量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2022-12-29 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：生猪(59.44%)，豆二(23.27%)，LPG(10.45%)。 减少：低硫燃料油(-12.71%)，沪锡(-11.83%)，苹果(-5.72%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/12 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：生猪(59.44%)，豆二(23.27%)，LPG(10.45%)。 减少：低硫燃料油(-12.71%)，沪锡(-11.83%)，苹果(-5.72%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：生猪(65.93%)，豆二(37.12%)，锰硅(7.74%)。 减少：低硫燃料油(-14.69%)，沪锡(-10.61%)，玉米淀粉(-4.86%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：白糖，热轧卷板，螺纹钢，红枣。 多头持仓减少，空头持仓增加：玻璃，沪银，沪铅，焦煤，PVC，沪铝，菜粕，玉米。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量 注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 26.0-0.8% 98.8-2.0% 40.40.5% 2.33.0% 16.8-2.3% 35.4-1.5% 14.8-1.3% 9.2-9.4% 14.5-2.1% 135.30.6% 274.7-0.8% 105.4-0.6% 11.6-2.9% 8.0-0.7% 3.4-2.3% 31.88.9% 40.5-3.1% 0.00.0% 68.3-3.8% 80.83.8% 26.5-5.4% 185.1-2.7% 52.60.3% 73.7-0.4% 319.0-2.5% 31.10.4% 134.7-0.1% 114.30.0% 0.2-0.9% 26.03.2% 111.4-4.3% 68.3-0.6% 6.0-3.4% 43.83.1% 14.04.7% 106.5-1.0% 94.5-3.2% 160.50.2% 8.32.5% 28.1-2.2% 39.7-2.7% 64.1-1.2% 26.7-9.8% 16.1-3.5% 147.51.5% 143.8-1.1% 55.8-0.7% 13.6-2.3% 18.0-2.4% 18.2-3.2% 14.410.2% 19.8-2.4% 0.00.0% 30.3-4.7% 34.33.4% 13.2-6.2% 38.1-2.5% 25.8-0.6% 42.1-0.2% 61.8-3.0% 39.6-0.2% 46.2-1.3% 33.90.5% 0.0-0.6% 10.63.7% 54.4-5.6% 19.7-0.3% 50.3-5.8% 17.92.6% 15.53.3% 12.6-24.1% 103.91.9% 10.1-23.6% 0.8-27.6% 10.5-26.9% 22.5-36.6% 18.59.6% 11.4-25.7% 10.744.7% 88.835.8% 195.421.2% 40.69.5% 11.1-2.4% 5.9-9.3% 2.9-18.3% 30.1105.0% 37.962.7% -#DIV/0! 60.037.0% 62.034.1% 26.23.4% 111.5-22.0% 43.924.8% 39.936.2% 176.917.0% 26.816.4% 138.710.5% 110.1-13.4% 0.1-41.9% 15.721.6% 180.127.9% 25.54.8% 14.611.6% 89.9-3.4% 11.7-10.0% 515.5-24.2% 827.90.8% 334.1-23.8% 25.1-27.9% 125.5-26.8% 210.7-37.4% 421.09.9% 237.0-25.9% 85.142.8% 745.336.9% 787.720.8% 165.59.4% 93.5-1.8% 66.5-10.8% 77.5-18.9% 113.6107.7% 154.664.1% -#DIV/0! 242.235.8% 239.333.5% 108.22.4% 285.7-21.8% 179.723.6% 152.236.4% 484.917.0% 341.015.7% 432.59.1% 362.5-12.9% 0.1-41.3% 79.023.0% 956.727.0% 91.85.1% 813.09.5% 244.3-3.9% 99.7-11.2% 3,339- 2,126,76946,357 28,7722,589 2,896- 427- 32,741-2,751 1,145- 4,397167 29,6421,188 4,300- -- 21,083-296 38,4302,197 -- 860- 3,605-51 5,7951,974 -- 1,752-60 4,169- 205- 2,505- 11,199- 26,270- 14,294-226 163,6201,500 7,04512 1,025- 250- 2,084- 211- 3,385- 10,166,000- 171,720- 7,049-60 低硫燃料油9.1-2.1% 5.5-4.4% 15.4-8.3% 62.0-10.3% --1,310 软商品 油脂油料 农产品 金融 白糖棉花纸浆20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 90.40.2% 116.1-0.9% 22.4-1.4% 8.50.9% 26.12.3% 5.01.1% 63.7-1.3% 203.50.5% 32.71.0% 70.40.3% 69.1-3.5% 154.00.4% 27.3-3.2% 7.14.2% 20.7-2.7% 5.00.7% 26.8-5.4% 13.42.3% 30.9-0.2% 20.00.6% 12.42.2% 16.40.8% 9.40.9% 4.50.6% 37.10.2% 59.8-1.7% 22.5-1.9% 8.20.3% 16.21.8% 2.30.1% 50.5-1.5% 80.00.9% 31.71.0% 19.90.8% 67.0-4.2% 52.00.7% 21.8-3.2% 28.82.2% 7.9-2.6% 3.10.8% 7.2-5.4% 250.92.2% 506.9-0.2% 279.30.2% 117.41.6% 32.91.0% 11.41.0% 4.50.6% 29.8-36.9% 52.6-15.8% 12.5-40.0% 5.34.2% 11.1-33.3% 7.1-4.8% 47.7-12.6% 85.3-22.3% 38.3-13.2% 46.0-11.0% 70.814.3% 55.7-1.6% 9.8-24.2% 3.848.2% 10.32.2% 2.31.6% 17.7-10.2% 4.220.6% 5.417.4% 6.72.8% 5.418.1% 4.2-3.1% 3.2-3.9% 3.1-15.6% 171.7-36.8% 372.5-16.2% 83.4-40.3% 51.03.6% 57.6-33.6% 36.2-4.3% 420.3-12.7% 336.4-21.5% 410.4-13.2% 144.8-10.4% 573.613.5% 156.7-1.4% 77.9-23.7% 101.144.6% 43.52.9% 11.61.7% 52.6-10.2% 527.620.7% 639.117.5% 782.32.3% 425.517.2% 418.9-3.0% 320.2-3.8% 616.2-15.5% 9,9793,373 2,448343 173,5044,582 29,213- 8,565100 -- 11,587- 14,696- 50- -- 3,4811,881 67,420-1,539 -- 570- 44- 1,482174 3,140- -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -1,111 -1,170 -986 -841 -632 -28 沪银 -4,844 4,935 -4,330 6,781 -4,120 4,744 沪铜 1,171 1,618 -391 1,607 -1,455 -294 沪锌 -466 -598 -482 -440 -1,363 -1,047 有色金属 沪铝 -2,209 6,192 -2,024-223 5,929 -1,861 -5,194106 6,608 -1,580 沪镍 -954 -1,334 沪锡 -6,667 -5,925 -5,514 -5,071 -3,001 -2,406 沪铅 -175 211 -370 -1,418 -27 -1,486 铁矿石 17,838 5,446 10,043 6,649 2,472 233 螺纹钢 2,492 -3,992 12,222 -2,615 11,715 534 热轧卷板 569 -7,026 1,307 -1,640 3,246 -224 黑色建材 不锈钢 -1,940 -798 -1,565-778 -336582 -2,518-834 -17332 焦煤 -755 1,387 焦炭 897 234 -271 43 -409 131 锰硅 17,290 16,675 15,176 15,569 11,945 12,331 硅铁 -5,027 -4,345 -3,161 -1,276 7 -780 动力煤 - - - - - - 聚乙烯 -24,458 -15,216 -13,186 -11,726 -2,150 1,717 聚丙烯 27,698 26,612 27,443 26,457 25,278 25,927 苯乙烯 -4,851 -3,819 -1,259 -6,191 -298 -3,276 甲醇 -1,490 -12,061 6,532 -4,625 3,161 -3,597 乙二醇 -12,584 -8,766 -12,214 -6,530 -6,711 -3,595 化工 石油沥青PTA 7,068-31,213 12,084 -21,466 4,427-27,595 6,510 -5,956 4,889-10,260 6,241-11,921 橡胶 634 1,489 101 1,020 -874 1