量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-01-11 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：苯乙烯(23.85%)，焦炭(18.83%)，国际铜(13.99%)。减少：豆二(-12.01%)，沪镍(-7.90%)，沪铅(-6.63%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/12 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：苯乙烯(23.85%)，焦炭(18.83%)，国际铜(13.99%)。减少：豆二(-12.01%)，沪镍(-7.90%)，沪铅(-6.63%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：苯乙烯(20.26%)，焦炭(15.56%)，国际铜(12.66%)。 减少：豆二(-12.53%)，聚丙烯(-6.23%)，低硫燃料油(-5.83%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：红枣，石油沥青，不锈钢。多头持仓减少，空头持仓增加：菜油，纸浆，PVC。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 黄金29.21.8% 121.1 2.1%13.0-11.3%539.5-11.0%3,330- 沪银 94.3 0.3% 88.8 0.2% 80.9 -7.2% 633.6 -7.3% 2,091,718 -20,124 位品种 贵金属 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 沪铜43.46.2% 176.6 7.3% 19.227.4% 646.929.1% 30,5562,470 有色金属 国际铜沪锌沪铝沪镍 3.211.5% 16.0-1.2% 44.3-1.0% 11.8-5.5% 11.812.8% 26.5-1.4% 48.9-0.6% 45.6-5.6% 1.831.3% 15.7-16.5% 28.9-3.7% 24.8-15.1% 53.033.3% 185.8-16.7% 263.5-3.2% 511.0-15.1% 7,238- 2,0921,159 51,9896,334 1,546-42 沪锡10.0-1.0% 29.4 0.9% 13.69.2% 284.311.3% 5,226-21 沪铅12.8 -5.0% 13.9 -5.6% 10.2-17.3% 78.7-17.9% 37,5861,162 焦煤 8.0 2.4% 17.8 3.4% 5.2 2.1% 58.1 3.1% - - 焦炭 3.7 12.4% 20.4 14.5% 3.4 22 .5% 94.3 24 .9% 1,000 90 锰硅 37.3 2.8% 17.2 3.4% 16.7 16 .5% 64.2 17 .2% 4,269 - 硅铁 43.0 4.5% 22.1 5.3% 26.3 20 .1% 111.5 21 .3% 9,546 469 动力煤 - #DIV/0! - - 聚乙烯 61.6 -3.0% 27.3 -2.2% 33.5 -25.2% 134.3 -24.6% 1,092 - 聚丙烯 74.9 -4.3% 31.8 -3.8% 39.3 -26.2% 150.5 -25.8% 4,249 - 苯乙烯 28.3 8.9% 14.2 10.2% 41.0 60 .8% 171.1 62 .9% 610 - 甲醇 202.2 -1.0% 42.6 -0.2% 129.7 -21.4% 340.9 -20.8% 6,679 - 乙二醇 50.2 2.8% 25.6 5.0% 40.7 -15.2% 172.9 -13.4% 15,022 -50 石油沥青 67.4 -1.1% 37.3 -1.4% 42.3 -17.7% 156.4 -17.9% 36,070 - 铁矿石 134.7 2.4% 147.7 3.6% 64.9 -23.1% 547.0 -22.2% 3,200 - 螺纹钢 280.5 1.0% 150.6 1.7% 184.9 8.9% 763.5 9.6% 40,279 - 热轧卷板 109.7 0.5% 59.6 0.9% 36.4 17.0% 151.8 17.5% 117,753 49,097 不锈钢 11.3 4. 1% 13.4 2.7% 15.8 32.8% 132.3 31.2% 88,008 13,519 黑色建材 #DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0!- 化工PTA 296.9-0.6% 56.6-0.4% 148.3-12.8% 393.2-12.7% 30,52218,074 橡胶30.32.2% 40.3 3.0% 34.649.9% 451.351.7% 173,770-1,200 PVC 125.6 0.1% 44.3 0.5% 96.7 -20.1% 308.9 -1 9.8% 8,206 235 玻璃 123.3 2.7% 37.0 2.5% 70.0 -24.5% 233.0 -24.6% 1,125 - 纤维板 0.2 5.9% 0.0 5.7% 0.1 2.9% 0.2 2.4% 250 - 尿素 25.9 0.5% 10.8 0.8% 14.1 -25.6% 72.5 -25.1% 3,451 873 纯碱 141.1 7.4% 70.4 7.9% 186.1 -2 .9% 1,019.2 -2 .6% 1,247 - 短纤 66.2 1.1% 18.4 1.1% 29.9 -2 2.4% 103.8 -22.4% 8,026 - 原油 7.2 4.6% 56.4 3.7% 16.1 7.7% 840.4 6.6% 10,166,000 - 燃油 61.1 2.5% 23.2 2.5% 62.7 -37.1% 158.7 -37.1% 96,280 - LPG 14.8 2.0% 17.0 3.2% 13.6 -28.4% 120.8 -27.3% 5,936 - 低硫燃料油 11.0 -5.6% 6.2 -5 .2% 17.0 10 .2% 63.4 10 .8% - - 白糖 83.1 -2.3% 34.7 -2 .6% 35.0 8.4% 197.3 8.1% 32,743 - 棉花 113.9 -0.8% 59.0 -1 .6% 35.9 -30.5% 259.8 -30.4% 5,021 366 能源 纸浆 31.4 1.8% 30.1 0.1% 21.3 -15.2% 135.8 -15.9% 202,629 4,032 20号胶 9.9 -0.1% 9.7 1.1% 6.7 25.5% 65.4 27.0% 31,026 - 软商品 豆一20.4-2.8% 12.9-2.5% 9.2-23.2% 48.5-23.0% 8,354- 油脂油料 农产品 金融 豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 5.4-3.3% 63.40.9% 200.90.5% 32.2-0.8% 77.82.7% 74.61.6% 161.70.5% 27.82.3% 9.78.3% 20.1-0.3% 5.11.6% 25.40.6% 13.32.1% 30.72.3% 21.04.0% 12.65.1% 16.9-0.6% 10.51.7% 4.71.0% 2.4 48.8 77.4 29.8 22.1 69.9 55.5 23.6 36.9 7.9 3.2 7.1 255.2 515.3 304.0 124.7 33.9 12.7 4.7 .8% -3 0.5% 0.7% -1.0% 3.2% 0.3% 0.3% 2.7% 5.3% 0.1% 0.9% -1.7% 1.4% 1.9% 4.0% 5.4% -0.5% 1.7% 1.0% 5.5-17.8% 44.8-24.4% 77.4-10.0% 35.7-16.9% 46.9-3.6% 71.9-21.9% 45.2-23.1% 11.38.2% 4.841.8% 7.2-39.9% 2.37.6% 16.2-18.5% 3.827.7% 6.429.9% 7.910.9% 5.519.0% 7.0-1.5% 5.0-4.1% 3.2-17.0% 26.9-18.4% 381.4-24.6% 296.2-9.7% 361.7-17.1% 147.8-3.0% 560.2-22.9% 129.4-23.2% 95.68.6% 119.137.5% 30.9-39.8% 11.76.7% 49.3-19.1% 486.827.5% 767.429.8% 956.711.2% 453.819.4% 701.0-1.6% 502.3-4.2% 647.6-17.0% -- 11,507- 20,2411,624 -- 210100 6,131- 68,617- -- -- -- 3,108490 11,9344,874 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 5,138 2,276 2,011 1,605 845 1,487 沪银 4,993 2,111 10,812 83 8,915 -1,821 沪铜 24,583 14,059 21,660 12,471 15,180 8,775 沪锌 -1,777 -1,286 -863 -653 -954 -963 有色金属 沪铝沪镍 1,573 -5,494 2,500 -3,615 -313-2,991 -1,815-3,233 896-1,591 -2,925-2,452 沪锡 -660 -2,430 -230 -2,826 590 -2,432 沪铅 -6,171 -80 -3,268 904 -3,989 1,394 铁矿石 26,011 38,978 19,413 16,541 9,756 5,032 螺纹钢 5,492 4,633 -5,187 1,569 -11,772 -2,490 热轧卷板 999 9,227 1,907 8,187 606 2,749 黑色建材 不锈钢 8 -279 -821,500 665843 312903 813670 焦煤 3,139 2,022 焦炭 2,990 2,463 1,636 945 1,167 439 锰硅 6,036 9,082 3,954 5,829 1,460 4,770 硅铁 12,133 13,050 7,237 10,262 3,882 7,505 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 -2,397 -5,189 -1,477 -7,963 -3,605 -5,970 聚丙烯 -30,923 -31,591 -11,902 -15,089 -10,058 -14,035 苯乙烯 33,077 30,690 33,003 21,621 23,33