量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-04-13 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1954.49亿元（商品），1290.70亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 摘要： 119 180 115 111 140 当日持仓保证金为：1954.49亿元（商品），1290.70亿元（金融）。当日增量：-99.77亿元（商品），+40.12亿元（金融）。 三日增量：-71.53亿元（商品），+11.72亿元（金融）。五日增量：-129.69亿元（商品），+38.92亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：菜油成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：玉米淀粉、鸡蛋、热卷、铁矿石、PVC、生猪日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：菜粕 K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：菜油 K线收阴对应资金流出：玉米淀粉、鸡蛋、热卷、铁矿石、PVC、生猪 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 菜粕 LPG 豆粕豆二 1.84% 1.84% 1.62% 1. 25% 1.97% 2.20% 1.61% 1.39% 0.90 1.03 0.68 1.32 0.32% 2.15% -0.22% -0.54% 原油粳米玻璃郑棉红枣沥青沪锡TA 沪铜沪铝沪银沪铅燃油沪锌甲醇锰硅棉纱硅铁乙二醇不锈钢 低硫燃油动煤 沪金苹果连豆20号胶鸡蛋PP 沪胶玉米螺纹沪镍塑料菜油豆油郑糖淀粉苯乙烯热卷纯碱PVC 焦煤焦炭纸浆棕榈 .20% 1 1 .19% 0.94% 0.92% 0.85% 0.78% 1 .09% 0.48% 0.47% 0.39% 0.28% 0.27% 0.23% 0.20% 0.14% 0.12% 0.09% 0.09% 0.08% 0.07% 0.04% 0.00% -0.02% -0.09% -0.16% -0.28% -0.34% -0.36% -0.48% -0.53% -0.54% -0.63% -0.73% -0.75% -0.84% -0.89% -0.89% -0.90% -0.94% -1.11% -1.23% -1.34% -1.55% -1.67% -1.91% 1.78%2.60 1.35%0.56 1.62%0.60 1.44%0.53 0.91%0.46 1.08%0.64 1.54%1.54 1.25%0.92 0.90%0.32 0.63%0.47 1.89%1.26 0.32%0.61 1.51%1.66 0.94%0.75 0.90%0.51 0.87%0.47 1.24%1.47 1.06%0.56 1.19%0.69 1.01%1.00 1.56%0.98 #DIV/0!#DIV/0! 1.02%0.60 1.19%0.79 1.02%0.72 1.00%0.65 0.87%0.52 1.15%0.75 1.20%0.67 0.88%0.39 1.53%0.79 1.39%1.43 1.03%0.72 2.25%2.18 1.45%0.95 1.22%1.30 1.59%0.73 1.54%0.86 1.65%0.58 1.72%0.95 2.19%1.27 2.16%0.63 2.28%0.69 1.93%0.92 2.15%1.18 2.29% 1.01% 1.59% 1.50% 0.20% 3.00% -1.34% -1.30% 0.95% -0.55% 2. 44% 0.58% 3.17% -0.75% -0.11% 0.08% 0.55% 0.79% 0.97% 3.84% 1.43% 0.00% 0.38% -1.07% -2.28% 0.47% -0.69% -0.49% 0.27% 0.87% -1.44% 4.12% 0.25% -2.16% -2.20% 2.24% 1.89% -0.63% -1.51% -4.88% -2.18% -5.05% -4.25% -3.08% -3.42% 尿素-2.18%3.82%0.83-0.53% 铁矿-2.22% 3.12% 0.71 -2.95% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 PVC 4.34 沪金 17.85 豆粕 2.53 沪银 6.25 沪铜 2.51 郑糖 5.62 棕榈 2.11 PVC 5.15 沪金 1.90 沪铜 4.07 乙二醇 1.24 螺纹 3.34 郑棉 1.11 沪镍 3.34 热卷 1.11 玻璃 3.26 原油 1.06 沥青 3.03 沥青 1.05 豆粕 2.93 苯乙烯 0.91 纸浆 2.89 LPG 0.86 沪锌 2.82 PP 0.80 PP 2.29 塑料 0.67 塑料 2.26 纸浆 0.57 棕榈 2.21 菜粕 0.42 燃油 2.18 玻璃 0.41 苯乙烯 2.09 纯碱 0.37 低硫燃油 1.88 沪铅 0.34 乙二醇 1.79 豆油 0.32 LPG 1.32 沪银 0.30 热卷 1.23 焦炭 0.21 郑棉 1.18 淀粉 0.21 原油 0.96 低硫燃油 0.19 菜粕 0.83 尿素 0.14 菜油 0.52 粳米 0.13 硅铁 0.43 螺纹 0.12 连豆 0.43 菜油 0.08 尿素 0.38 豆二 0.08 沪铅 0.30 不锈钢 0.07 纯碱 0.29 沪锌 0.05 沪胶 0.24 焦煤 0.04 焦煤 0.17 鸡蛋 0.02 粳米 0.12 动煤 0.00 豆二 0.06 棉纱 0.00 鸡蛋 0.02 红枣 -0.03 焦炭 0.01 硅铁 -0.07 动煤 0.00 20号胶 -0.07 20号胶 -0.02 连豆 -0.14 锰硅 -0.03 沪镍 -0.15 棉纱 -0.04 玉米 -0.19 不锈钢 -0.05 燃油 -0.24 红枣 -0.11 沪胶 -0.26 淀粉 -0.22 锰硅 -0.34 沪锡 -0.45 沪锡 -0.40 玉米 -0.75 沪铝 -0.46 豆油 -0.82 苹果 -0.93 沪铝 -1.03 甲醇 -1.18 苹果 -1.31 TA -1.51 甲醇 -1.80 郑糖 -1.72 TA -2.78 铁矿 -2.87 铁矿 -2.89 品种1日沉淀资金变化(亿) 资料来源：Wind中信期货研究所 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪金150.52 沪铜148.62 铁矿122.81 沪银113.28 螺纹95.14 豆粕64.39 郑糖62.35 TA62.16 棕榈54.18 郑棉54.10 豆油52.42 甲醇45.27 沪铝40.46 沪胶36.71 纯碱36.20 PVC35.49 热卷35.09 原油34.62 玻璃32.24 PP32.21 玉米28.96 塑料28.34 沪镍27.41 乙二醇26.37 沥青24.92 菜油24.17 燃油21.97 沪锌21.74 沪锡20.31 苯乙烯17.91 纸浆17.05 LPG15.33 苹果14.22 菜粕13.71 硅铁13.29 锰硅12.16 连豆10.81 焦炭10.60 不锈钢10.29 尿素9.46 低硫燃油8.62 焦煤8.35 鸡蛋7.74 20号胶7.53 淀粉7.36 沪铅6.73 红枣2.23 豆二2.18 粳米0.93 棉纱0.21 动煤0.00 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 6227 4960 7069 6454 0.028 15 0.30% 豆粕 45761 36145 54179 41631 0.007 46 1.29% 豆油 13704 20980 15660 22418 -0.018 -32 -0.39% 菜粕 14017 23784 16443 25876 0.012 35 1.22% 菜油 17217 26067 21997 28757 0.012 -77 -0.89% 棕榈油 20521 27708 21284 27147 -0.001 -110 -1.42% 玉米 22481 23888 23332 15217 -0.043 -19 -0.69% 玉米淀粉 10501 8636 13175 9716 -0.044 -26 -0.85% 棉花 31194 22719 26174 21992 0.033 100 0.68% 白糖 52741 54844 66439 67361 0.017 -53 -0.79% 鸡蛋 1611 7281 1709 6941 -0.016 -35 -0.81% 生猪 821 2355 949 2257 -0.014 -155 -1.05% 苹果 6207 14823 6375 15714 0.020 50 0.63% 沪铜 4666 3584 4096 3156 0.030 220 0.32% 沪铝 6808 7950 5229 6423 0.009 50 0.27% 沪铅 1822 1726 1029 1483 0.020 -10 -0.07% 沪锌 4754 4246 4038 5058 -0.029 15 0.07% 沪锡 3047 2471 3216 2445 0.000 760 0.40% 沪镍 4376 2929 3916 2935 0.010 -350 -0.19% 黄金 3180 3000 3306 2793 -0.022 -1.14 -0.25% 白银 19363 24903 22898 25223 0.011 -28 -0.49% 螺纹钢 113442 111182 124765 104171 -0.003 -28 -0.72% 热卷 43791 29070 44290 25772 -0.024 -48 -1.20% 焦煤 938 1605 832 1503 -0.012 5 0.29% 焦炭 3