量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-03-10 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪镍(15.77%)，苯乙烯(14.98%)，豆二(11.71%)。减少：花生(-5.97%)，燃油(-4.48%)，白糖(-2.53%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 119 220 115 180 111 140 107 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪镍(15.77%)，苯乙烯(14.98%)，豆二(11.71%)。减少：花生(-5.97%)，燃油(-4.48%)，白糖(-2.53%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：沪镍(17.64%)，甲醇(8.06%)，豆二(7.92%)。减少：花生(-8.42%)，苹果(-6.78%)，玻璃(-4.79%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：鸡蛋，不锈钢，红枣，沪铜，铁矿石，热轧卷板，棉花，棕榈油，螺纹钢，玉米，PVC。 多头持仓减少，空头持仓增加：尿素，短纤，焦煤，豆一，20号胶。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属黄金 26.2 1.2% 109.1 1.7% 14.626.5% 606.527.1% 2,790- 沪银108.2-1.2% 沪铜41.4-0.3% 93.9 173.3 -1.0% -0.9% 88.715.5% 15.4-1.6% 639.215.7% 533.1-1.9% 1,887,316-25,243 121,826-7,296 有色金属 国际铜沪锌沪铝 3.5 16.8 49.6 0.6% 4.1% 6.1% 13.5 27.1 55.0 0.4% 3.3% 5.0% 1.3 24.9 35.1 -39.2% 74.0% 60.5% 39.6 287.3 322.4 -39.3% 72.8% 59.3% 33,195- 54,292-22 221,097180 沪镍14.513.2% 50.3 10.9% 18.420.6% 336.018.1% 1,215-6 沪锡13.8 沪铅12.0 5.7% 2.1% 36.6 12.8 3.1% 1.9% 28.117.1% 4.4-7.5% 534.014.3% 33.1-7.6% 8,552170 45,5892,013 黑色建材 铁矿石螺纹钢热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭 141.0-1.0% 310.8-1.1% 122.7-0.9% 13.1-0.2% 9.2-2.5% 4.4-2.3% 166.4 174.1 70.3 14.5 21.8 25.5 0.6% 0.5% 0.4% -0.5% -1.0% -0.2% 97.911.8% 287.4-23.2% 48.8-31.7% 14.63.5% 7.816.3% 4.6-8.7% 895.313.4% 1,239.3-22.0% 214.9-30.8% 114.93.1% 91.818.1% 133.6-6.8% 3,3001,000 78,7966,284 128,75530,311 88,973-1,136 -- 860- 锰硅39.2 硅铁45.5 1.2% 3.1% 17.4 21.5 1.1% 2.7% 30.937.7% 36.118.4% 113.937.7% 141.118.1% 17,3401,946 8,4481,212 化工 能源 软商品 油脂油料 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米 -#DIV/0! 62.90.4% 74.84.3% 29.07.8% 247.16.4% 60.64.6% 71.2-0.8% 318.2-1.1% 41.51.2% 111.8-1.7% 147.7-2.8% 0.2-2.6% 36.00.6% 136.8-2.4% 52.70.3% 8.16.0% 55.1-4.4% 12.5-0.5% 16.32.0% 117.00.8% 107.00.1% 31.13.0% 11.6-0.8% 22.8-2.4% 8.01.9% 78.91.7% 222.3-0.8% 48.83.5% 81.1-0.2% 82.80.4% 158.2-0.1% -#DIV/0! 28.40.3% 31.94.0% 14.77.0% 50.76.3% 30.33.9% 41.6-0.7% 65.6-1.0% 50.90.0% 38.9-2.5% 43.0-1.2% 0.0-2.5% 13.9-0.5% 77.0-2.3% 15.6-0.1% 67.85.7% 24.7-4.6% 15.8-1.2% 9.70.9% 51.81.4% 55.1-1.2% 28.60.9% 11.4-2.1% 15.2-1.6% 3.31.3% 61.30.7% 85.5-0.6% 41.61.0% 22.3-0.4% 79.1-0.4% 53.70.1% -#DIV/0! 36.1-3.8% 46.24.7% 30.919.0% 179.024.3% 39.920.1% 55.244.4% 314.422.8% 43.249.0% 111.3-7.4% 158.943.7% 0.133.9% 24.615.3% 141.07.2% 34.727.5% 21.012.9% 158.145.4% 10.4-17.9% 19.710.6% 114.758.2% 88.633.8% 30.3-6.5% 6.413.9% 11.6-42.6% 8.744.0% 73.871.8% 90.719.4% 70.038.6% 71.035.3% 93.055.8% 39.411.1% -#DIV/0! 148.2-3.9% 179.14.4% 130.218.1% 460.024.4% 166.019.3% 215.644.6% 907.322.8% 524.247.2% 351.5-8.2% 509.145.9% 0.133.6% 120.214.1% 782.78.3% 126.627.0% 1,176.412.6% 475.345.3% 102.8-18.5% 78.19.5% 720.360.3% 641.632.3% 186.2-8.4% 62.712.4% 64.7-42.0% 39.343.5% 638.570.0% 346.819.7% 656.335.2% 217.334.9% 741.454.6% 111.611.4% -- 1,477-20 3,162-389 7,434-1,079 11,006- 14,235- 42,200- 52,117-610 188,550-360 4,253- 213-35 250- 746- 1,467145 13,644- 7,587,000- 24,570- 5,265- 2,160-11,980 45,230- 14,430108 246,623-244 32,549202 9,52314 1,900- 11,679- 19,2861,085 2,779800 460- 4,992-300 47,372- 农产品 金融 苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 26.7 8.7 22.1 7.0 31.7 14.8 29.6 20.7 12.9 17.7 10.3 5.9 .1% -4 1.2% -2.3% -1.7% -2.3% 2.6% 2.9% -2.4% -0.5% 0.2% -1.0% -1.5% 23.8 34.9 8.7 4.2 8.9 299.6 508.8 295.9 122.3 35.5 12.4 6.0 -4.0% 0.0% -2.6% -3.4% -1.8% 1.5% 1.7% -3.7% -1.8% -0.3% -1.2% -3.1% 23.6-2.5% 3.640.0% 9.614.6% 5.673.7% 16.928.8% 6.126.8% 8.722.7% 10.915.6% 7.16.2% 5.3-7.5% 4.5-8.8% 3.0-27.8% 210.9-2.5% 95.238.1% 42.214.3% 28.070.5% 52.529.3% 828.525.9% 1,079.821.6% 1,303.214.5% 567.25.1% 532.8-7.4% 453.2-8.7% 608.3-27.8% -- 142- -- 6,76541 8,966-680 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 2,187 783 1,741 462 1,868 881 沪银 -6,039 -9,421 -2,796 -10,249 -971 -7,233 沪铜 473 -1,911 -72 -1,527 110 -851 沪锌 3,741 4,752 731 4,998 -2,237 4,573 有色金属 沪铝沪镍 14,79812,521 15,70614,506 9,889 10,842 9,895 13,651 8,0706,328 7,380 10,486 沪锡 4,678 5,622 2,879 3,554 1,932 3,670 沪铅 2,401 1,455 1,568 475 1,237 -415 铁矿石 5,676 -5,811 2,268 -5,614 8,800 -2,159 螺纹钢 10,887 -37,125 -782 -23,601 -11,680 -15,064 热轧卷板 2,122 -3,473 -3,924 -2,720 -1,379 -5,396 黑色建材 不锈钢焦煤 1,349-348 -109188 2,568 -1,547 327-610 2,186 -1,256 145-183 焦炭 150 295 -30 -139 -28 -245 锰硅 6,984 2,939 5,560 1,292 3,972 1,287 硅铁 9,393 6,248 6,463 663 5,487 2,059 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 135 1,733 4,199 1,800 2,364 -937 聚丙烯 18,002 26,112 16,328 23,417 8,877 18,445 苯乙烯 20,519 10,990 16,685 5,045 9,911 1,451 甲醇 133,192 121,934 103,493 94,394 72,366 62,760 乙二醇 14,522 19,371 12,047 14,761 7,960 9,726 化工 石油沥青PTA -5,386 -