跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿

跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-02-28 类别 指标名称 2023-02-28 2023-02-27 涨跌 涨跌幅 螺纹 螺纹现货折盘价(元/吨) 4240 4260 -20 -0.47% 螺纹01合约(元/吨) 4060 4070 -10 -0.25% 螺纹05合约(元/吨) 4174 4191 -17 -0.41% 螺纹10合约(元/吨) 4126 4140 -14 -0.34% 螺纹01合约基差(元/吨) 180 190 -10 -5.26% 螺纹05合约基差(元/吨) 66 69 -3 -4.35% 螺纹10合约基差(元/吨) 114 120 -6 -5% 螺纹01合约基差率 0.04 0.04 0 -4.82% 螺纹05合约基差率 0.02 0.02 0 -3.9% 螺纹10合约基差率 0.03 0.03 0 -4.55% 类别 指标名称 2023-02-28 2023-02-27 涨跌 涨跌幅 热轧 热轧现货折盘价(元/吨) 4280 4290 -10 -0.23% 热轧01合约(元/吨) 4135 4149 -14 -0.34% 热轧05合约(元/吨) 4260 4277 -17 -0.4% 热轧10合约(元/吨) 4197 4216 -19 -0.45% 热轧01合约基差(元/吨) 145 141 4 2.84% 热轧05合约基差(元/吨) 20 13 7 53.85% 热轧10合约基差(元/吨) 83 74 9 12.16% 热轧01合约基差率 0.03 0.03 0 3.08% 热轧05合约基差率 0 0 0 54.21% 热轧10合约基差率 0.02 0.02 0 12.42% 量化研究中心   13083717906 hujk@hrrdqh.com   数据来源：WIND，华融融达期货研究所 类别 指标名称 2023-02-28 2023-02-27 涨跌 涨跌幅 铁矿 铁矿现货折盘价(元/吨) 967.55 980.58 -13.03 -1.33% 铁矿01合约(元/吨) 801 802 -1 -0.12% 铁矿05合约(元/吨) 888.5 885.5 3 0.34% 铁矿09合约(元/吨) 836.5 836 0.5 0.06% 铁矿01合约基差(元/吨) 166.55 178.58 -12.03 -6.73% 铁矿05合约基差(元/吨) 79.05 95.08 -16.03 -16.85% 铁矿09合约基差(元/吨) 131.05 144.58 -13.53 -9.35% 铁矿01合约基差率 0.17 0.18 -0.01 -5.48% 铁矿05合约基差率 0.08 0.1 -0.02 -15.73% 铁矿09合约基差率 0.14 0.15 -0.01 -8.13% 类别 指标名称 2023-02-28 2023-02-27 涨跌 涨跌幅 焦煤 焦煤现货折盘价(元/吨) 2426.4 2426.4 0 0% 焦煤01合约(元/吨) 1781.5 1815 -33.5 -1.85% 焦煤05合约(元/吨) 2013.5 2064 -50.5 -2.45% 焦煤09合约(元/吨) 1862 1899.5 -37.5 -1.97% 焦煤01合约基差(元/吨) 644.9 611.4 33.5 5.48% 焦煤05合约基差(元/吨) 412.9 362.4 50.5 13.93% 焦煤09合约基差(元/吨) 564.4 526.9 37.5 7.12% 焦煤01合约基差率 0.27 0.25 0.02 5.48% 焦煤05合约基差率 0.17 0.15 0.02 13.93% 焦煤09合约基差率 0.23 0.22 0.01 7.12% 类别 指标名称 2023-02-28 2023-02-27 涨跌 涨跌幅 焦炭 焦炭现货折盘价(元/吨) 2810 2810 0 0% 焦炭01合约(元/吨) 2645 2694.5 -49.5 -1.84% 焦炭05合约(元/吨) 2901.5 2938 -36.5 -1.24% 焦炭09合约(元/吨) 2771.5 2795 -23.5 -0.84% 焦炭01合约基差(元/吨) 165 115.5 49.5 42.86% 焦炭05合约基差(元/吨) -91.5 -128 36.5 28.52% 焦炭09合约基差(元/吨) 38.5 15 23.5 156.67% 焦炭01合约基差率 0.06 0.04 0.02 42.86% 焦炭05合约基差率 -0.03 -0.05 0.02 28.52% 焦炭09合约基差率 0.01 0.01 0 156.67% 跨期价差与基差跟踪：螺纹钢 螺纹钢跨期价差：RB01-RB05（农历） 20192020202120222023 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 螺纹钢跨期价差：RB05-RB10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 48 10-110-2111-1011-2812-161-111-292-173-63-244-2 螺纹钢跨期价差：RB10-RB01（农历） 20192020202120222023 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 66 1-71-282-173-73-264-155-65-256-147-47-238-139-5 螺纹钢01合约基差（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 180 1-72-83-104-115-146-157-178-209-2310-2511-2 螺纹钢05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 66 6-16-297-288-279-2610-2411-2312-211-252-233-22 螺纹钢10合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 -200 -400 114 10-111-612-101-202-243-295-46-97-148-219-2 跨期价差与基差跟踪：热轧 热卷跨期价差：HC01-HC05（农历） 20192020202120222023 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 5-25-256-167-87-298-229-1410-610-2711-1912-10 热卷跨期价差：HC05-HC10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 63 10-110-2111-1011-2812-161-111-292-173-63-245-2 热卷跨期价差：HC10-HC01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 62 1-71-282-173-73-264-155-65-256-147-47-238-139-5 热卷01合约基差（农历） 20192020202120222023 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 145 1-72-83-104-115-146-157-178-209-2310-2511-2 热卷05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 20 6-16-297-288-279-2610-2411-2312-211-252-233-22 热卷10合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-111-3 83 12-41-112-123-144-155-186-197-218-25 跨期价差与基差跟踪：铁矿 铁矿跨期价差：I01-I05（农历） 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 铁矿跨期价差：I05-I09（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 52 9-79-2910-1911-1011-3012-201-172-72-273-184-8 铁矿跨期价差：I09-I01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 35.5 1-111-302-173-53-224-94-265-156-26-197-77-248-13 铁矿01合约基差（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 166.553 1-71-272-173-83-284-185-105-306-207-118-28-239-15 铁矿05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 79.053 5-16-47-68-79-910-1011-1212-131-202-213-23 铁矿09合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 131.053 9-110-211-412-51-132-143-164-175-196-207-22 焦煤跨期价差：JM01-JM05（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-266-187-118-48-279-2010-1311-611-2812-2 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 151.5 9-79-3010-2111-1312-412-251-232-143-63-274-2 跨期价差与基差跟踪：焦煤 焦煤跨期价差：JM09-JM01（农历） 20192020202120