煤焦钢矿：跨期价差与基差跟踪

跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-05-22 类别 指标名称2023-05-222023-05-19 涨跌 涨跌幅 价(元/吨) (元/吨) (元/吨) (元/吨) 螺纹 差(元/吨) 作者：周依阳 联系方式： 0371-69106622 交易咨询证号：Z0017240  从业资格证号：F3049595 胡景琨 从业资格证号：F3057937 螺纹现货折盘 3660 3720 -60 -1.61% 螺纹01合约 3500 3585 -85 -2.37% 螺纹05合约 3454 3535 -81 -2.29% 螺纹10合约 3569 3645 -76 -2.09% 螺纹01合约基 160 差(元/吨) 135 25 18.52% 螺纹05合约基 206 185 21 11.35% 螺纹10合约基 91 差(元/吨) 75 16 21.33% 螺纹01合约基 0.044 0.036 0.008 20.46% 螺纹05合约基 0.056 0.05 0.006 13.18% 螺纹10合约基 0.025 差率 0.02 0.005 23.32% 类别指标名称2023-05-222023-05-19涨跌 热轧现货折盘 涨跌幅 3830 3890 -60 -1.54% 热轧01合约 3577 3649 -72 -1.97% 热轧05合约 3512 3583 -71 -1.98% 热轧10合约 3647 3722 -75 -2.02% 热轧 热轧01合约基 253 241 12 4.98% 热轧05合约基 318 307 11 3.58% 热轧10合约基 183 168 15 8.93% 热轧01合约基 0.066 0.062 0.004 6.62% 热轧05合约基 0.083 0.079 0.004 5.21% 热轧10合约基 0.048 0.043 0.005 10.64% 差率差率 价(元/吨) (元/吨) (元/吨) (元/吨) 差(元/吨) 差(元/吨) 差(元/吨)差率差率差率 数据来源：WIND，华融融达期货研究所 类别 指标名称 铁矿现货折盘价(元/ 2023-05-22 2023-05-19 涨跌 涨跌幅 838.402 840.573 -2.171 -0.26% 铁矿01合约(元/吨)660.5 675 -14.5 -2.15% 铁矿05合约(元/吨)637 650 -13 -2% 铁矿09合约(元/吨)716 736 -20 -2.72% 铁矿01合约基差(元/ 177.902 铁矿 165.573 12.329 7.45% 铁矿05合约基差(元/ 201.402 190.573 10.829 5.68% 吨)铁矿09合约基差(元/ 122.402104.57317.829 17.05% 吨) 铁矿01合约基差率 0.212 0.197 0.015 7.72% 铁矿05合约基差率 0.24 0.227 0.013 5.96% 铁矿09合约基差率 0.146 0.124 0.022 17.35% 类别 指标名称 2023-05-22 2023-05-19 涨跌 涨跌幅 焦煤现货折盘价(元/ 1695 1645 50 3.04% 焦煤01合约(元/吨)1287 1321 -34 -2.57% 焦煤05合约(元/吨)1273 1300 -27 -2.08% 焦煤09合约(元/吨)1311.5 1345 -33.5 -2.49% 焦煤01合约基差(元/ 408 焦煤 324 84 25.93% 焦煤05合约基差(元/ 422 345 77 22.32% 吨)焦煤09合约基差(元/ 383.530083.5 27.83% 吨) 焦煤01合约基差率 0.241 0.197 0.044 22.21% 焦煤05合约基差率 0.249 0.21 0.039 18.71% 焦煤09合约基差率 0.226 0.182 0.044 24.06% 吨) 吨) 吨) 吨) 吨)焦炭01合约基差率 -0.001 -0.005 0.004 74.39% 焦炭05合约基差率 0.005 0.001 0.004 437.87% 焦炭09合约基差率 -0.024 -0.032 0.008 23.16% 焦炭现货折盘价(元/ 吨) 2040 2090 -50 -2.39% -2.74% 焦炭05合约(元/吨) 2029.5 2088 -58.5 -2.8% -3.08% 焦炭01合约基差(元/ 吨) -2.5 -10 7.5 75% 焦炭 焦炭05合约基差(元/ 吨) 10.5 2 8.5 425% 焦炭09合约基差(元/ -49.5 -66 16.5 25% 焦炭09合约(元/吨)2089.52156-66.5 焦炭01合约(元/吨)2042.52100-57.5 类别指标名称2023-05-222023-05-19涨跌涨跌幅 跨期价差与基差跟踪：螺纹钢 螺纹钢跨期价差：RB01-RB05（农历） 20192020202120222023 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 螺纹钢跨期价差：RB05-RB10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-110-2411-1612-712-281-262-173-93-30 螺纹钢跨期价差：RB10-RB01（农历） 20192020202120222023 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 60 1-71-302-213-134-44-255-186-97-17-228-149-8 螺纹钢01合约基差（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 160 1-72-113-164-205-267-18-69-1310-1811-23 螺纹钢05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 6-17-48-69-1010-1211-1512-171-252-273-3 螺纹钢10合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 -200 -400 10-111-912-161-29 75 3-7 4-145-237-18-99-19 跨期价差与基差跟踪：热轧 热卷跨期价差：HC01-HC05（农历） 20192020202120222023 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 热卷跨期价差：HC05-HC10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 10-110-2311-1412-412-241-212-113-23-224-13 热卷跨期价差：HC10-HC01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 73 1-71-302-213-134-44-255-186-97-17-228-149-8 热卷01合约基差（农历） 20192020202120222023 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 241 1-72-113-164-205-267-18-69-1310-1811-23 热卷05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 6-17-48-69-1010-1211-1512-171-252-273-3 热卷10合约基差（农历） 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-111-6 168 12-101-20 2-243-29 5-46-97-148-21 跨期价差与基差跟踪：铁矿 铁矿跨期价差：I01-I05（农历） 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 铁矿跨期价差：I05-I09（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 9-710-210-2511-1912-121-122-52-283-224-15 铁矿跨期价差：I09-I01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1-112-12-193-8 61 3-264-145-35-226-106-287-178-6 铁矿01合约基差（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 165.573 1-71-292-213-144-64-285-226-147-77-298-239-17 2016-2017 铁矿05合约基差（农历） 2017-20182018-20192019-20202020-2021 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 5-16-77-128-169-2110-2511-301-102-143-19 铁矿09合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 9-110-511-1012-141-252-294-45-96-137-18 焦煤跨期价差：JM01-JM05（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 9-710-310-2711-2212-161-172-113-63-304-2 跨期价差与基差跟踪：焦煤 焦煤跨期价差：JM09-JM01（农历） 201920202021202