量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-02-10 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2009.71亿元（商品），1308.45亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 140 100 当日持仓保证金为：2009.71亿元（商品），1308.45亿元（金融）。当日增量：-1.19亿元（商品），-27.12亿元（金融）。 三日增量：+32.72亿元（商品），+15.71亿元（金融）。五日增量：+35.26亿元（商品），-33.84亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：沪铅 K线收阴对应资金流入：沪铝、白银成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：豆油、菜油、焦炭、硅锰、PP、甲醇、PTA日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：豆一、沪镍 K线收阳对应资金流出：沪铅 K线收阴对应资金流入：沪铝、白银 K线收阴对应资金流出：豆油、菜油、焦炭、硅锰、PP、甲醇、PTA 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 沪镍3.80%4.88%1.45-1.62% 沪铅0.88%0.99%0.780.77% 粳米0.88%0.94%0.411.46% 连豆0.82%1.08%0.520.63% 豆粕0.82%1.52%0.45-1.23% 菜粕0.78%1.66%0.88-1.43% 鸡蛋0.67%0.81%0.40-2.22% 苯乙烯0.66%2.13%1.18-0.99% 玻璃0.51%2.57%0.89-2.62% 淀粉0.44%0.72%0.74-0.12% 苹果0.38%0.89%0.45-3.90% 燃油0.34%1.21%1.766.95% LPG0.32%2.15%1.20-0.21% 郑糖0.13%0.88%0.530.18% 玉米0.08%0.39%0.40-1.36% 动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00% 铁矿PVC沪锌沪铜螺纹焦煤乙二醇热卷红枣沪锡豆二沪金 -0.01%-0.07%-0.20%-0.29%-0.30%-0.35%-0.36%-0.46%-0.47%-0.48%-0.50%-0.66% 1.92%1.99%2.01%1.10%1.91%3.15%2.02%1.69%1.54%3.18%1.26%1.17% 0.510.851.030.320.960.720.700.430.591.791.010.75 0.90%0.39% -3.64%-0.57% 0.43%1.39% -1.59% 1.35% -3.85%-4.94%-1.60%-2.03% 原油 -0.68% 1.75% 2.38 3.29% 不锈钢 -0.74% 1.95% 1.21 -1.79% 20号胶 -0.75% 2.44% 0.58 -1.20% 沪胶 -0.77% 2.29% 1.36 -1.08% PP -0.84% 1.75% 0.95 -1.61% 塑料 -1.01% 1.62% 0.81 -1.69% 纯碱 -1.04% 2.68% 1.91 -3.61% 尿素 -1.11% 1.78% 0.52 -3.46% 纸浆 -1.14% 2.78% 1.00 -2.88% 低硫燃油 -1.28% 1.43% 1.03 2.56% 沪银 -1.47% 2.91% 1.31 -5.14% 沪铝 -1.50% 2.40% 0.83 -2.35% 菜油 -1.55% 2.75% 1.59 -1.40% 豆油 -1.73% 2.46% 0.84 -0.15% 锰硅 -1.84% 1.96% 0.64 -0.66% 硅铁 -1.90% 2.35% 0.62 -1.44% 甲醇 -2.00% 2.69% 0.76 -2.93% 棕榈 -2.13% 3.22% 1.01 0.60% 焦炭 -2.19% 3.62% 0.91 -0.77% 沥青 -2.28% 2.78% 0.98 -1.51% 郑棉 -2.33% 2.85% 0.85 -3.69% 棉纱 -2.63% 2.78% 1.33 -3.33% TA -2.70% 3.90% 1.04 -3.07% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪镍 4.80 沪银 7.84 沪锡 4.37 沪锡 6.12 甲醇 3.55 铁矿 5.91 郑糖 1.31 郑糖 4.72 菜油 1.12 甲醇 4.51 连豆 0.78 乙二醇 3.70 沪银 0.69 原油 3.18 不锈钢 0.67 玻璃 2.20 苯乙烯 0.45 连豆 1.95 沪锌 0.41 沪胶 1.94 纯碱 0.36 菜油 1.48 乙二醇 0.32 豆粕 1.32 PP 0.28 PVC 1.14 玉米 0.26 苯乙烯 1.08 豆二 0.21 不锈钢 0.97 焦炭 0.19 淀粉 0.92 硅铁 0.18 玉米 0.84 锰硅 0.13 低硫燃油 0.81 淀粉 0.09 豆油 0.70 低硫燃油 0.06 豆二 0.62 鸡蛋 0.04 尿素 0.43 粳米 0.02 沪镍 0.42 20号胶 0.01 20号胶 0.40 动煤 0.00 PP 0.38 尿素 0.00 螺纹 0.38 棉纱 -0.01 焦煤 0.22 菜粕 -0.01 鸡蛋 0.19 红枣 -0.04 硅铁 0.16 沪胶 -0.05 焦炭 0.12 焦煤 -0.17 粳米 0.11 PVC -0.19 菜粕 0.02 玻璃 -0.24 动煤 0.00 LPG -0.25 棉纱 -0.01 燃油 -0.31 锰硅 -0.05 豆粕 -0.35 红枣 -0.07 沪铅 -0.63 LPG -0.29 苹果 -0.66 沪铝 -0.33 铁矿 -0.69 燃油 -0.35 纸浆 -0.69 沥青 -0.46 豆油 -0.76 TA -0.56 热卷 -1.01 热卷 -0.57 塑料 -1.11 沪铅 -0.82 沪铝 -1.14 纸浆 -1.02 原油 -1.21 沪锌 -1.18 棕榈 -1.29 沪铜 -1.58 沥青 -1.62 苹果 -1.73 沪铜 -1.87 纯碱 -2.13 郑棉 -1.97 塑料 -2.17 螺纹 -2.18 郑棉 -3.09 沪金 -2.49 棕榈 -4.65 TA -2.91 沪金 -8.50 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜142.85 铁矿131.67 沪银94.23 螺纹93.71 沪金87.46 豆粕65.81 郑棉52.97 棕榈52.92 TA48.44 豆油46.45 沪铝43.59 甲醇42.09 PVC39.18 原油38.94 纯碱37.04 郑糖36.60 热卷34.94 沪胶34.65 沪镍29.64 玻璃29.23 玉米28.96 PP28.72 塑料27.83 乙二醇26.06 沥青23.74 菜油22.02 沪锡20.95 沪锌20.27 苹果18.07 LPG17.24 苯乙烯15.84 菜粕14.49 燃油13.95 连豆12.14 纸浆11.53 硅铁11.38 焦炭10.50 锰硅9.60 焦煤9.02 沪铅8.98 不锈钢8.85 20号胶7.90 淀粉7.52 尿素7.14 鸡蛋6.77 低硫燃油5.61 豆二2.92 红枣2.30 粳米0.75 棉纱0.30 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 11221 4810 10325 5190 0.073 54 0.98% 豆粕 36029 47804 40261 44782 -0.005 13 0.34% 豆油 35276 32323 30639 34095 -0.010 -158 -1.80% 菜粕 26608 33314 30270 33159 0.010 11 0.35% 菜油 36755 23032 27528 20260 -0.018 -168 -1.70% 棕榈油 44956 42559 40923 41479 -0.008 -170 -2.12% 玉米 9539 14000 8799 17514 0.021 4 0.14% 玉米淀粉 7527 9476 2978 8339 -0.048 -3 -0.10% 棉花 46072 58973 37560 46922 -0.003 -355 -2.39% 白糖 20135 19706 24986 20831 0.014 9 0.15% 鸡蛋 5734 7187 5758 6483 -0.001 25 0.58% 生猪 700 2225 672 2164 0.020 -55 -0.38% 苹果 7374 12677 8105 12367 0.039 54 0.63% 沪铜 3861 3986 3287 3833 0.037 -220 -0.32% 沪铝 15089 18159 13789 16576 0.027 -300 -1.58% 沪铅 2799 5080 2662 4278 -0.020 130 0.85% 沪锌 6309 6337 5850 6396 -0.033 -90 -0.39% 沪锡 5436 2604 5265 2593 0.004 -1340 -0.61% 沪镍 5234 2291 5686 2360 0.009 8710 4.15% 黄金 3497 6776 3354 4874 -0.003 -2.64 -0.64% 白银 35397 35316 33004 41870 0.011 -75 -1.50% 螺纹钢 101342 115808 102703 115756 0.000 -11 -0.27% 热卷 20803 30888 23852 28782 0.011 -17 -0.41% 焦煤 3230 4639