量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-03-13 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：鸡蛋(7.13%)，豆油(3.69%)，沪锡(3.58%)。减少：甲醇(-4.69%)，燃油(-3.50%)，PVC(-3.29%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 119 220 115 180 111 140 107 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：鸡蛋(7.13%)，豆油(3.69%)，沪锡(3.58%)。减少：甲醇(-4.69%)，燃油(-3.50%)，PVC(-3.29%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：鸡蛋(8.59%)，焦煤(7.10%)，生猪(6.09%)。 减少：PVC(-6.20%)，苯乙烯(-6.05%)，甲醇(-5.55%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：中证500股指期货，棉花，沪银，玉米淀粉，玻璃，豆粕。 多头持仓减少，空头持仓增加：豆一，石油沥青，PTA，聚丙烯。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭 27.34.5% 105.6-2.4% 42.01.6% 3.61.7% 17.01.3% 50.72.2% 14.5-0.4% 14.33.6% 12.21.8% 144.22.3% 312.30.5% 126.02.6% 13.85.8% 9.52.7% 4.51.6% 114.95.3% 93.5-0.4% 177.42.3% 14.46.8% 27.30.8% 56.52.6% 48.7-3.2% 37.83.2% 13.23.0% 169.82.1% 176.01.1% 72.73.4% 15.57.1% 22.43.0% 25.91.5% 27.387.8% 153.172.6% 22.243.7% 2.377.9% 28.012.2% 39.713.0% 21.315.6% 31.812.9% 5.219.9% 80.4-17.9% 259.8-9.6% 47.5-2.8% 15.56.4% 6.0-22.7% 3.4-26.3% 1,147.989.3% 1,119.875.2% 764.143.3% 70.277.2% 318.710.9% 362.312.4% 377.112.3% 596.111.6% 39.619.8% 733.9-18.0% 1,126.8-9.1% 210.2-2.2% 121.85.9% 71.2-22.4% 98.3-26.4% 2,790- 1,869,689-17,627 117,358-4,468 34,3041,109 51,151-3,141 224,6413,544 1,25641 8,60048 43,658-1,931 3,000-300 93,14914,353 128,755- 87,346-1,627 -- 860- 锰硅40.94.3% 硅铁45.1-0.9% 18.14.0% 21.3-0.9% 19.5 21.5 -37.0% -40.4% 71.6 84.1 .2% -40 -37 .4% 17,770430 9,099651 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 化工PTA橡胶PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤 -#DIV/0! 62.2-1.2% 75.00.3% 26.8-7.3% 241.5-2.3% 61.00.7% 70.2-1.3% 319.40.4% 41.80.7% 106.8-4.5% 149.61.3% 0.20.0% 35.3-1.9% 139.92.2% 52.70.0% -#DIV/0! 28.0-1.4% 31.9-0.1% 13.7-6.9% 49.3-2.9% 30.40.2% 40.9-1.7% 65.80.3% 51.20.6% 37.5-3.6% 44.02.3% 0.00.0% 13.5-2.8% 77.81.0% 15.5-0.4% -#DIV/0! 34.1-5.6% 44.2-4.4% 32.76.0% 159.0-11.2% 30.4-23.9% 80.145.1% 308.8-1.8% 38.7-10.4% 123.210.8% 150.5-5.3% 0.1-38.1% 20.6-16.0% 160.914.1% 28.5-17.7% -#DIV/0! 139.7-5.7% 170.6-4.7% 138.66.5% 406.6-11.6% 125.8-24.2% 311.444.4% 892.2-1.7% 464.3-11.4% 392.811.7% 486.6-4.4% 0.1-38.1% 100.3-16.6% 888.713.5% 103.8-17.9% -- 1,477- 3,162- 6,511-923 10,944-62 13,581-654 42,200- 61,6879,570 188,430-120 4,253- 213- 250- 746- 1,51144 13,644- 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 7.8-3.6% 53.5-3.0% 12.61.5% 16.1-1.1% 114.9-1.8% 108.00.9% 30.5-1.9% 11.71.0% 22.2-3.0% 7.9-1.8% 79.10.3% 221.5-0.3% 48.5-0.6% 79.3-2.2% 84.11.6% 161.92.3% 27.01.0% 8.70.7% 22.93.6% 7.00.1% 31.7-0.1% 14.80.0% 29.5-0.2% 20.90.9% 12.90.5% 17.90.9% 10.2-0.6% 6.01.1% 64.5 23.7 15.9 9.5 50.9 55.0 28.2 11.4 14.7 3.3 60.8 84.6 40.6 21.6 79.5 54.7 23.8 34.5 9.0 4.2 8.8 299.9 508.6 301.2 124.0 35.8 12.3 6.1 8% -4. -4. 0% 0.8% -1.7% -1.7% -0.2% -1.5% 0.0% -3.7% -2.7% -0.9% -1.1% -2.5% -3.1% 0.5% 1.8% 0.2% -1.2% 3.3% -0.9% -0.7% 0.1% 0.0% 1.8% 1.3% 0.9% -0.6% 1.1% 23.19.9% 132.2-16.4% 9.9-4.7% 19.1-3.1% 80.2-30.1% 77.5-12.5% 37.122.4% 6.74.8% 10.5-9.5% 6.4-27.0% 56.5-23.5% 90.3-0.4% 55.6-20.5% 75.26.0% 72.8-21.7% 52.032.1% 26.211.3% 3.2-10.5% 10.69.9% 2.8-50.7% 15.4-8.7% 6.21.1% 9.711.0% 10.8-1.2% 7.55.5% 6.624.4% 5.010.9% 3.414.1% 1,275.78.4% 392.8-17.4% 97.3-5.3% 75.1-3.9% 503.3-30.1% 555.3-13.4% 226.621.7% 64.83.3% 58.2-10.0% 28.4-27.8% 482.6-24.4% 342.9-1.1% 511.9-22.0% 228.25.0% 573.6-22.6% 146.831.5% 232.310.1% 83.0-12.8% 46.29.5% 13.7-51.2% 47.6-9.3% 833.90.6% 1,196.610.8% 1,291.0-0.9% 600.85.9% 662.524.3% 502.410.8% 694.114.1% 7,587,000- 24,570- 5,265- 2,160- 45,230- 14,743313 248,8342,211 33,355806 9,693170 1,900- 11,679- 20,3261,040 2,779- 460- 6,2921,300 47,372- -- 126-16 -- 6,890125 8,966- -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 3,399 2,934 1,717 1,354 970 527 沪银 5,768 -20,092 9,815 -19,460 10,883 -23,156 沪铜 6,424 4,154 4,777 2,289 4,918 -1,163 沪锌 1,079 511 605 -1,261 -759 -158 有色金属 沪铝沪镍 8,267 -1,963 7,217 -1,672 7,392 -2,296 126-2,051 3,002469 -2,325-135 沪锡 2,761 2,210 2,395 1,475 3,005 1,404 沪铅 2,530 2,093 1,091 1,161 -146 772 铁矿石 26,315 12,827 11,553 6,993 6,484 -1,081 螺纹钢 -9,065 -3,661 -18,435 -9,448 -7,208 -4,865 热轧卷板 6,001 22,630 6,333 10,926 2,675 9,194 黑色建材 不锈钢焦煤 1,0341,605 1,5913,277 -486 1,380 1,042418 -569993 818517 焦炭 76 620 -431 -59 -631 -27 锰硅 7,058 10,243 4,925 9,363 3,684 6,517 硅铁 -5,955 -2,359 -6,251 -1,976 -4,796 -2,092 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 -1,740 -4,594 30 779 813 1,646 聚丙烯 -942 1,766 -1,660 1,370 2,332 -385 苯乙烯 -908 -9,934 2,779 -1,413 -2,353 -6,430 甲醇 -70,858 -90,710 -60,792 -92,372 -52,062 -82,267 乙二醇 1,628 14,279 1,770 9,045 2,103 7,652 化工 石油沥青PTA -5,464-1,887 1,647 16,994 -3,75415,318 -1,