量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-02-01 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：LPG(19.02%)，玉米淀粉(17.36%)，红枣(9.49%)。减少：国际铜(-4.37%)，花生(-4.00%)，玉米(-3.39%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 100 2022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：LPG(19.02%)，玉米淀粉(17.36%)，红枣(9.49%)。减少：国际铜(-4.37%)，花生(-4.00%)，玉米(-3.39%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：LPG(21.16%)，玉米淀粉(11.84%)，甲醇(8.99%)。 减少：国际铜(-9.47%)，豆二(-9.25%)，2年期国债期货(-5.08%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：热轧卷板，2年期国债期货，5年期国债期货，菜油，菜粕，豆粕。 多头持仓减少，空头持仓增加：黄金，聚乙烯，沪锡，花生。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属黄金沪银 28.9 89.1 0.8% 4.2% 122.4 84.0 1.4% 4.8% 14.5-8.0% 77.92.6% 610.3-8.0% 608.02.4% 3,312- 2,194,33110,070 沪铜43.4-0.1% 185.9 2.7% 10.9 -23.1% 377.8 -22.9% 104,6071,955 有色金属 国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 3.2 18.1 46.0 12.9 6.5 13.5 133.0 291.7 3.8% 0.1% 3.8% 5.7% 1.2% 0.8% 1.3% 2.1% 12.6 30.9 53.9 54.4 21.5 14.5 150.0 156.0 8.6% 0.4% 7.0% 7.2% 1.7% 0.8% 1.1% 0.7% 1.6-6.9% 12.7-15.3% 22.9-4.3% 14.719.8% 13.9-12.6% 7.519.1% 70.423.1% 193.528.5% 49.0-6.9% 154.0-15.5% 219.3-3.2% 327.621.1% 328.3-12.5% 56.718.7% 611.622.6% 796.926.7% 19,329- 27,7242,579 145,5022,035 1,174363 6,48244 44,001-3,477 4,800-200 48,675- 热轧卷板 109.2 0.6% 58.6-0.9% 53.9 32.1% 222.430.0% 152,27811,519 黑色建材 不锈钢焦煤 11.6 9.5 0.3% 3.6% 14.2 20.4 0.9% 0.6% 8.5 6.4 -25.5% 21.4% 73.9 69.0 -25.6% 17.9% 88,875-1,205 -- 焦炭4.3-0.1% 23.9 -2.7% 3.717.3% 103.914.3% 940- 锰硅35.3 2.7% 16.0 1.7% 24.8-15.8% 93.0-17.0% 9,569-60 硅铁38.2 0.5% 19.0-0.3% 34.0-10.2% 140.6-11.6% 9,574-20 化工 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 -#DIV/0! 69.10.4% 69.61.7% 29.51.1% 206.86.9% 46.4-0.2% 62.58.3% 277.62.1% 30.42.2% 126.33.4% 135.02.4% 0.24.2% 27.1-0.3% 133.01.7% 63.23.4% 6.2-0.9% 48.56.4% 14.7-0.4% 11.411.7% 70.08.8% 107.62.4% 25.64.8% 9.24.5% 20.10.1% 5.81.9% 66.42.0% 205.40.0% 32.40.1% 73.6-0.2% 79.42.7% 146.1-2.7% 28.06.5% 9.83.5% 20.35.6% 6.55.5% 30.22.7% 14.42.5% 28.90.5% 23.22.9% 13.35.2% 18.60.5% 10.6-1.1% 4.7-3.0% -#DIV/0! 32.00.2% 31.11.2% 15.73.1% 45.66.8% 24.4-0.4% 36.89.4% 57.74.7% 40.11.8% 44.32.5% 39.51.9% 0.010.0% 11.2-0.4% 88.12.4% 19.24.5% 51.4-0.8% 20.06.4% 19.3-2.6% 7.212.4% 28.99.4% 57.13.1% 26.45.3% 9.54.6% 13.30.2% 2.61.9% 52.71.1% 80.4-0.9% 29.0-0.6% 21.2-1.0% 74.71.0% 49.6-3.4% 24.77.8% 37.43.3% 8.26.4% 4.36.4% 8.11.9% 296.33.7% 513.11.4% 350.63.3% 135.55.2% 37.10.5% 12.9-1.2% 4.8-3.0% -#DIV/0! 31.2-19.0% 46.2-0.7% 24.3-11.3% 165.645.0% 26.6-26.8% 43.921.7% 234.934.1% 27.6-31.0% 107.1-14.4% 132.121.8% 0.120.1% 14.9-11.8% 169.119.9% 33.914.6% 11.4-17.4% 89.6-1.0% 19.226.5% 12.3-21.3% 51.1-10.4% 48.8-9.6% 16.8-12.4% 6.3-16.0% 9.5-8.6% 5.7-20.3% 56.219.1% 86.1-6.5% 44.2-11.6% 56.3-0.9% 75.39.8% 71.3-0.5% 15.139.9% 2.6-24.2% 9.536.6% 4.8-33.2% 22.3-9.9% 5.328.3% 7.116.1% 10.418.6% 7.822.9% 8.0-18.8% 4.9-31.2% 5.51.4% -#DIV/0!131.3-19.3% 187.9-1.3% 106.1-10.8% 456.044.7% 116.7-27.0% 172.822.9% 677.634.4% 364.4-31.3% 340.8-15.5% 0.4% 0.9% 426.42 0.12 76.3-12.4% 986.821.1% 127.114.9% 625.8-17.4% 246.2-0.9% 191.723.1% 51.9-20.9% 301.3-10.0% 370.4-9.0% 115.0-12.1% 64.3-16.3% 52.3-8.4% 27.9-21.0% 495.618.3% 338.3-7.4% 439.7-12.2% 180.0-1.8% 589.37.8% 202.0-1.3% 134.041.9% 63.9-23.3% 42.238.1% 26.0-32.7% 66.2-10.5% 727.329.3% 902.316.8% 1,304.718.1% 654.421.8% 802.3-18.7% 493.1-31.2% 1,113.71.4% -- 1,205- 2,921- 400400 7,179- 17,036-500 69,410- 31,146-204 185,2001,840 7,052-231 -- 250- 3,411-40 73- -- 10,166,000- 53,540-5,000 6,420- 7,350- 33,074- 7,977-8 253,237- 25,583-1,915 8,324-55 -- 11,159- 20,469-222 10- 140-20 1,4001,400 65,866-680 -- -- -- 3,794160 14,662-52 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -367 1,352 -79 1,030 396 1,343 沪银 21,133 16,898 12,071 5,045 7,411 3,047 沪铜 -437 -1,749 2,802 -1,112 2,182 -275 沪锌 723 984 333 1,075 410 751 有色金属 沪铝沪镍 9,7034,230 9,9141,764 6,8253,186 10,028 1,176 4,6323,401 7,5661,460 沪锡 -279 339 -118 84 165 -515 沪铅 280 2,781 -187 3,916 1,476 4,240 铁矿石 11,501 6,480 15,164 8,453 428 4,667 螺纹钢 35,013 50,039 30,350 47,534 7,690 33,588 热轧卷板 8,751 -12,797 9,322 -16,066 -126 -1,040 黑色建材 不锈钢焦煤 -1,275 2,586 -341,371 -1,07333 355-289 -489457 703-707 焦炭 814 526 422 107 -18 72 锰硅 7,449 4,738 9,197 1,039 5,820 -5,214 硅铁 4,716 1,955 2,807 1,590 622 -93 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 -5,162 2,075 -17 1,228 -2,061 687 聚丙烯 13,912 11,952 5,735 12,119 2,497 13,047 苯乙烯 -1,029 -2,527 -1,618 -4,432 -1,086 -3,567 甲醇 106,216 104,783 78,442 87,577 62,228 53,464 乙二醇 2,480 3,968 2,082 3,338 790 3,400 化工 石油沥青PTA 12,140 9,775 14,74341,762 7,2267,494 13,58534,491 6,5383,541 9,336 25,927 橡胶 2,521 5,218 1,627 3,795 1,4