.85% 1.50% 0.59 -1.66% 硅铁 -2.23% 2.80% 0.81 1.43% 沪锡 -2.45% 3.59% 1.97 -2.20% 尿素 -2.62% 2.73% 0.73 -1.70% 沪锌 -2.63% 2.25% 1.28 -1.98% 铁矿 -2.71% 2.72% 0.70 -1.15% 沪镍 -2.72% 3.03% 1.44 -3.72% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪铝 1.26 苹果 2.00 沪胶 0.89 沪铝 1.69 甲醇 0.87 郑棉 1.63 郑棉 0.80 焦煤 1.59 苹果 0.36 焦炭 1.50 菜油 0.32 玻璃 1.40 不锈钢 0.30 豆油 1.38 淀粉 0.30 棕榈 1.28 PP 0.29 甲醇 1.25 菜粕 0.21 玉米 0.91 锰硅 0.19 菜油 0.85 焦煤 0.19 沪镍 0.69 焦炭 0.15 沪胶 0.59 红枣 0.10 纸浆 0.58 玉米 0.07 尿素 0.54 塑料 0.04 红枣 0.38 豆二 0.03 塑料 0.38 玻璃 0.00 淀粉 0.35 动煤 0.00 20号胶 0.30 粳米 0.00 鸡蛋 0.30 棉纱 0.00 郑糖 0.30 尿素 -0.02 连豆 0.22 纸浆 -0.04 豆二 0.22 乙二醇 -0.04 螺纹 0.17 20号胶 -0.10 PP 0.14 沪镍 -0.11 热卷 0.13 鸡蛋 -0.13 粳米 0.02 沥青 -0.13 菜粕 0.01 沪金 -0.16 锰硅 0.01 燃油 -0.18 动煤 0.00 LPG -0.28 棉纱 -0.03 沪铅 -0.34 沪铜 -0.06 豆粕 -0.35 豆粕 -0.07 连豆 -0.45 纯碱 -0.13 纯碱 -0.48 沥青 -0.21 苯乙烯 -0.59 低硫燃油 -0.29 低硫燃油 -0.60 LPG -0.30 硅铁 -0.65 乙二醇 -0.36 热卷 -0.66 沪锡 -0.92 PVC -0.69 燃油 -1.01 沪锌 -0.86 苯乙烯 -1.29 郑糖 -1.01 原油 -1.30 TA -1.50 不锈钢 -1.38 沪银 -1.74 硅铁 -1.80 豆油 -1.79 沪锌 -1.82 沪锡 -1.84 沪金 -2.07 棕榈 -2.84 TA -2.16 螺纹 -3.32 沪铅 -2.65 原油 -3.34 PVC -2.69 沪铜 -4.01 沪银 -4.28 铁矿 -8.21 铁矿 -11.21 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜145.85 铁矿131.28 螺纹97.41 沪银90.50 沪金86.08 豆粕68.42 棕榈59.28 郑棉55.64 豆油54.27 TA46.12 沪铝46.00 甲醇42.14 热卷39.12 郑糖38.83 原油38.12 沪胶37.77 纯碱35.87 PVC33.91 玻璃31.63 玉米30.94 塑料28.95 PP28.66 沪镍25.13 乙二醇24.55 沥青24.19 菜油22.24 沪锡21.46 苹果20.52 沪锌20.25 菜粕15.19 燃油15.12 LPG15.03 苯乙烯13.89 连豆12.85 焦炭12.62 焦煤11.95 纸浆11.46 硅铁10.08 锰硅9.49 20号胶9.03 尿素8.16 淀粉7.50 鸡蛋6.95 沪铅6.92 不锈钢6.47 低硫燃油5.86 豆二2.95 红枣2.65 粳米0.72 棉纱0.27 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 3408 6506 3321 4800 0.033 -13 -0.23% 豆粕 36380 36462 36590 41346 0.013 -31 -0.80% 豆油 32044 41343 30547 35851 -0.013 -58 -0.65% 菜粕 26385 28503 27428 28581 -0.022 -33 -1.04% 菜油 23516 18049 15089 15566 -0.021 -37 -0.37% 棕榈油 41627 54439 35067 41747 -0.011 -60 -0.72% 玉米 15989 29291 29971 25760 -0.028 -20 -0.70% 玉米淀粉 15216 8856 17417 7875 -0.058 -25 -0.82% 棉花 26113 24734 17640 18952 -0.045 10 0.07% 白糖 8122 15804 10963 14561 -0.009 -45 -0.76% 鸡蛋 4386 4315 4516 4012 0.025 -14 -0.32% 生猪 3134 2272 2942 2094 0.001 -395 -2.26% 苹果 11788 8956 13702 11242 0.062 39 0.42% 沪铜 5885 6158 5592 4983 0.025 -820 -1.19% 沪铝 11060 8713 12789 9896 -0.013 -195 -1.05% 沪铅 3033 3212 3713 3717 -0.012 40 0.26% 沪锌 7456 5818 7365 6462 0.013 -520 -2.22% 沪锡 1143 3190 1214 2908 0.000 -4220 -1.99% 沪镍 6500 2135 6311 2242 -0.003 -2500 -1.27% 黄金 1351 3305 1255 3227 -0.027 0.1 0.02% 白银 36094 26998 26820 2739