跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿

跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-03-06 类别 指标名称 2023-03-06 2023-03-03 涨跌 涨跌幅 螺纹 螺纹现货折盘价(元/吨) 4290 4310 -20 -0.46% 螺纹01合约(元/吨) 4086 4145 -59 -1.42% 螺纹05合约(元/吨) 4210 4272 -62 -1.45% 螺纹10合约(元/吨) 4159 4215 -56 -1.33% 螺纹01合约基差(元/吨) 204 165 39 23.64% 螺纹05合约基差(元/吨) 80 38 42 110.53% 螺纹10合约基差(元/吨) 131 95 36 37.89% 螺纹01合约基差率 0.05 0.04 0.01 24.21% 螺纹05合约基差率 0.02 0.01 0.01 111.51% 螺纹10合约基差率 0.03 0.02 0.01 38.54% 类别 指标名称 2023-03-06 2023-03-03 涨跌 涨跌幅 热轧 热轧现货折盘价(元/吨) 4340 4410 -70 -1.59% 热轧01合约(元/吨) 4191 4239 -48 -1.13% 热轧05合约(元/吨) 4325 4371 -46 -1.05% 热轧10合约(元/吨) 4254 4300 -46 -1.07% 热轧01合约基差(元/吨) 149 171 -22 -12.87% 热轧05合约基差(元/吨) 15 39 -24 -61.54% 热轧10合约基差(元/吨) 86 110 -24 -21.82% 热轧01合约基差率 0.03 0.04 -0.01 -11.46% 热轧05合约基差率 0 0.01 -0.01 -60.92% 热轧10合约基差率 0.02 0.02 0 -20.56% 量化研究中心   13083717906 hujk@hrrdqh.com   数据来源：WIND，华融融达期货研究所 类别 指标名称 2023-03-06 2023-03-03 涨跌 涨跌幅 铁矿 铁矿现货折盘价(元/吨) 972.98 994.69 -21.71 -2.18% 铁矿01合约(元/吨) 810.5 821 -10.5 -1.28% 铁矿05合约(元/吨) 897 919 -22 -2.39% 铁矿09合约(元/吨) 845.5 859 -13.5 -1.57% 铁矿01合约基差(元/吨) 162.48 173.69 -11.21 -6.45% 铁矿05合约基差(元/吨) 75.98 75.69 0.29 0.39% 铁矿09合约基差(元/吨) 127.48 135.69 -8.21 -6.05% 铁矿01合约基差率 0.17 0.17 0 -4.36% 铁矿05合约基差率 0.08 0.08 0 2.63% 铁矿09合约基差率 0.13 0.14 -0.01 -3.95% 类别 指标名称 2023-03-06 2023-03-03 涨跌 涨跌幅 焦煤 焦煤现货折盘价(元/吨) 2436.4 2436.4 0 0% 焦煤01合约(元/吨) 1775 1784 -9 -0.5% 焦煤05合约(元/吨) 1980 2004 -24 -1.2% 焦煤09合约(元/吨) 1854 1858 -4 -0.22% 焦煤01合约基差(元/吨) 661.4 652.4 9 1.38% 焦煤05合约基差(元/吨) 456.4 432.4 24 5.55% 焦煤09合约基差(元/吨) 582.4 578.4 4 0.69% 焦煤01合约基差率 0.27 0.27 0 1.38% 焦煤05合约基差率 0.19 0.18 0.01 5.55% 焦煤09合约基差率 0.24 0.24 0 0.69% 类别 指标名称 2023-03-06 2023-03-03 涨跌 涨跌幅 焦炭 焦炭现货折盘价(元/吨) 2810 2810 0 0% 焦炭01合约(元/吨) 2669 2720.5 -51.5 -1.89% 焦炭05合约(元/吨) 2926 2967.5 -41.5 -1.4% 焦炭09合约(元/吨) 2793.5 2825 -31.5 -1.12% 焦炭01合约基差(元/吨) 141 89.5 51.5 57.54% 焦炭05合约基差(元/吨) -116 -157.5 41.5 26.35% 焦炭09合约基差(元/吨) 16.5 -15 31.5 210% 焦炭01合约基差率 0.05 0.03 0.02 57.54% 焦炭05合约基差率 -0.04 -0.06 0.02 26.35% 焦炭09合约基差率 0.01 -0.01 0.02 210% 跨期价差与基差跟踪：螺纹钢 螺纹钢跨期价差：RB01-RB05（农历） 20192020202120222023 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 螺纹钢跨期价差：RB05-RB10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 57 10-110-2111-1011-2812-161-111-292-173-63-244-2 螺纹钢跨期价差：RB10-RB01（农历） 20192020202120222023 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 70 1-71-282-173-73-264-155-65-256-147-47-238-139-5 螺纹钢01合约基差（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 204 1-72-83-104-115-146-157-178-209-2310-2511-2 螺纹钢05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 80 6-16-297-288-279-2610-2411-2312-211-252-233-22 螺纹钢10合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 -200 -400 95 10-111-612-101-202-243-295-46-97-148-219-2 跨期价差与基差跟踪：热轧 热卷跨期价差：HC01-HC05（农历） 20192020202120222023 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 5-25-256-167-87-298-229-1410-610-2711-1912-10 热卷跨期价差：HC05-HC10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 71 10-110-2111-1011-2812-161-111-292-173-63-245-2 热卷跨期价差：HC10-HC01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 61 1-71-282-173-73-264-155-65-256-147-47-238-139-5 热卷01合约基差（农历） 20192020202120222023 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 171 1-72-83-104-115-146-157-178-209-2310-2511-2 热卷05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 39 6-16-297-288-279-2610-2411-2312-211-252-233-22 热卷10合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-111-3 110 12-41-112-123-144-155-186-197-218-25 跨期价差与基差跟踪：铁矿 铁矿跨期价差：I01-I05（农历） 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 铁矿跨期价差：I05-I09（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 60 9-79-2910-1911-1011-3012-201-172-72-273-184-8 铁矿跨期价差：I09-I01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 38 1-111-302-173-53-224-94-265-156-26-197-77-248-13 铁矿01合约基差（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 173.686 1-71-272-173-83-284-185-105-306-207-118-28-239-15 铁矿05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 75.686 5-16-47-68-79-910-1011-1212-131-202-213-23 铁矿09合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 135.686 9-110-211-412-51-132-143-164-175-196-207-22 焦煤跨期价差：JM01-JM05（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 146 9-79-3010-2111-1312-412-251-232-143-63-274-2 跨期价差与基差跟踪：焦煤 焦煤跨期价差：JM09-JM01（农历） 2019202020212022202