跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿

图表设置 下载图片 另存为PDF 分享 跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-05-24 类别 指标名称2023-05-242023-05-23 涨跌 涨跌幅 价(元/吨) (元/吨) (元/吨) (元/吨) 螺纹 差(元/吨) 作者： 周依阳 联系方式： 0371-69106622 交易咨询证号： Z0017240  从业资格证号： F3049595 胡景琨 从业资格证号： F3057937 价(元/吨) 螺纹现货折盘 3560 3660 -100 -2.73% 螺纹01合约 3415 3525 -110 -3.12% 螺纹05合约 3390 3478 -88 -2.53% 螺纹10合约 3466 3588 -122 -3.4% 螺纹01合约基 145 差(元/吨) 135 10 7.41% 螺纹05合约基 170 182 -12 -6.59% 螺纹10合约基 94 差(元/吨) 72 22 30.56% 螺纹01合约基 0.041 0.037 0.004 10.42% 螺纹05合约基 0.048 0.05 -0.002 -3.97% 螺纹10合约基 0.026 差率 0.02 0.006 34.22% 差率差率 类别指标名称2023-05-242023-05-23涨跌 热轧现货折盘 涨跌幅 3770 3850 -80 -2.08% 热轧01合约 3485 3593 -108 -3.01% (元/吨)热轧05合约 差(元/吨) (元/吨) 热轧10合约 (元/吨) 3435 3539 -104 -2.94% 3551 3651 -100 -2.74% 热轧01合约基 285 257 28 10.89% 热轧05合约基 335 311 24 7.72% 热轧10合约基 219 199 20 10.05% 热轧01合约基 0.076 0.067 0.009 13.25% 热轧05合约基 0.089 0.081 0.008 10% 热轧10合约基 0.058 0.052 0.006 12.39% 热轧 差(元/吨) 差(元/吨)差率差率差率 数据来源：WIND，华融融达期货研究所 类别 指标名称 2023-05-24 2023-05-23 涨跌 涨跌幅  铁矿现货折盘价(元/ 吨) 跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿 铁矿 816.696 831.89 -15.194 -1.83% 铁矿01合约(元/吨)635.5 655 -19.5 -2.98% 铁矿05合约(元/吨)615 632 -17 -2.69% 铁矿09合约(元/吨)682.5 707 -24.5 -3.47% 铁矿01合约基差(元/ 181.196 176.89 4.306 2.43% 吨) 铁矿05合约基差(元/ 吨) 201.696 199.89 1.806 0.9% 铁矿09合约基差(元/ 吨) 134.196 124.89 9.306 7.45% 铁矿01合约基差率 0.222 0.213 0.009 4.34% 铁矿05合约基差率 0.247 0.24 0.007 2.78% 铁矿09合约基差率 0.164 0.15 0.014 9.45% 类别 指标名称 2023-05-24 2023-05-23 涨跌 涨跌幅  焦煤 焦煤现货折盘价(元/ 吨) 1715 1695 20 1.18% 焦煤01合约(元/吨) 1278 1298.5 -20.5 -1.58% 焦煤05合约(元/吨) 1258 1278 -20 -1.56% 焦煤09合约(元/吨) 1307.5 1325.5 -18 -1.36% 焦煤01合约基差(元/ 吨) 437 396.5 40.5 10.21% 焦煤05合约基差(元/ 吨) 457 417 40 9.59% 焦煤09合约基差(元/ 吨) 407.5 369.5 38 10.28% 焦煤01合约基差率 0.255 0.234 0.021 8.93% 焦煤05合约基差率 0.266 0.246 0.02 8.31% 焦煤09合约基差率 0.238 0.218 0.02 9% 数据来源：WIND，华融融达期货研究所 跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿 类别指标名称2023-05-242023-05-23涨跌涨跌幅 焦炭现货折盘价(元/ 吨) 2040204000% 焦炭05合约基差(元/ 吨) 55 14 41 -1.92% 焦炭05合约(元/吨) 1985 2026 -41 -2.02% -2.28% 焦炭01合约基差(元/ 吨) 26 -13.5 39.5 292.59% 292.86% 焦炭09合约基差(元/ -19.5 -67.5 48 71.11% 焦炭09合约(元/吨)2059.52107.5-48 焦炭01合约(元/吨)20142053.5-39.5 焦炭 吨)焦炭01合约基差率 0.013 -0.007 0.02 292.59% 焦炭05合约基差率 0.027 0.007 0.02 292.86% 焦炭09合约基差率 -0.01 -0.033 0.023 71.11% 螺纹钢跨期价差：RB05-RB10（农历） 6-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 跨期价差与基差跟踪：螺纹钢 螺纹钢跨期价差：RB01-RB05（农历） 20192020202120222023 201 500 700 400300 600500 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 400 300 200 100 0 -100 -200 10-110-2411-1612-712-281-262-173-93-30 螺纹钢跨期价差：RB10-RB01（农历） 20192020202120222023 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 51 1-71-302-213-134-44-255-186-97-17-228-149-8 螺纹钢01合约基差（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 145 1-72-113-164-205-267-18-69-1310-1811-23 数据来源：WIND，华融融达期货研究所 跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿 2016-2017 螺纹钢05合约基差（农历） 2017-20182018-20192019-20202020-2021 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 6-17-48-69-1010-1211-1512-171-252-273-3 螺纹钢10合约基差（农历） 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 -200 -400 10-1 94 11-9 12-161-29 3-7 4-145-237-18-99-19 跨期价差与基差跟踪：热轧 热卷跨期价差：HC01-HC05（农历） 20192020202120222023 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 热卷跨期价差：HC05-HC10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 10-110-2311-1412-412-241-212-113-23-224-13 热卷跨期价差：HC10-HC01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 66 1-71-302-213-134-44-255-186-97-17-228-149-8 热卷01合约基差（农历） 20192020202120222023 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 285 1-72-113-164-205-267-18-69-1310-1811-23 2016-2017 热卷05合约基差（农历） 2017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 6-17-48-69-1010-1211-1512-171-252-273-3 热卷10合约基差（农历） 2016-2017 2017-2018 2018-20192019-2020 2020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-1 219 11-6 12-101-20 2-24 3-29 5-46-97-148-21 数据来源：WIND，华融融达期货研究所 跨期价差与基差跟踪：铁矿 跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿 铁矿05合约基差（农历） 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 550 500 450 400 350 300 250 200 铁矿09合约基差（农历） 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 500 450 400 350 300 250 铁矿跨期价差：I01-I05（农历） 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 铁矿跨期价差：I05-I09（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 9-710-210-2511-1912-121-122-52-283-224-15 铁矿跨期价差：I09-I01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1-112-12-193-8 47 3-264-145-35-226-106-287-178-6 铁矿01合约基差（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 181.196 1-71-292-213-144-64-285-226-147-77-298-239-17 150 100 50 0 -50 5-16-67-118-179-2210-2712-21-122-183-22 200 150 100 50 0 9-110-511-1012-141-252-294-45-96-137-18 焦煤跨期价差：JM01-JM05（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-22