跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿

跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-03-20 类别 指标名称 2023-03-20 2023-03-17 涨跌 涨跌幅 螺纹 螺纹现货折盘价(元/吨) 4320 4350 -30 -0.69% 螺纹01合约(元/吨) 4030 4087 -57 -1.39% 螺纹05合约(元/吨) 4194 4262 -68 -1.6% 螺纹10合约(元/吨) 4120 4177 -57 -1.36% 螺纹01合约基差(元/吨) 290 263 27 10.27% 螺纹05合约基差(元/吨) 126 88 38 43.18% 螺纹10合约基差(元/吨) 200 173 27 15.61% 螺纹01合约基差率 0.07 0.06 0.01 11.03% 螺纹05合约基差率 0.03 0.02 0.01 44.18% 螺纹10合约基差率 0.05 0.04 0.01 16.41% 类别 指标名称 2023-03-20 2023-03-17 涨跌 涨跌幅 热轧 热轧现货折盘价(元/吨) 4340 4390 -50 -1.14% 热轧01合约(元/吨) 4149 4192 -43 -1.03% 热轧05合约(元/吨) 4305 4359 -54 -1.24% 热轧10合约(元/吨) 4220 4271 -51 -1.19% 热轧01合约基差(元/吨) 191 198 -7 -3.54% 热轧05合约基差(元/吨) 35 31 4 12.9% 热轧10合约基差(元/吨) 120 119 1 0.84% 热轧01合约基差率 0.04 0.05 -0.01 -2.42% 热轧05合约基差率 0.01 0.01 0 14.2% 热轧10合约基差率 0.03 0.03 0 2% 量化研究中心   13083717906 hujk@hrrdqh.com   数据来源：WIND，华融融达期货研究所 类别 指标名称 2023-03-20 2023-03-17 涨跌 涨跌幅 铁矿 铁矿现货折盘价(元/吨) 987.09 988.17 -1.08 -0.11% 铁矿01合约(元/吨) 775.5 802 -26.5 -3.3% 铁矿05合约(元/吨) 883 915 -32 -3.5% 铁矿09合约(元/吨) 816 847.5 -31.5 -3.72% 铁矿01合约基差(元/吨) 211.59 186.17 25.42 13.65% 铁矿05合约基差(元/吨) 104.09 73.17 30.92 42.25% 铁矿09合约基差(元/吨) 171.09 140.67 30.42 21.62% 铁矿01合约基差率 0.21 0.19 0.02 13.78% 铁矿05合约基差率 0.11 0.07 0.04 42.4% 铁矿09合约基差率 0.17 0.14 0.03 21.75% 类别 指标名称 2023-03-20 2023-03-17 涨跌 涨跌幅 焦煤 焦煤现货折盘价(元/吨) 2310 2310 0 0% 焦煤01合约(元/吨) 1673 1685 -12 -0.71% 焦煤05合约(元/吨) 1863.5 1874.5 -11 -0.59% 焦煤09合约(元/吨) 1751.5 1761 -9.5 -0.54% 焦煤01合约基差(元/吨) 637 625 12 1.92% 焦煤05合约基差(元/吨) 446.5 435.5 11 2.53% 焦煤09合约基差(元/吨) 558.5 549 9.5 1.73% 焦煤01合约基差率 0.28 0.27 0.01 1.92% 焦煤05合约基差率 0.19 0.19 0 2.53% 焦煤09合约基差率 0.24 0.24 0 1.73% 类别 指标名称 2023-03-20 2023-03-17 涨跌 涨跌幅 焦炭 焦炭现货折盘价(元/吨) 2810 2810 0 0% 焦炭01合约(元/吨) 2546 2564 -18 -0.7% 焦炭05合约(元/吨) 2746 2784.5 -38.5 -1.38% 焦炭09合约(元/吨) 2638 2673 -35 -1.31% 焦炭01合约基差(元/吨) 264 246 18 7.32% 焦炭05合约基差(元/吨) 64 25.5 38.5 150.98% 焦炭09合约基差(元/吨) 172 137 35 25.55% 焦炭01合约基差率 0.09 0.09 0 7.32% 焦炭05合约基差率 0.02 0.01 0.01 150.98% 焦炭09合约基差率 0.06 0.05 0.01 25.55% 跨期价差与基差跟踪：螺纹钢 螺纹钢跨期价差：RB01-RB05（农历） 20192020202120222023 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 螺纹钢跨期价差：RB05-RB10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 74 10-110-2111-1011-2812-161-111-292-173-63-244-2 螺纹钢跨期价差：RB10-RB01（农历） 20192020202120222023 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 90 1-71-282-173-73-264-155-65-256-147-47-238-139-5 螺纹钢01合约基差（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 290 1-72-83-104-115-146-157-178-209-2310-2511-2 螺纹钢05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 126 6-16-297-288-279-2610-2411-2312-211-252-233-22 螺纹钢10合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 -200 -400 10-111-612-101-20 200 2-243-295-4 6-97-148-219-2 跨期价差与基差跟踪：热轧 热卷跨期价差：HC01-HC05（农历） 20192020202120222023 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 5-25-256-167-87-298-229-1410-610-2711-1912-10 热卷跨期价差：HC05-HC10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 85 10-110-2111-1011-2812-161-111-292-173-63-245-2 热卷跨期价差：HC10-HC01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 71 1-71-282-173-73-264-155-65-256-147-47-238-139-5 热卷01合约基差（农历） 20192020202120222023 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 191 1-72-83-104-115-146-157-178-209-2310-2511-2 热卷05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 35 6-16-297-288-279-2610-2411-2312-211-252-233-22 热卷10合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-111-3 120 12-41-112-123-144-155-186-197-218-25 跨期价差与基差跟踪：铁矿 铁矿跨期价差：I01-I05（农历） 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 铁矿跨期价差：I05-I09（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 67 9-79-2910-1911-1011-3012-201-172-72-273-184-8 铁矿跨期价差：I09-I01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 40.5 1-111-302-173-53-224-94-265-156-26-197-77-248-13 铁矿01合约基差（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 211.589 1-71-272-173-83-284-185-105-306-207-118-28-239-15 铁矿05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 104.089 5-16-47-68-79-910-1011-1212-131-202-213-23 铁矿09合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 171.089 9-110-211-412-51-132-143-164-175-196-207-22 焦煤跨期价差：JM01-JM05（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 112 9-79-3010-2111-1312-412-251-232-143-63-274-2 跨期价差与基差跟踪：焦煤 焦煤跨期价差：JM09-JM01（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 35