量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-04-14 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：焦炭(25.35%)，玻璃(9.94%)，沪铜(7.48%)。 减少：上证50股指期货(-7.12%)，甲醇(-5.82%)，红枣(-4.97%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 119 115 180 111 107 140 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：焦炭(25.35%)，玻璃(9.94%)，沪铜(7.48%)。 减少：上证50股指期货(-7.12%)，甲醇(-5.82%)，红枣(-4.97%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：焦炭(17.60%)，玻璃(5.75%)，棕榈油(5.50%)。 减少：上证50股指期货(-5.87%)，沪锌(-5.37%)，甲醇(-5.21%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：纸浆，纯碱，PTA，沪铅。 多头持仓减少，空头持仓增加：铁矿石，硅铁，菜粕，20号胶，玉米淀粉，不锈钢， LPG，焦煤。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 研究员： 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量 注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 黄金沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 43.12.9% 114.03.2% 45.35.2% 3.73.9% 18.5-6.6% 45.33.3% 16.04.1% 10.71.4% 8.80.2% 139.40.1% 295.5-3.3% 107.0-2.6% 17.30.4% 9.5-1.1% 5.02.0% 51.55.1% 48.8-0.6% -#DIV/0! 64.30.8% 76.0-2.3% 34.80.0% 256.9-4.5% 57.40.1% 65.32.2% 343.2-0.4% 39.60.7% 132.71.4% 172.07.1% 0.2-2.0% 45.23.8% 151.7-1.4% 67.43.1% 5.7-1.3% 67.2-1.9% 15.00.4% 195.54.0% 109.14.9% 152.04.7% 10.85.2% 20.0-5.4% 40.53.5% 35.05.7% 29.62.6% 6.7-0.3% 145.40.0% 150.7-2.5% 56.1-1.8% 13.61.1% 18.3-1.1% 24.12.4% 21.94.4% 22.9-0.3% -#DIV/0! 18.20.6% 20.1-2.4% 12.0-0.5% 49.8-4.1% 19.31.0% 30.62.6% 83.6-0.7% 46.40.8% 28.01.0% 52.810.1% 0.0-2.3% 15.52.2% 65.5-1.1% 20.54.2% 51.0-1.5% 32.3-1.7% 11.50.3% 30.320.0% 145.64.8% 19.641.3% 2.78.2% 21.544.3% 32.758.5% 25.817.6% 17.47.0% 6.215.6% 87.8-10.6% 209.8-13.3% 51.9-18.1% 17.30.2% 7.525.1% 4.842.2% 35.753.4% 28.33.4% -#DIV/0!40.3-12.5% 44.6-23.1% 29.0-3.1% 118.4-13.9% 49.926.8% 35.2-13.6% 348.29.9% 26.1-1.5% 104.6-36.8% 151.457.5% 0.1-1.0% 36.61.7% 179.922.8% 38.75.6% 14.0-7.3% 98.5-13.5% 12.0-22.4% 1,373.621.2% 1,261.06.6% 686.043.1% 84.29.8% 239.946.4% 305.460.3% 469.619.5% 340.48.2% 47.315.4% 692.3-10.6% 822.9-12.6% 208.7-17.5% 130.50.9% 72.423.8% 115.741.9% 126.052.5% 110.03.7% -#DIV/0!163.2-12.7% 168.6-23.2% 124.8-3.7% 287.7-13.7% 208.928.0% 138.1-13.2% 1,047.111.5% 305.9-1.4% 314.9-37.1% 514.261.4% 0.1-1.7% 157.0-0.7% 830.624.3% 146.56.8% 833.0-7.6% 314.4-13.5% 112.1-22.5% 2,790- 1,863,5857,203 71,6065,834 12,394- 30,943-1,025 189,660-1,680 1,481339 8,219-160 36,126920 1,300-100 124,844-1,224 55,995-1,202 74,953-900 -- 670270 15,098-113 14,822955 -- 494- 991- 4,730-251 10,135- 5,7491,206 46,340- 37,9107,564 186,970-20 3,743- 1,026- 75- 843- 471-290 12,148- 13,714,000- 570- 375- 低硫燃料油20.90.5% 10.40.7% 19.9-2.1% 82.5-2.0% 7,600- 软商品 油脂油料 农产品 金融 白糖棉花纸浆20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 133.1-0.3% 103.3-0.8% 45.1-1.4% 9.9-0.6% 23.60.1% 6.72.6% 84.42.4% 229.62.9% 46.0-3.0% 78.4-1.0% 85.43.8% 148.4-2.1% 20.7-6.6% 10.1-0.6% 26.20.0% 6.3-3.1% 34.3-1.5% 15.0-0.3% 27.3-0.6% 20.0-3.3% 12.3-5.5% 20.91.9% 11.62.2% 6.8-0.5% 64.1-0.3% 53.90.3% 24.6-1.3% 9.6-0.5% 14.4-0.3% 2.52.8% 46.92.4% 57.73.1% 35.4-2.2% 20.3-0.7% 50.13.1% 48.7-2.3% 16.8-5.3% 31.5-0.7% 10.00.2% 3.8-1.4% 6.2-1.7% 311.90.2% 487.5-0.3% 294.6-2.9% 118.7-5.2% 42.01.8% 14.12.2% 6.8-0.5% 180.03.6% 85.553.7% 45.47.4% 6.1-5.2% 16.1-5.4% 8.81.9% 72.8-6.9% 158.95.4% 99.5-3.9% 64.2-9.8% 95.2-2.1% 54.3-7.9% 19.913.3% 4.3-11.6% 11.7-14.5% 4.446.6% 19.0-25.7% 5.03.2% 6.0-1.9% 7.4-5.6% 5.0-5.7% 8.129.1% 5.425.6% 3.428.1% 1,208.13.9% 636.755.5% 244.17.6% 58.5-5.2% 82.1-5.7% 36.72.4% 584.5-6.8% 571.55.8% 854.1-3.0% 185.8-9.3% 704.8-2.7% 148.8-8.1% 162.115.2% 107.8-13.1% 49.7-14.6% 21.549.2% 57.3-25.9% 697.13.4% 762.5-1.7% 909.0-5.3% 397.9-5.1% 813.929.1% 542.725.6% 676.828.1% 58,997240 14,820-4 269,6867,184 48,474- 3,260879 900100 3,5202,170 1,247- 455-214 -- 2,840- 7,8146,994 -- -- -- 11,926-2 -- -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 2,100 3,073 785 2,657 723 2,343 沪银 22,321 14,656 17,477 14,996 16,079 13,694 沪铜 18,248 10,578 14,923 7,667 9,219 6,704 沪锌 -1,184 -6,530 -527 -5,188 -400 -4,574 有色金属 沪铝沪镍 13,955 6,157 5,6224,077 13,300 7,163 1,7224,020 13,920 7,271 1645,250 沪锡 1,011 2,476 1,177 1,724 1,236 979 沪铅 1,082 -836 1,429 -1,278 1,182 -1,193 铁矿石 -4,293 7,730 -1,768 -14,216 777 77 螺纹钢 -39,121 -45,836 -36,866 -30,288 -22,861 -31,301 热轧卷板 -5,303 -19,126 -8,550 -17,358 -4,200 -18,738 黑色建材 不锈钢焦煤 -684-1,217 1,7482,236 -989-1,430 2,2091,461 -768-1,061 2,626168 焦炭 4,028 3,020 2,077 1,759 1,538 1,454 锰硅 15,981 13,193 9,762 8,194 5,484 6,519 硅铁 -1,941 1,782 -3,147 1,343 -2,410 2,879 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 8,190 5,279 9,720 6,094 6,869 1,989 聚丙烯 -1,418 -13,131 -3,087 -17,156 -3,942 -11,306 苯乙烯 225 5,710 -988 5,474 821 1,215 甲醇 -93,706 -90,363 -66,030 -66,124 -51,523 -19,952 乙二醇 5,139 7,820 1,222 9,178 3,442 4,120 化工 石油