量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-04-03 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2079.79亿元（商品），1281.70亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 摘要： 119 220 115 111 180 当日持仓保证金为：2079.79亿元（商品），1281.70亿元（金融）。当日增量：-0.78亿元（商品），+34.01亿元（金融）。 三日增量：-0.03亿元（商品），+41.03亿元（金融）。五日增量：+5.53亿元（商品），+33.69亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：豆粕、豆油、棕榈油 K线收阴对应资金流入：白银成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：黄金、螺纹钢、焦煤、焦炭、硅铁日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：菜粕 K线收阳对应资金流出：豆粕、豆油、棕榈油 K线收阴对应资金流入：白银 K线收阴对应资金流出：黄金、螺纹钢、焦煤、焦炭、硅铁 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 140 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 沪锡-1.68%2.25%1.881.85% 沪镍3.14%2.99%1.602.18% TA1.53%5.16%1.273.66% 沪锌-1.21%1.48%0.97-0.31% 纸浆2.06%2.87%1.43-1.44% 硅铁-0.15%1.03%0.51-2.49% 焦煤-4.29%4.88%0.93-3.63% 沪铜-0.05%1.00%0.28-0.17% 苹果-0.18%1.71%0.83-0.99% LPG3.16%5.41%1.422.61% 纯碱-1.35%2.39%1.07-4.77% 焦炭-4.19%4.97%0.97-3.95% 铁矿-2.41%3.20%0.700.90% PVC-0.37%2.15%1.001.07% 沪铝-0.34%0.97%0.470.95% 燃油 6.25%6.84% 2.05 11.09% 低硫燃油 5.39%6.39% 1.45 8.67% 锰硅 -0.28%0.92% 0.41 -1.77% 不锈钢 0.41%1.67% 1.16 -3.14% 螺纹 -2.79%2.98% 0.89 -1.26% PP 0.42%1.56% 0.81 1.76% 塑料 0.55%1.42% 0.76 2.12% 热卷 -2.79%2.74% 0.74 -1.32% 沪银 -0.92%1.78% 1.09 1.82% 沪金 -1.24%1.49% 0.76 -0.52% 红枣 0.98%1.45% 0.46 1.11% 沪胶 -0.55%1.50% 0.98 -0.32% 玻璃 0.74%1.58% 0.90 0.27% 苯乙烯 1.93%3.08% 1.02 3.51% 原油7.84% 7.97%3.94 12.01% 20号胶0.06%1.43% 0.66 0.89% 沪铅-0.71%0.64% 0.84 -1.67% 连豆-0.07%1.05% 0.65 -0.42% #DIV/0!#DIV/0! 0.00% 郑糖0.77%2.35% 1.02 5.29 % 沥青4.39%5.03% 1.02 7.88 % 粳米-0.12%0.28% 0.13 -0.09% 甲醇-1.11%2.46% 0.76 -0.60% 菜油0.54%2.18% 1.95 3.68 % 豆油1.59%2.79% 1.07 5.02 % 鸡蛋-0.09%0.75% 0.44 0.93% 棉纱-0.53%1.39% 2.14 3.21% 淀粉0.27%1.24% 0.77 -0.30% 乙二醇1.18%2.37% 0.81 3.12% 尿素-0.92%2.08% 0.66 -4.19% 郑棉0.12%1.23% 0.64 3.22% 玉米-0.12%0.83% 0.58 0.60% 豆二3.18%4.12% 1.70 4.80 % 豆粕3.33%4.30% 0.87 3.95 % 菜粕4.39%5.02% 1.59 3.93 % 棕榈2.07%3.08%1.204.91% 动煤0.00% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪铜 -1.14 沪铜 -1.25 TA -0.14 TA 3.71 沪锡 0.43 沪金 3.44 甲醇 -1.18 沪银 2.55 沪金 -3.29 棕榈 -3.66 沪镍 1.33 沪锡 -1.16 纯碱 0.00 沪镍 -0.56 沪银 -3.98 燃油 -1.52 苹果 0.22 甲醇 -0.09 乙二醇 -0.36 玻璃 0.34 燃油 1.51 PVC -2.82 硅铁 -0.06 郑糖 12.17 郑棉 0.10 郑棉 -2.51 连豆 -0.54 不锈钢 1.63 20号胶 0.02 玉米 -2.47 郑糖 0.94 纯碱 -2.99 焦煤 -0.01 豆油 0.46 棕榈 1.37 淀粉 -0.19 沥青 0.11 乙二醇 -2.84 LPG 0.03 LPG 0.10 沪铝 -0.70 纸浆 0.83 玻璃 0.32 沪锌 -1.28 动煤 0.00 沪铝 -0.87 棉纱 0.00 锰硅 1.25 粳米 0.02 20号胶 -0.49 红枣 0.07 硅铁 -0.72 淀粉 -0.41 连豆 -0.38 豆二 0.00 苹果 -1.71 锰硅 -0.01 PP -3.10 鸡蛋 0.17 棉纱 -0.07 焦炭 -0.16 鸡蛋 -0.41 纸浆 -0.29 粳米 0.03 不锈钢 0.51 动煤 0.00 尿素 0.12 焦煤 -0.04 苯乙烯 1.22 红枣 -0.02 沪胶 0.80 焦炭 0.18 沪铅 -0.02 沥青 -2.12 菜粕 -0.39 菜油 -0.34 铁矿 -3.24 螺纹 -4.39 豆油 0.30 菜粕 -0.21 玉米 -0.52 豆二 -0.02 PP -1.91 沪铅 -1.07 塑料 0.11 低硫燃油 0.79 沪锌 -0.05 尿素 0.28 热卷 0.06 塑料 -0.26 低硫燃油 0.39 苯乙烯 1.89 螺纹 0.15 热卷 0.00 菜油 -0.44 沪胶 0.34 PVC -0.05 豆粕 1.67 豆粕 1.43 原油 -4.25 原油 1.22 铁矿 5.81 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜150.26 铁矿128.29 沪金123.16 沪银97.49 螺纹92.90 TA64.11 豆粕62.60 棕榈54.93 豆油54.22 郑棉50.99 甲醇45.46 沪铝42.37 郑糖55.38 原油33.51 纯碱35.38 沪胶35.72 热卷34.82 PP30.78 PVC29.67 玉米29.89 乙二醇25.28 玻璃28.86 塑料26.72 沪锡21.45 沪镍26.00 菜油24.11 沥青22.02 沪锌18.80 燃油17.14 苹果15.71 菜粕13.37 LPG13.97 苯乙烯14.80 纸浆13.73 硅铁11.97 连豆10.43 锰硅11.67 焦炭10.49 20号胶7.90 不锈钢10.22 尿素8.79 焦煤8.22 淀粉8.02 鸡蛋7.48 沪铅6.33 低硫燃油6.14 红枣2.34 豆二2.18 粳米0.81 棉纱0.24 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 2924 3469 3109 4752 0.045 8 0.15% 豆粕 42671 60524 47296 58798 -0.014 119 3.38% 豆油 30086 38494 33261 37823 -0.025 152 1.87% 菜粕 26812 45853 34221 55284 0.015 130 4.72% 菜油 32220 33632 27898 33105 -0.007 0 0.00% 棕榈油 36756 39487 36227 36327 -0.014 142 1.87% 玉米 30309 23978 32119 35841 0.003 3 0.11% 玉米淀粉 4333 8267 5202 10392 -0.006 -8 -0.27% 棉花 21696 24838 18134 25126 -0.021 25 0.17% 白糖 53285 59311 48934 53835 0.013 45 0.70% 鸡蛋 4623 4740 5403 5561 -0.030 5 0.12% 生猪 2224 2766 2257 2427 0.003 -180 -1.19% 苹果 14953 14112 13463 13763 0.006 14 0.17% 沪铜 5314 4542 4957 3954 0.031 50 0.07% 沪铝 7617 10931 7464 8462 -0.001 -85 -0.45% 沪铅 2427 3209 3764 2330 -0.006 -90 -0.59% 沪锌 6066 6389 6308 4912 -0.006 -115 -0.51% 沪锡 5866 3232 6574 3538 0.008 -2580 -1.24% 沪镍 7045 3623 7964 3531 0.007 3800 2.16% 黄金 4295 6590 3291 7707 -0.012 -5.18 -1.18% 白银 22223 39614 22947 46371 0.028 -63 -1.18% 螺纹钢 79020 84158 68232 73123 -0.015 -117 -2.81% 热卷 19983 30971 26398 19799 -0.006 42 1.01% 焦煤 4147 3752 4202 3241 -0.014 -