量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-04-06 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2084.19亿元（商品），1251.78亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 摘要： 119 220 115 111 180 当日持仓保证金为：2084.19亿元（商品），1251.78亿元（金融）。当日增量：+25.11亿元（商品），-6.66亿元（金融）。 三日增量：+3.62亿元（商品），+4.09亿元（金融）。五日增量：+4.37亿元（商品），+11.11亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：棉花 K线收阴对应资金流入：豆一、沪锡成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：豆粕、焦炭、硅铁、硅锰、PP、塑料、甲醇、乙二醇日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：菜油、白银 K线收阳对应资金流出：棉花 K线收阴对应资金流入：豆一、沪锡 K线收阴对应资金流出：豆粕、焦炭、硅铁、硅锰、PP、塑料、甲醇、乙二醇 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 140 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种 1日涨跌幅 振幅 活跃度 5日涨跌幅 沪银 3.72% 1.60% 0.58 6.54% 燃油郑糖沪金玻璃郑棉红枣沪铅粳米棉纱原油动煤菜油玉米淀粉鸡蛋沪铝沥青PVC 低硫燃油 LPG 沪铜苹果20号胶热卷菜粕铁矿螺纹苯乙烯连豆不锈钢PP 沪胶棕榈焦煤塑料硅铁锰硅豆油沪锌 1.88% 1.84% 1.48% 1.24% 0.96% 0.31% 0.16% 0.13% 0.11% 0.09% 0.00% -0.28% -0.41% -0.42% -0.45% -0.50% -0.56% -0.65% -0.66% -0.74% -0.79% -0.83% -0.87% -0.89% -0.91% -0.93% -0.96% -0.98% -1.06% -1.09% -1.10% -1.12% -1.15% -1.24% -1.26% -1.36% -1.37% -1.42% -1.45% 2.11%1.4113.00% 1.25%0.833.88% 0.39%0.312.20% 1.94%0.77-0.44% 1.60%0.570.99% 1.67%0.381.50% 0.35%0.41-0.16% 0.33%0.170.37% 0.83%0.721.11% 1.36%1.0810.56% #DIV/0!#DIV/0!0.00% 2.15%1.483.28% 0.56%0.28-0.87% 0.83%0.51-0.92% 0.50%0.36-1.01% 0.74%0.42-0.57% 1.36%0.594.54% 1.63%0.86-1.55% 1.61%0.868.79% 1.28%0.462.33% 0.47%0.29-1.13% 1.33%0.65-2.25% 1.85%0.53-1.27% 1.26%0.59-4.50% 1.05%0.652.79% 1.86%0.54-3.14% 1.46%0.67-4.32% 1.60%0.632.17% 1.42%0.62-1.53% 1.32%0.55-4.54% 1.35%0.58-0.22% 2.06%0.76-2.35% 1.46%0.712.60% 2.26%0.46-5.53% 1.51%0.67-0.16% 1.43%0.54-2.03% 1.25%0.47-1.68% 1.46%0.622.17% 0.97%0.81-2.72% 纯碱 豆二豆粕纸浆焦炭TA 甲醇沪镍乙二醇尿素 -1.48%3.25% -1.50%1.31% -1.54%1.63% -1.70%3.54% -1.73%2.95% -1.81%2.17% -1.87%2.12% -2.00%2.07% -2.24%2.46% -4.02%2.93% 1.01 0.78 0.44 0.99 0.51 0.52 0.67 0.92 0.57 0.81 -3.08% 2.67% 1.40% -2.90% -5.24% 1.59% -1.69% -3.98% -0.78% -5.06% 沪锡-4.42%3.72%1.50-5.34% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪银 8.42 沪银 13.29 沪金 4.44 沪金 12.44 郑糖 3.35 郑糖 8.78 郑棉 2.37 苯乙烯 2.58 甲醇 2.18 燃油 2.47 燃油 1.45 郑棉 1.56 铁矿 1.33 不锈钢 1.49 沪锌 0.92 沪胶 1.41 玻璃 0.85 低硫燃油 1.24 硅铁 0.75 硅铁 1.16 纯碱 0.63 豆粕 0.98 锰硅 0.56 锰硅 0.70 PVC 0.54 TA 0.42 原油 0.46 纸浆 0.39 纸浆 0.33 红枣 0.05 低硫燃油 0.31 尿素 0.05 连豆 0.27 粳米 0.04 焦炭 0.24 甲醇 0.01 沪锡 0.22 动煤 0.00 尿素 0.21 棉纱 -0.02 沪胶 0.15 焦煤 -0.06 不锈钢 0.08 LPG -0.08 鸡蛋 0.08 豆二 -0.11 焦煤 0.07 沪铅 -0.16 红枣 0.01 原油 -0.18 棉纱 0.00 PVC -0.22 粳米 0.00 焦炭 -0.26 动煤 0.00 鸡蛋 -0.31 沪铅 -0.02 20号胶 -0.33 豆二 -0.06 连豆 -0.34 苯乙烯 -0.07 淀粉 -0.40 沥青 -0.08 热卷 -0.53 玉米 -0.08 玻璃 -0.57 淀粉 -0.12 沪锌 -0.61 20号胶 -0.13 铁矿 -0.63 菜粕 -0.16 豆油 -0.74 沪镍 -0.17 纯碱 -0.75 豆油 -0.21 菜粕 -0.79 菜油 -0.24 塑料 -0.79 LPG -0.26 沥青 -0.84 豆粕 -0.26 沪镍 -1.06 乙二醇 -0.29 苹果 -1.07 苹果 -0.30 菜油 -1.17 PP -0.36 玉米 -1.31 塑料 -0.37 乙二醇 -1.74 螺纹 -0.38 沪铝 -1.82 TA -0.43 沪锡 -2.07 沪铝 -0.71 PP -2.80 热卷 -0.75 螺纹 -3.54 棕榈 -1.16 棕榈 -3.73 沪铜 -3.22 沪铜 -6.97 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜144.55 沪金132.67 铁矿125.70 沪银107.03 螺纹91.80 TA64.94 豆粕61.46 郑糖56.73 豆油53.24 郑棉52.92 棕榈51.97 甲醇47.07 沪铝41.49 沪胶36.48 纯碱35.91 热卷33.86 原油33.67 PVC30.35 PP29.92 玉米29.71 玻璃28.98 塑料26.09 乙二醇24.58 沪镍24.07 菜油23.65 沥青21.89 沪锡20.76 燃油19.79 沪锌18.92 苯乙烯15.82 苹果15.53 纸浆14.16 LPG14.00 菜粕12.88 硅铁12.86 锰硅12.19 焦炭10.59 连豆10.38 不锈钢10.34 尿素9.08 焦煤8.18 鸡蛋7.72 淀粉7.58 20号胶7.55 低硫燃油6.74 沪铅6.43 红枣2.34 豆二2.12 粳米0.81 棉纱0.25 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 5372 6476 6465 7440 0.031 -69 -1.29% 豆粕 30235 45001 29308 45275 -0.037 -30 -0.83% 豆油 26513 28564 27144 29104 0.002 8 0.10% 菜粕 21589 30916 25852 32011 0.054 1 0.03% 菜油 30305 40719 36364 39338 0.023 85 0.98% 棕榈油 25503 37196 28889 35383 0.023 16 0.21% 玉米 25881 21370 29248 24950 -0.074 -6 -0.22% 玉米淀粉 14640 8793 11617 5855 -0.089 3 0.10% 棉花 25715 28269 19023 23872 -0.016 195 1.36% 白糖 60530 54302 75839 56693 0.023 44 0.68% 鸡蛋 4180 3765 4144 4776 -0.028 -22 -0.51% 生猪 1132 1502 1118 1937 -0.009 -10 -0.07% 苹果 9397 12252 8701 11390 0.013 -55 -0.68% 沪铜 5696 7308 5425 8501 0.017 20 0.03% 沪铝 8270 12850 8925 12059 -0.002 30 0.16% 沪铅 2056 3109 2527 2418 -0.083 40 0.26% 沪锌 10612 7105 10843 6759 -0.021 5 0.02% 沪锡 7738 6320 7796 6600 0.009 -4140 -2.08% 沪镍 6215 5684 6888 5371 -0.027 -850 -0.49% 黄金 5038 4918 5359 3823 -0.050 -0.38 -0.08% 白银 45163 30542 49489 29811 0.019 66 1.20% 螺纹钢 125494 80959 124854 80458 -0.012 -22 -0.56% 热卷 43695 23972 45598 24798 -0.031 -15 -0.37% 焦煤 2375 2664 2092 2614 -0.012 -11 -0.63% 焦