量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-04-18 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(78.25%)，LPG(17.57%)，沪铝(11.20%)。 减少：生猪(-32.02%)，沪锡(-7.22%)，豆一(-7.01%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 119 115 180 111 107 140 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(78.25%)，LPG(17.57%)，沪铝(11.20%)。 减少：生猪(-32.02%)，沪锡(-7.22%)，豆一(-7.01%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：豆二(116.05%)，LPG(11.03%)，沪铝(9.79%)。 减少：生猪(-36.31%)，豆一(-5.35%)，甲醇(-5.30%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：黄金，聚丙烯，燃油，乙二醇。多头持仓减少，空头持仓增加：橡胶，苯乙烯，玉米淀粉。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 研究员： 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌 41.8-0.3% 110.3-1.0% 43.7-3.5% 3.7-3.8% 18.60.0% 185.7-1.0% 102.5-2.7% 142.5-5.9% 10.2-8.1% 19.6-2.6% 26.3-30.7% 122.4-34.7% 14.0-24.8% 2.4-26.7% 16.9-21.0% 1,167.6-31.1% 1,033.9-35.5% 488.4-25.3% 74.3-27.3% 188.7-21.3% 2,790- 1,881,633-8,532 80,956-851 12,394- 30,539-605 有色金属 沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 49.87.4% 16.1-1.1% 11.5-10.2% 9.3-7.5% 141.91.4% 299.40.0% 43.9 35.6 43.0 6.7 149.3 153.9 5.8% -1.7% 14.7% -12.0% 3.3% 1.0% 35.1 29.1 42.6 10.1 90.3 249.5 29.0% -8.0% 20.0% -0.5% -8.4% 11.7% 330.8 539.8 947.3 77.6 718.7 987.3 29.8% -8.1% 28.3% -0.9% -6.4% 13.0% 185,014-2,839 1,549-24 8,39888 35,994-304 1,600- 133,5314,793 黑色建材 热轧卷板105.5-2.4% 不锈钢16.0-6.8% 55.7-1.7% 12.1-11.6% 45.3-13.1% 17.5-32.4% 184.0-12.2% 133.2-32.4% 55,699-296 73,868-781 焦煤9.1-2.2% 焦炭4.6-4.8% 17.5-0.7% 22.3-3.3% 8.11.6% 4.34.2% 78.03.3% 103.15.6% -- 670- 锰硅49.7 -10.7% 21.0 -9.0% 37.6-12.7% 132.2-11.9% 14,998- 硅铁50.1 -6.1% 23.4-3.6% 39.1 2.0% 151.5 3.3% 15,124- 化工 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖 棉花纸浆20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 -#DIV/0! 69.32.0% 74.7-0.2% 35.7-1.5% 251.5-4.2% 58.11.3% 66.8-1.1% 334.9-2.7% 38.3-0.8% 122.0-6.1% 187.02.1% 0.2-0.1% 44.4-2.8% 153.3-0.1% 69.50.7% 5.5-3.8% 67.11.1% 15.30.0% 20.81.0% 139.1-1.1% 107.11.3% 44.2-1.1% 9.7-1.8% 21.9-7.0% 6.5-2.1% 86.10.4% 233.60.7% 45.1-0.4% 76.30.9% 89.64.1% 148.0-0.9% 19.2-2.2% 9.6-2.2% 24.6-4.5% 6.40.6% 34.4-2.6% 15.32.5% 27.2-0.4% 20.3-2.8% 12.9-2.2% 21.00.0% 11.40.2% 6.60.0% -#DIV/0! 19.92.5% 19.90.2% 12.3-2.8% 50.5-3.7% 19.61.7% 31.2-1.6% 79.0-3.0% 45.5-0.3% 26.2-4.9% 60.33.7% 0.00.3% 15.6-2.1% 65.8-0.4% 21.31.2% 48.0-4.8% 31.80.4% 11.6-0.4% 10.20.2% 67.2-0.6% 59.81.4% 24.0-1.9% 9.3-2.9% 13.4-6.7% 2.40.1% 47.91.5% 58.82.3% 35.60.2% 20.33.3% 52.85.5% 48.4-0.9% 15.8-1.3% 30.9-0.5% 9.6-4.2% 4.10.5% 6.2-2.2% 317.62.1% 486.6-0.6% 302.9-2.4% 127.6-1.5% 42.20.1% 13.90.3% 6.70.0% -#DIV/0! 40.6-11.1% 39.5-20.7% 34.1-17.3% 110.2-9.7% 38.0-7.2% 101.1136.4% 281.70.1% 23.6-42.1% 124.221.1% 126.9-20.6% 0.148.0% 26.86.2% 130.8-31.0% 31.7-8.6% 16.4-0.2% 107.6-2.2% 15.028.9% 25.80.0% 150.2-19.3% 54.7-30.8% 36.7-7.7% 5.3-28.0% 18.47.3% 9.7-8.2% 85.214.1% 152.0-9.8% 77.4-3.7% 83.816.4% 106.318.0% 52.7-15.4% 12.6-24.9% 4.3-7.8% 12.1-49.0% 2.75.3% 22.5-11.4% 5.417.2% 7.111.3% 8.2-13.8% 6.7-1.7% 7.9-6.9% 4.8-13.9% 2.67.4% -#DIV/0!166.0-10.8% 150.2-20.4% 146.6-18.3% 269.6-9.2% 160.0-6.7% 395.1135.3% 842.3-0.7% 281.2-41.6% 380.622.7% 450.5-19.2% 0.148.6% 113.26.9% 608.0-30.8% 121.2-8.4% 965.2-1.3% 339.2-2.9% 140.028.7% 105.5-0.9% 1,021.4-18.4% 412.3-30.3% 199.8-6.9% 51.7-27.2% 93.77.7% 41.0-5.7% 678.014.8% 549.2-8.1% 666.6-2.9% 246.319.4% 782.019.1% 143.9-15.3% 103.8-24.3% 113.8-5.9% 52.6-48.8% 13.46.6% 68.1-11.0% 748.416.8% 912.911.2% 1,018.5-13.0% 550.0-0.4% 794.6-6.9% 489.4-13.9% 522.27.4% -- 514- 1,158- 4,808-200 10,421- 5,749- 76,340- 37,730- 186,580-10 3,743- 1,026- 75- 843- 502- 12,142-6 13,014,000-700,000 570- 3,500750 7,600- 59,118- 14,78346 270,0101,798 48,474- 3,790530 900- 3,520- 1,847600 260-195 -- 4,789- 8,814- -- -- 8- 13,0951,169 -- -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 2,922 -1,404 1,570 -2,065 370 -2,033 沪银 7,022 1,873 9,015 4,621 7,835 -5,003 沪铜 -6,017 -3,539 -5,404 -2,732 -2,850 -1,804 沪锌 3,655 494 341 1,917 -583 2,068 有色金属 沪铝沪镍 26,764 1,399 24,157 1,935 23,645516 16,524 1,403 16,705185 9,283722 沪锡 -5,558 -3,532 -4,375 -2,285 -3,446 -1,503 沪铅 -2,074 -1,530 -2,577 -210 -3,268 -652 铁矿石 5,367 24,456 3,465 17,844 2,684 8,087 螺纹钢 10,290 25,271 -7,694 10,204 4,601 -6,394 热轧卷板 -14,754 -3,556 -16,903 591 -14,846 4,551 黑色建材 不锈钢焦煤 -1,853-1,903 -3,798-883 -2,955-1,800 -3,146-364 -2,136-835 -888-1,031 焦炭 1,037 970 448 -228 262 -367 锰硅 -27,152 -18,455 -24,465 -14,231 -16,128 -15,315 硅铁 -7,271 -10,324 -7,146 -5,670 -8,523 -4,571 动力煤 #N/A #N/A #N/A 20,826977-1,828-79,364-1,635686-27,077-1,895-3,44415,658567-1,91111,673 #N/A 2,983-6143,873-94,1873,092-100-41,589307-38,10111,011-1,795-2,5179,800 #N/A 14,814-798-4,155-71,399-1,120-1,059-19,382-927-5,46910