量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-04-20 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：焦煤(17.10%)，焦炭(14.74%)，豆一(12.74%)。 减少：豆二(-16.31%)，苹果(-10.32%)，沪锡(-10.17%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 119 115 180 111 107 140 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：焦煤(17.10%)，焦炭(14.74%)，豆一(12.74%)。 减少：豆二(-16.31%)，苹果(-10.32%)，沪锡(-10.17%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：焦煤(18.75%)，焦炭(16.00%)，豆一(9.63%)。 减少：豆二(-18.81%)，苹果(-11.20%)，沪锡(-8.57%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：不锈钢，10年期国债期货，聚乙烯，螺纹钢，乙二醇，玉米，20号胶。 多头持仓减少，空头持仓增加：纸浆，沪铜，纯碱，PVC，铁矿石，菜粕。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 研究员： 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属黄金 41.7-0.4% 185.6-0.8% 26.8-0.8% 1,190.1-1.2% 2,754-27 沪银110.20.8% 103.01.2% 118.2 2.9% 1,003.33.3% 1,856,725-17,194 有色金属 沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡 42.5-0.9% 3.6-2.2% 19.02.9% 56.59.6% 17.1-3.6% 10.5-8.3% 137.5-1.4% 10.0-2.3% 19.61.1% 49.89.7% 39.2-3.9% 32.1-9.0% 14.122.1% 2.2-11.2% 21.324.5% 41.2-11.2% 33.6-16.2% 27.5-22.3% 490.121.9% 69.3-11.3% 234.522.9% 393.9-10.7% 644.4-16.4% 600.8-22.9% 75,092-4,689 11,789-605 29,030-954 177,587-4,648 948-234 8,287125 沪铅9.72.3% 6.91.6% 8.3 9.3% 63.69.3% 24,410-10,770 铁矿石 144.70.8% 149.0-1.2% 107.215.7% 838.213.5% 1,600- 螺纹钢 298.6-1.3% 151.4-2.4% 263.3 4.8% 1,028.23.5% 122,930-10,601 热轧卷板 107.81.3% 56.00.0% 60.435.1% 241.533.3% 47,672-8,027 黑色建材 不锈钢 15.70.6% 12.00.4% 22.0 4.0% 168.13.6% 70,443-2,457 焦煤焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 化工PTA 10.011.1% 4.86.5% 45.9-0.6% 51.92.8% -#DIV/0! 70.5-0.2% 73.2-0.2% 33.4-5.9% 256.42.2% 56.8-0.4% 64.7-5.0% 318.9-4.3% 18.77.1% 22.73.6% 19.6-1.1% 24.01.1% -#DIV/0! 20.2-0.6% 19.3-1.1% 11.4-7.2% 51.01.7% 19.2-0.6% 29.9-6.1% 72.4-6.7% 7.732.5% 3.814.6% 20.0-33.7% 31.725.3% -#DIV/0! 36.7-15.1% 54.521.2% 34.4-6.0% 187.275.1% 69.035.5% 93.3124.9% 304.126.6% 71.727.7% 88.011.5% 71.1-34.1% 121.923.1% -#DIV/0!150.4-15.5% 205.620.1% 146.3-7.3% 457.174.7% 292.135.3% 360.4122.2% 889.824.3% -- 750- 14,732-266 15,124- -- 514- 1,765607 3,988-900 9,817-604 6,499300 76,340- 34,222-3,310 橡胶37.3-1.0% 44.6-1.4% 35.7 0.5% 425.60.2% 184,560-1,870 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱 117.9-0.2% 199.86.1% 0.2-9.2% 44.50.8% 161.81.3% 25.5-0.9% 66.37.1% 0.0-10.1% 15.3-1.1% 65.3-4.1% 109.0-2.8% 263.718.0% 0.3173.2% 33.233.4% 346.752.3% 336.3-3.4% 961.418.6% 0.4165.0% 139.031.5% 1,536.645.3% 3,953210 1,026- 75- 843- 302-200 短纤70.51.2% 21.1-0.4% 33.3 0.0% 124.3-1.6% 12,078- 原油 能源燃油 LPG 低硫燃料油白糖 5.62.4% 60.7-6.1% 15.1-2.8% 20.2-3.9% 130.4-4.2% 48.20.4% 28.2-8.1% 11.3-4.2% 9.7-5.7% 77.317.8% 18.418.4% 136.536.6% 13.7-15.9% 27.1-8.0% 125.3-16.8% 1,050.616.0% 422.034.1% 126.3-17.1% 108.0-9.8% 849.2-17.1% 13,014,000- 570- 3,500- 7,600- 59,270152 软商品棉花 107.90.3% 59.9-0.1% 64.9 2.3% 491.02.3% 15,032-42 纸浆45.52.5% 24.41.1% 48.424.3% 259.722.5% 265,892-204 20号胶 9.50.0% 9.2-0.4% 6.7 0.9% 65.40.6% 49,080-201 豆一23.68.8% 豆二7.27.9% 14.27.0% 2.65.1% 24.259.3% 11.0-12.6% 121.156.7% 44.6-15.1% 3,890- 900- 豆油88.62.5% 48.80.7% 89.0 4.0% 698.62.1% 3,520- 油脂油料豆粕菜油菜粕 254.52.1% 44.5-2.0% 75.7-1.5% 61.6-0.4% 34.7-3.8% 19.4-3.8% 183.9-5.4% 86.3-0.1% 84.519.1% 636.6-7.8% 740.5-1.9% 241.116.4% 1,847- 260- -- 棕榈油 87.5-3.5% 51.8-4.6% 104.0 7.7% 764.96.2% 4,789- 农产品 玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉 152.81.9% 18.9-7.3% 9.4-1.5% 24.8-0.5% 6.70.1% 34.20.1% 49.51.0% 15.9-6.8% 30.7-1.2% 9.5-1.4% 4.30.1% 6.1-1.1% 103.6121.8% 14.0-52.0% 3.3-39.1% 14.028.5% 3.3-36.6% 30.925.2% 280.1119.6% 117.8-51.8% 87.8-38.8% 60.227.6% 16.9-36.2% 92.323.5% 33,1079,293 -- -- -- 13,287- -- 中证1000 15.62.0% 321.21.8% 5.6 7.8% 778.27.1%-- 中证500 27.50.3% 487.70.1% 7.911.3% 1,012.010.7%-- 沪深300 20.5-0.5% 303.1-1.0% 9.1 8.7% 1,119.18.0%-- 金融上证50 12.91.8% 125.20.9% 6.516.0% 527.115.0%-- 10债 21.10.4% 42.40.3% 6.0 2.6% 601.52.6%-- 5债11.40.0% 2债6.7-0.4% 13.90.0% 6.8-0.4% 4.1-5.4% 2.639.2% 412.9-5.4%-- 516.739.2%-- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 30 1,546 -305 1,521 1,463 1,663 沪银 3,263 1,901 2,603 4,767 -1,815 1,479 沪铜 -524 449 2,003 123 -2,702 -3,378 沪锌 2,260 5,560 653 5,052 1,995 5,247 有色金属 沪铝沪镍 33,294-5,827 25,007-4,206 25,702-6,559 11,794-3,083 20,321-2,324 7,276 -1,780 沪锡 -7,200 -6,380 -6,410 -4,113 -5,036 -4,770 沪铅 163 1,663 645 533 -927 -826 铁矿石 -2,374 6,090 -2,865 -704 -1,873 3,454 螺纹钢 6,144 -20,306 1,507 -6,756 2,471 -6,281 热轧卷板 9,544 4,626 4,339 -1,084 5,193 -1,877 黑色建材 不锈钢 1,706 -1,036 6463,244 -1,230 5,347 -760 1,745 -406 3,682 焦煤 5,906 7,182 焦炭 2,814 2,998 1,252 1,624 468 1,048 锰硅 3,037 1,902 5,777 3,168 3,306 2,973 硅铁 10,132 5,585 3,062 1,195 5,724 -698 动力煤 #N/A #N/A #N/A -5,870-2,923-5,28473,7622,656-13,425-73,130-769-8,86971,593-1,318-49,6762,521 #N/A -3,027-2,186-16,563-10,3151,874-5,567-51,190-1,71210,2234,186-56524,5944,737 #N/A -3,846-3,951-4,98243,3502,026-4,763-49,312514-10,94251,5