量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-04-20 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1979.72亿元（商品），1300.29亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 摘要： 119 180 115 111 140 当日持仓保证金为：1979.72亿元（商品），1300.29亿元（金融）。当日增量：-6.32亿元（商品），+4.39亿元（金融）。 三日增量：-11.82亿元（商品），-2.66亿元（金融）。五日增量：+25.22亿元（商品），+9.59亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：橡胶 K线收阴对应资金流入：豆一、棕榈油成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：焦煤、焦炭、铁矿石、硅铁、PTA日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：沪铝、沪镍、玻璃 K线收阳对应资金流出：橡胶 K线收阴对应资金流入：豆一、棕榈油 K线收阴对应资金流出：焦煤、焦炭、铁矿石、硅铁、PTA 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 玻璃3.97%5.39%1.3212.37% 乙二醇1.67%2.78%1.222.67% 甲醇1.04%2.24%0.732.70% 沪银0.97%1.39%1.07-0.37% 沪铝0.89%1.54%0.733.93% 红枣0.78%1.68%0.494.35% 不锈钢0.59%2.24%1.402.91% 沪胶0.51%1.70%0.953.21% 20号胶0.35%1.61%0.713.20% 苹果0.28%0.97%0.744.89% 尿素0.22%2.55%0.75-1.32% 沪锡0.21%3.41%2.6214.21% 棉纱0.16%0.84%1.011.90% 沪金0.13%0.92%0.64-0.88% 郑棉0.12%0.81%0.602.24% 粳米0.08%0.58%0.350.04% 沪铅0.07%0.37%0.850.62% 动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00% 塑料-0.03%0.71%0.521.62% PVC-0.04%1.09%0.922.76% 郑糖-0.05%0.89%0.961.23% 沪铜-0.14%0.54%0.330.29% PP-0.35%1.02%0.740.36% 锰硅-0.38%0.67%0.440.13% 螺纹-0.41%1.48%0.880.50% 沪镍-0.45%2.96%1.967.21% 苯乙烯-0.52%1.49%1.03-0.88% LPG-0.61%1.42%0.91-1.97% 玉米-0.75%1.58%0.68-1.21% 热卷淀粉沥青沪锌豆粕TA菜油鸡蛋硅铁纸浆豆二棕榈铁矿豆油 -0.88%-0.90%-1.12%-1.18%-1.20%-1.30%-1.49%-1.50%-1.55%-1.68%-1.79%-1.79%-2.10%-2.12% 1.24%1.58%1.86%0.78%2.41%2.15%2.07%1.77%1.84%2.20%2.35%2.05%2.59%2.58% 0.560.901.441.120.720.951.940.570.611.061.521.190.741.00 0.20%-0.98%-1.15%0.43%-4.16%-1.04%0.52%0.66%-0.01%0.35%-4.35%0.54%-1.28%-2.17% 原油 -2.19% 2.16% 3.28 -4.86% 连豆 -2.23% 2.53% 1.03 -3.00% 燃油 -2.67% 3.11% 2.25 -4.24% 菜粕 -2.73% 3.71% 1.12 -2.51% 焦炭 -2.95% 2.93% 0.78 -2.74% 低硫燃油 -3.09% 2.48% 1.34 -4.71% 焦煤 -3.98% 4.16% 0.77 -4.63% 纯碱 -4.18% 4.35% 2.14 -5.49% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪铝 5.18 沪铝 13.76 玻璃 4.21 玻璃 12.81 沪银 1.95 豆粕 5.96 甲醇 1.41 沪镍 5.30 连豆 0.63 棕榈 3.76 豆粕 0.61 塑料 3.48 焦煤 0.52 郑棉 3.18 沪锌 0.34 铁矿 3.13 乙二醇 0.34 豆油 2.76 焦炭 0.33 沪锡 2.70 玉米 0.32 沪铅 0.75 郑棉 0.25 硅铁 0.74 豆油 0.20 乙二醇 0.42 沪铅 0.17 红枣 0.18 硅铁 0.16 豆二 0.13 纸浆 0.13 尿素 0.08 豆二 0.13 粳米 0.07 热卷 0.13 沥青 0.03 不锈钢 0.11 棉纱 0.02 尿素 0.10 动煤 0.00 原油 0.06 纸浆 -0.02 20号胶 0.02 焦煤 -0.03 红枣 0.02 20号胶 -0.08 粳米 0.01 玉米 -0.11 棉纱 0.00 LPG -0.16 动煤 0.00 纯碱 -0.20 淀粉 -0.06 淀粉 -0.21 塑料 -0.06 连豆 -0.28 PVC -0.09 鸡蛋 -0.38 沪胶 -0.10 焦炭 -0.45 锰硅 -0.12 热卷 -0.59 鸡蛋 -0.15 低硫燃油 -0.66 PP -0.17 不锈钢 -0.66 沪金 -0.44 郑糖 -0.68 LPG -0.53 沪银 -0.71 菜粕 -0.55 锰硅 -0.74 低硫燃油 -0.58 沪胶 -0.74 菜油 -0.81 苯乙烯 -0.82 苹果 -0.96 沪锌 -0.86 纯碱 -1.10 菜粕 -0.94 苯乙烯 -1.14 甲醇 -0.94 沪镍 -1.39 菜油 -1.40 沥青 -1.60 苹果 -1.52 沪铜 -1.60 沪铜 -1.63 螺纹 -1.62 螺纹 -1.66 铁矿 -1.71 沪金 -1.72 燃油 -1.76 PP -1.79 沪锡 -2.03 PVC -2.62 郑糖 -2.76 原油 -2.77 棕榈 -3.20 燃油 -3.34 TA -3.36 TA -5.21 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪金148.80 沪铜146.99 铁矿125.94 沪银112.56 螺纹93.48 豆粕70.35 郑糖61.67 棕榈57.94 郑棉57.28 TA56.95 豆油55.18 沪铝54.22 玻璃45.05 甲醇44.33 纯碱36.00 沪胶35.97 热卷34.50 PVC32.87 沪镍32.71 原油31.86 塑料31.82 PP30.42 玉米28.85 乙二醇26.79 沥青24.95 沪锡23.00 菜油22.77 沪锌20.88 燃油18.63 苯乙烯17.09 纸浆17.02 LPG15.17 硅铁14.03 菜粕12.77 苹果12.71 锰硅11.42 连豆10.52 焦炭10.15 不锈钢9.63 尿素9.55 焦煤8.32 低硫燃油7.96 沪铅7.47 20号胶7.45 鸡蛋7.36 淀粉7.14 红枣2.41 豆二2.31 粳米1.00 棉纱0.24 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 15133 5865 14625 9364 0.047 -109 -2.15% 豆粕 97301 75504 80705 62298 0.003 -44 -1.26% 豆油 49131 34505 47427 39290 0.006 -138 -1.75% 菜粕 42786 36571 37834 35052 0.000 -79 -2.71% 菜油 31148 32324 28986 29556 -0.008 -125 -1.45% 棕榈油 42072 52732 39047 55318 0.009 -108 -1.47% 玉米 48585 54300 48735 37855 -0.098 -19 -0.70% 玉米淀粉 15428 16052 15843 14292 -0.056 -20 -0.66% 棉花 22654 27657 19623 19467 0.020 25 0.17% 白糖 37434 49607 38652 53972 -0.002 -39 -0.57% 鸡蛋 10201 10851 8412 8025 0.003 -67 -1.54% 生猪 2107 2584 1946 2232 0.014 -90 -0.54% 苹果 7607 11922 7653 12518 0.012 28 0.33% 沪铜 2568 8063 2599 6140 0.027 60 0.09% 沪铝 26034 10956 24274 9356 0.039 205 1.08% 沪铅 6652 2037 4860 2152 0.066 0 0.00% 沪锌 4057 6409 4260 6106 -0.001 -15 -0.07% 沪锡 3271 3977 3439 3858 0.006 4040 1.88% 沪镍 5281 4785 4749 4562 0.017 2680 1.39% 黄金 3491 5126 3457 5418 -0.008 2.64 0.60% 白银 20549 27945 19137 32648 0.013 44 0.78% 螺纹钢 95489 106211 103301 99368 -0.010 3 0.08% 热卷 30107 21561 24487 29179 -0.027 -22 -0.55% 焦煤 4536 2290 5059 2505 -0.042 -49.5 -3.14