跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿

跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-04-17 类别 指标名称 2023-04-17 2023-04-14 涨跌 涨跌幅 螺纹 螺纹现货折盘 价(元/吨) 4050 4060 -10 -0.25% 螺纹01合约(元/吨) 3849 3824 25 0.65% 螺纹05合约(元/吨) 3960 3945 15 0.38% 螺纹10合约(元/吨) 3928 3896 32 0.82% 螺纹01合约基差(元/吨) 201 236 -35 -14.83% 螺纹05合约基差(元/吨) 90 115 -25 -21.74% 螺纹10合约基差(元/吨) 122 164 -42 -25.61% 螺纹01合约基 差率 0.05 0.06 -0.01 -14.62% 螺纹05合约基 差率 0.02 0.03 -0.01 -21.55% 螺纹10合约基 差率 0.03 0.04 -0.01 -25.43% 类别 指标名称 2023-04-17 2023-04-14 涨跌 涨跌幅 热轧 热轧现货折盘 价(元/吨) 4200 4200 0 0% 热轧01合约(元/吨) 3932 3904 28 0.72% 热轧05合约(元/吨) 4133 4110 23 0.56% 热轧10合约(元/吨) 4016 3986 30 0.75% 热轧01合约基差(元/吨) 268 296 -28 -9.46% 热轧05合约基差(元/吨) 67 90 -23 -25.56% 热轧10合约基差(元/吨) 184 214 -30 -14.02% 热轧01合约基 差率 0.06 0.07 -0.01 -9.46% 热轧05合约基 差率 0.02 0.02 0 -25.56% 热轧10合约基 差率 0.04 0.05 -0.01 -14.02% 作者：周依阳 联系方式： 0371-69106622 交易咨询证号：Z0017240  从业资格证号：F3049595 胡景琨 从业资格证号：F3057937 数据来源：WIND，华融融达期货研究所 类别 指标名称 2023-04-17 2023-04-14 涨跌 涨跌幅 铁矿 铁矿现货折盘价(元/吨) 944.76 951.27 -6.51 -0.68% 铁矿01合约(元/吨) 721 713 8 1.12% 铁矿05合约(元/吨) 890 882 8 0.91% 铁矿09合约(元/吨) 775.5 768.5 7 0.91% 铁矿01合约基差(元/吨) 223.76 238.27 -14.51 -6.09% 铁矿05合约基差(元/吨) 54.76 69.27 -14.51 -20.95% 铁矿09合约基差(元/吨) 169.26 182.77 -13.51 -7.39% 铁矿01合约基差率 0.24 0.25 -0.01 -5.44% 铁矿05合约基差率 0.06 0.07 -0.01 -20.4% 铁矿09合约基差率 0.18 0.19 -0.01 -6.75% 类别 指标名称 2023-04-17 2023-04-14 涨跌 涨跌幅 焦煤 焦煤现货折盘价(元/吨) 1910 1910 0 0% 焦煤01合约(元/吨) 1502.5 1484 18.5 1.25% 焦煤05合约(元/吨) 1713.5 1716.5 -3 -0.17% 焦煤09合约(元/吨) 1574 1550.5 23.5 1.52% 焦煤01合约基差(元/吨) 407.5 426 -18.5 -4.34% 焦煤05合约基差(元/吨) 196.5 193.5 3 1.55% 焦煤09合约基差(元/吨) 336 359.5 -23.5 -6.54% 焦煤01合约基差率 0.21 0.22 -0.01 -4.34% 焦煤05合约基差率 0.1 0.1 0 1.55% 焦煤09合约基差率 0.18 0.19 -0.01 -6.54% 类别 指标名称 2023-04-17 2023-04-14 涨跌 涨跌幅 焦炭 焦炭现货折盘价(元/吨) 2690 2690 0 0% 焦炭01合约(元/吨) 2262 2260.5 1.5 0.07% 焦炭05合约(元/吨) 2538 2547.5 -9.5 -0.37% 焦炭09合约(元/吨) 2360.5 2344 16.5 0.7% 焦炭01合约基差(元/吨) 428 429.5 -1.5 -0.35% 焦炭05合约基差(元/吨) 152 142.5 9.5 6.67% 焦炭09合约基差(元/吨) 329.5 346 -16.5 -4.77% 焦炭01合约基差率 0.16 0.16 0 -0.35% 焦炭05合约基差率 0.06 0.05 0.01 6.67% 焦炭09合约基差率 0.12 0.13 -0.01 -4.77% 跨期价差与基差跟踪：螺纹钢 螺纹钢跨期价差：RB01-RB05（农历） 20192020202120222023 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 螺纹钢跨期价差：RB05-RB10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-110-2411-1612-712-281-262-173-93-30 螺纹钢跨期价差：RB10-RB01（农历） 20192020202120222023 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 72 1-71-302-213-134-44-255-186-97-17-228-149-8 螺纹钢01合约基差（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 201 1-72-113-164-205-267-18-69-1310-1811-23 螺纹钢05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 6-17-48-69-1010-1211-1512-171-252-273-3 螺纹钢10合约基差（农历） 2016-2017 2017-2018 2018-20192019-2020 2020-2021 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 -200 -400 10-111-9 164 12-161-29 3-74-145-237-18-99-19 跨期价差与基差跟踪：热轧 热卷跨期价差：HC01-HC05（农历） 20192020202120222023 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 热卷跨期价差：HC05-HC10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 10-110-2311-1412-412-241-212-113-23-224-13 热卷跨期价差：HC10-HC01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 82 1-71-302-213-134-44-255-186-97-17-228-149-8 热卷01合约基差（农历） 20192020202120222023 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 296 1-72-113-164-205-267-18-69-1310-1811-23 热卷05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 6-17-48-69-1010-1211-1512-171-252-273-3 热卷10合约基差（农历） 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-111-6 214 12-101-20 2-243-29 5-46-97-148-21 跨期价差与基差跟踪：铁矿 铁矿跨期价差：I01-I05（农历） 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 铁矿跨期价差：I05-I09（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 9-710-210-2511-1912-121-122-52-283-224-15 铁矿跨期价差：I09-I01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 55.5 1-112-12-193-83-264-145-35-226-106-287-178-6 铁矿01合约基差（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 238.274 1-71-292-213-144-64-285-226-147-77-298-239-17 2016-2017 铁矿05合约基差（农历） 2017-20182018-20192019-20202020-2021 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 5-16-77-128-169-2110-2511-301-102-143-19 铁矿09合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 9-110-511-1012-141-252-294-45-96-137-18 焦煤跨期价差：JM01-JM05（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 9-710-310-2711-2212-161-172-113-63-304-2 跨期价差与基差跟踪：焦煤 焦煤跨期价差：JM09-JM01（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100