量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-01-31 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1947.50亿元（商品），1314.87亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 140 100 2022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 当日持仓保证金为：1947.50亿元（商品），1314.87亿元（金融）。当日增量：-107.22亿元（商品），-12.16亿元（金融）。 三日增量：+20.30亿元（商品），-2.03亿元（金融）。五日增量：+7.27亿元（商品），+15.47亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：生猪 K线收阴对应资金流入：苹果、白银、硅锰、塑料、PTA、乙二醇成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：玉米、玉米淀粉、热卷、焦煤、焦炭日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：棉花、沥青 K线收阳对应资金流出：生猪 K线收阴对应资金流入：苹果、白银、硅锰、塑料、PTA、乙二醇 K线收阴对应资金流出：玉米、玉米淀粉、热卷、焦煤、焦炭 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 红枣棉纱沥青郑棉纸浆沪镍菜粕不锈钢沪锌纯碱鸡蛋LPG 郑糖豆二豆粕动煤粳米甲醇沪铅沪铜连豆20号胶沪铝PP 豆油沪金 2.58% 1.92% 1. 1. 57% 46% 1.14% 0.95% 0.85% 0.82% 0.51% 0.46% 0.22% 0.20% 0.16% 0.13% 0.05% 0.00% -0.02% -0.06% -0.12% -0.20% -0.24% -0.26% -0.37% -0.59% -0.63% -0.75% #DIV/0! 1.60% 2.09% 3.95% 1.82% 1.23% 1.21% 1.11% 2.11% 1.38% 2.00% 0.60% 1.67% 0.84% 1.17% 1.10% 0.25% 1.30% 0.44% 0.83% 0.83% 1.89% 1.42% 1.08% 1.37% 0.76% #DIV/0! 1.15 0.59 0.63 0.51 0.78 1.01 0.77 0.99 0.83 1.08 0.36 1.03 0.89 1.25 0.45 0.19 0.59 0.47 0.33 0.52 0.85 0.54 0.68 0.73 0.55 4.36% 4.23% 3.79% 5.03% 5.33% 10.14% 0.62% 1.01% 0.77% 1.51% 0.84% 12.36% 3.95% 0.84% 0.38% 0.00% -0.10% 2.87% -0.96% 1.16% 1.23% 1.15% 1.71% 2.34% 3.47% 0.15% 菜油铁矿沪胶玉米沪银苹果燃油TA -0.75%-0.78%-0.84%-1.05%-1.06%-1.10%-1.14%-1.22% 1.45%1.58%2.01%1.25%1.52%1.95%2.49%2.01% 1.550.441.340.480.890.411.990.64 0.11%3.58% -0.57%-0.88%-2.25% 1.34%2.90%3.72% 沪锡 -1.24% 2.16% 2.48 4.19% 苯乙烯 -1.28% 2.35% 0.94 0.04% 塑料 -1.34% 1.60% 0.56 0.49% 螺纹 -1.40% 1.85% 0.53 0.59% 棕榈 -1.64% 2.28% 0.89 1.54% 玻璃 -1.66% 2.54% 0.82 -3.39% 热卷 -1.67% 2.14% 0.38 0.13% 淀粉 -1.68% 1.85% 0.84 -3.12% 焦煤 -1.85% 3.71% 0.58 -1.38% 低硫燃油 -1.90% 3.37% 1.54 1.19% 锰硅 -1.93% 2.19% 0.86 -3.17% 原油 -2.13% 3.01% 2.19 -1.09% 尿素 -2.14% 2.55% 0.62 -2.99% 乙二醇 -2.17% 2.62% 0.78 -0.34% 硅铁 -2.19% 3.02% 1.00 -3.29% 焦炭 -2.21% 3.74% 0.74 -0.86% PVC -2.78% 3.18% 1.02 -1.94% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 螺纹 2.42 沪镍 5.89 沥青 2.14 铁矿 5.28 沪镍 2.11 螺纹 5.08 郑棉 1.77 沪铝 3.30 沪银 1.66 豆油 3.25 棕榈 1.54 豆粕 1.69 纯碱 1.51 LPG 1.62 甲醇 1.48 热卷 1.34 豆油 1.46 郑棉 1.06 铁矿 1.44 玻璃 1.03 沪铜 1.28 PP 0.98 玻璃 1.17 焦炭 0.87 豆粕 1.14 焦煤 0.79 纸浆 0.53 塑料 0.79 淀粉 0.53 沪铅 0.71 原油 0.51 不锈钢 0.66 燃油 0.44 棕榈 0.57 菜粕 0.41 淀粉 0.54 沪铝 0.40 沪锌 0.45 红枣 0.35 红枣 0.40 沪胶 0.34 沪铜 0.39 菜油 0.28 连豆 0.31 豆二 0.25 豆二 0.23 沪铅 0.25 纯碱 0.18 不锈钢 0.25 燃油 0.16 焦煤 0.24 沥青 0.14 LPG 0.17 棉纱 0.02 PP 0.16 动煤 0.00 鸡蛋 0.14 粳米 -0.02 尿素 0.06 尿素 -0.25 棉纱 0.03 鸡蛋 -0.33 粳米 0.01 苹果 -0.35 动煤 0.00 低硫燃油 -0.37 热卷 -0.01 PVC -0.42 焦炭 -0.03 纸浆 -0.46 20号胶 -0.04 甲醇 -0.68 连豆 -0.07 菜粕 -0.70 低硫燃油 -0.08 20号胶 -1.04 沪锌 -0.15 TA -1.29 郑糖 -0.35 菜油 -1.34 塑料 -0.43 锰硅 -1.73 锰硅 -0.56 乙二醇 -1.77 PVC -0.57 苯乙烯 -1.84 苹果 -0.62 沪胶 -2.07 硅铁 -0.63 硅铁 -2.16 TA -0.75 原油 -2.46 乙二醇 -0.75 玉米 -2.51 苯乙烯 -1.03 沪金 -2.87 沪锡 -1.23 郑糖 -4.45 玉米 -1.74 沪锡 -5.20 沪金 -3.81 沪银 -11.51 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜150.28 铁矿124.65 沪金96.15 螺纹94.49 沪银79.71 豆粕64.82 郑棉55.56 棕榈54.77 TA46.77 豆油46.13 沪铝41.95 纯碱38.34 甲醇37.34 热卷36.02 PVC35.00 原油34.17 塑料31.75 沪胶31.42 PP30.66 玉米29.88 沪镍26.91 郑糖26.44 玻璃25.58 沥青22.54 乙二醇22.21 沪锌21.92 菜油19.37 苹果18.26 LPG16.75 苯乙烯15.20 沪锡15.00 菜粕14.25 燃油12.44 纸浆11.74 硅铁11.00 焦炭10.86 沪铅10.23 连豆9.97 锰硅9.07 焦煤9.00 不锈钢8.04 20号胶7.24 尿素6.92 淀粉6.15 鸡蛋5.98 低硫燃油4.25 红枣2.36 豆二2.25 粳米0.53 棉纱0.32 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 3929 4568 4987 3562 0.013 -17 -0.31% 豆粕 36653 33020 30131 28780 0.012 -16 -0.41% 豆油 24652 21783 22980 21215 -0.009 -60 -0.67% 菜粕 29682 25892 21778 20340 -0.020 17 0.53% 菜油 16888 18855 16308 18409 -0.008 -90 -0.90% 棕榈油 40499 30187 36296 27505 -0.006 -142 -1.77% 玉米 13002 47002 16998 40541 -0.040 -46 -1.59% 玉米淀粉 11570 9552 10164 5561 -0.061 -55 -1.86% 棉花 36255 26859 34884 24345 0.059 195 1.31% 白糖 7778 18771 9621 24576 0.080 -5 -0.09% 鸡蛋 5435 2932 5072 3885 -0.025 8 0.18% 生猪 1355 3210 1044 3794 -0.031 155 1.08% 苹果 7436 9013 7509 10619 0.009 -86 -0.98% 沪铜 3824 3709 3207 3326 0.032 -230 -0.33% 沪铝 9404 9549 9506 6643 0.024 -55 -0.29% 沪铅 2215 2778 2993 2156 -0.045 20 0.13% 沪锌 5509 5018 5064 5625 0.016 20 0.08% 沪锡 3283 3521 3194 3897 -0.008 -4610 -1.93% 沪镍 4887 1649 5114 1701 0.010 1740 0.79% 黄金 4642 4879 3811 4391 -0.020 -2.36 -0.56% 白银 25550 22330 25750 24559 0.019 -55 -1.05% 螺纹钢 10