量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-04-11 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2031.36亿元（商品），1266.21亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 摘要： 119 220 115 111 180 当日持仓保证金为：2031.36亿元（商品），1266.21亿元（金融）。当日增量：+5.33亿元（商品），-12.76亿元（金融）。 三日增量：-52.83亿元（商品），+14.43亿元（金融）。五日增量：-48.43亿元（商品），-15.49亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：铁矿石K线收阴对应资金流入：豆一成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：无日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：豆粕、沪铜、沪镍、白银、沥青、PTAK线收阳对应资金流出：铁矿石 K线收阴对应资金流入：豆一 K线收阴对应资金流出：无 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 140 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 不锈钢棕榈TA 1.07% 1.04% 1.01% 0.92% 0.91% 0.90% 0.89% 0.74% 0.73% 0.72% 0.70% 0.68% 0.68% 0.67% 0.58% 0.54% 0.51% 0.48% 0.47% 1.20% 1.55% 铁矿尿素棉纱焦煤豆油甲醇菜油LPG 沪镍沪银沥青硅铁焦炭郑糖豆二菜粕螺纹乙二醇热卷20号胶燃油豆粕 % 2.09 3.09% 2.57% 1.93% 2.22% 2.12% 1.68% 2.21% 2.40% 1.71% 2.14% 1.71% 1.52% 1.68% 1.68% 2.44% 1.55% 2.05% 1.35% 1.42% 1.27% 1.63% 1.82% 1.76% 1.35% 1.69% 0.86% 2.34% 1.67% 1.15 1.21 0.83 0.68 0.75 1.45 0.62 0.93 0.54 1.92 0.66 1.38 0.85 1.10 0.47 0.65 1.10 0.95 0.88 0.79 0.60 0.53 0.46 1.49 0.64 1.10% -0.06% 0.38% -1.91% -0.77% 1.64% -5.57% -1.16% -2.37% 0.21% -0.94% -0.47% 5.35% 0.79% -1.22% -5.36% 3.44% -1.47% -1.00% -1.87% -0.91% -1.97% -1.59% 6.85% -1.97% 沪金沪胶PP鸡蛋塑料淀粉沪铜低硫燃油玉米锰硅原油 0.47%0.46%0.38%0.35%0.35%0.34%0.22%0.11%0.10%0.09%0.07% 0.92%1.13%0.74%0.52%0.72%1.33%1.07%1.63%0.77%1.07%1.60% 0.570.670.530.300.500.740.320.970.480.512.27 2.14% -1.67%-1.76%-0.32%-1.39% 3.29% -0.42% 2.56%1.45% -1.78% 2.63% 苯乙烯 0.07% 1.12% 0.74 -0.64% 动煤 0.00% #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 郑棉 -0.06% 1.37% 0.62 2.06% 沪锌 -0.09% 1.65% 1.05 -1.82% PVC -0.10% 1.16% 0.81 -1.44% 粳米 -0.17% 0.23% 0.16 0.13% 沪铅 -0.25% 0.43% 0.59 0.68% 沪锡 -0.29% 2.30% 1.53 -6.98% 苹果 -0.56% 1.48% 0.62 -2.14% 沪铝 -0.68% 1.53% 0.73 -0.86% 纸浆 -1.02% 1.60% 1.03 -4.27% 玻璃 -1.12% 2.89% 0.90 0.11% 纯碱 -1.32% 2.48% 1.15 -4.98% 连豆 -1.48% 2.01% 0.91 -4.00% 红枣 -1.81% 2.24% 0.63 -0.27% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 铁矿 3.88 沪金 17.11 TA 3.60 沪银 10.63 沪金 3.59 郑糖 7.88 沪银 3.41 燃油 3.56 棕榈 2.73 玻璃 2.54 沪铜 2.49 郑棉 2.36 郑糖 2.36 纸浆 2.28 沪镍 1.54 TA 2.14 豆粕 1.53 螺纹 2.07 沥青 1.00 低硫燃油 1.97 纸浆 0.73 沪锌 1.95 沪锌 0.61 苯乙烯 1.56 豆油 0.59 沥青 1.52 锰硅 0.58 沪胶 1.46 螺纹 0.48 沪镍 1.44 燃油 0.43 甲醇 1.43 低硫燃油 0.43 锰硅 1.37 菜油 0.42 硅铁 1.23 苯乙烯 0.40 豆粕 1.21 PP 0.37 PVC 0.77 尿素 0.30 尿素 0.67 PVC 0.29 连豆 0.49 连豆 0.26 PP 0.34 玉米 0.26 塑料 0.32 菜粕 0.18 不锈钢 0.25 LPG 0.18 纯碱 0.24 塑料 0.18 沪铅 0.21 硅铁 0.15 LPG 0.05 乙二醇 0.09 乙二醇 0.01 20号胶 0.09 动煤 0.00 沪胶 0.02 棉纱 -0.01 豆二 0.02 粳米 -0.02 不锈钢 0.00 红枣 -0.06 苹果 0.00 鸡蛋 -0.07 动煤 0.00 豆二 -0.08 棉纱 0.00 焦煤 -0.08 粳米 -0.02 焦炭 -0.23 淀粉 -0.07 20号胶 -0.24 红枣 -0.13 玉米 -0.28 鸡蛋 -0.14 原油 -0.37 纯碱 -0.18 菜粕 -0.39 热卷 -0.21 菜油 -0.54 玻璃 -0.21 淀粉 -0.64 焦煤 -0.21 热卷 -0.69 焦炭 -0.22 苹果 -1.04 沪铅 -0.26 铁矿 -1.08 原油 -0.44 棕榈 -1.18 沪锡 -0.48 沪锡 -1.21 沪铝 -0.70 沪铝 -1.30 甲醇 -0.76 豆油 -2.02 郑棉 -1.02 沪铜 -3.82 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜146.44 沪金140.27 铁矿127.21 沪银108.12 螺纹94.96 TA66.26 豆粕63.81 郑糖63.26 棕榈53.75 郑棉53.35 豆油52.20 甲醇46.89 沪铝41.07 沪胶37.18 纯碱35.62 热卷34.13 原油33.14 玻璃31.40 PP31.12 PVC30.45 玉米29.61 沪镍27.44 塑料27.04 乙二醇25.29 菜油23.57 沥青23.54 沪锌20.75 燃油20.70 沪锡20.24 苯乙烯16.36 纸浆16.01 苹果14.67 LPG14.02 硅铁13.20 锰硅13.04 菜粕12.98 连豆10.92 不锈钢10.47 焦炭10.26 尿素9.45 焦煤8.13 低硫燃油8.11 20号胶7.67 鸡蛋7.41 淀粉7.38 沪铅6.53 红枣2.28 豆二2.11 粳米0.79 棉纱0.22 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 11034 5958 12198 7084 0.021 -53 -1.03% 豆粕 42850 30756 40372 40333 0.037 36 1.02% 豆油 20113 22293 23237 27488 -0.001 124 1.52% 菜粕 21921 23198 25293 26301 -0.005 37 1.31% 菜油 25547 26647 25309 26479 0.004 109 1.26% 棕榈油 32619 34232 39984 38963 0.001 216 2.81% 玉米 26946 21728 20892 25872 -0.003 6 0.22% 玉米淀粉 10598 10865 12657 15637 0.026 12 0.39% 棉花 29419 23945 22226 20000 0.032 -5 -0.03% 白糖 61762 57535 72504 57833 0.015 40 0.60% 鸡蛋 2443 4776 2549 5925 -0.036 19 0.44% 生猪 744 1544 744 1825 -0.016 0 0.00% 苹果 7796 9872 8208 9796 0.007 -53 -0.65% 沪铜 7015 3680 6436 3833 0.041 600 0.88% 沪铝 12958 20880 12625 17600 -0.022 -120 -0.64% 沪铅 1643 2870 1276 2824 -0.006 -5 -0.03% 沪锌 9455 8100 10255 9472 -0.020 5 0.02% 沪锡 3853 4234 4076 4094 0.003 -840 -0.44% 沪镍 7658 3665 7407 4042 0.009 1690 0.95% 黄金 3588 4282 3430 3346 -0.025 2.82 0.64% 白银 27196 25566 35651 24496 0.024 47 0.85% 螺纹钢 104312 102672 108869 109928 -0.011 28 0.72% 热卷 32266 26955 27346 30692 -0.027 24 0.60% 焦煤 1342 1864 1350 2135 -0.008 35.5 2.10% 焦炭 549