量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-01-11 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1955.46亿元（商品），1250.51亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 2022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/12 140 100 当日持仓保证金为：1955.46亿元（商品），1250.51亿元（金融）。当日增量：+30.34亿元（商品），+31.26亿元（金融）。 三日增量：+41.92亿元（商品），+19.57亿元（金融）。五日增量：+30.11亿元（商品），+46.39亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：沪铅成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：生猪日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：沪铜、沪锡、白银、热卷、焦煤、焦炭、玻璃、沥青、橡胶、乙二醇 K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：沪铅 K线收阴对应资金流出：生猪 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 1350 44% 3400 3200 1300 1250 1200 42% 40% 3000 1150 38% 2800 2600 1100 1050 1000 36% 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 苯乙烯 3.08%3.77% 1.45 2.77% 品种 1日涨跌幅 振幅 活跃度 5日涨跌幅 沪锡 4.85% 4.27% 1.35 0.93% 焦炭纯碱焦煤沪铜乙二醇 3.02% 2.32% 2.11% 2.08% 2.08% 3.46% 3.02% 3.25% 1.92% 2.23% 0.928.44% 1.322.08% 0.656.18% 0.445.30% 0.813.88% 沪镍20号胶玻璃沪胶沥青 低硫燃油沪银 尿素塑料豆粕菜粕铁矿螺纹热卷PPPVCLPG 苹果甲醇锰硅豆二鸡蛋硅铁沪铝沪金TA 豆油菜油棕榈连豆动煤棉纱郑糖玉米粳米郑棉燃油沪锌原油淀粉纸浆沪铅红枣不锈钢 1.95% 1.65% 1.46% 1.35% 1.30% 1.27% 1.17% 1.10% 1.02% 1.00% 0.97% 0.96% 0.93% 0.68% 0.64% 0.55% 0.49% 0.41% 0.40% 0.37% 0.37% 0.35% 0.35% 0.35% 0.27% 0.21% 0.07% 0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.06% -0.10% -0.15% -0.17% -0.26% -0.36% -0.54% -1.02% -1.12% -1.27% -1.30% 2.66%2.11 2.67%0.68 1.97%0.57 1.99%1.14 1.79%0.63 1.78%1.54 1.90%0.86 1.61%0.55 1.13%0.54 1.29%0.38 1.44%0.60 2.06%0.48 1.72%0.66 1.38%0.33 1.12%0.52 1.32%0.77 1.87%0.92 1.14%0.41 1.14%0.64 1.17%0.45 0.84%1.02 0.57%0.36 1.51%0.61 0.77%0.65 0.40%0.45 0.98%0.50 0.89%0.71 0.87%1.11 1.59%0.96 0.58%0.45 #DIV/0!#DIV/0! 0.37%0.44 0.59%0.42 0.67%0.28 0.21%0.17 0.42%0.32 1.13%1.03 0.89%0.98 2.05%2.24 0.95%0.63 1.52%0.68 1.40%0.79 1.69%0.44 2.45%1.39 -9.20% -0.55% 1.14% -0.29% -1.12% -1.80% -1.88% 0.31% -0.08% -1.34% -0.27% 0.00% 3.28% 2.76% -0.91% 2.72% 2.59% 1.03% -0.08% 1.54% -3.84% 2.36% 2.85% 2.12% 0.42% -2.28% -3.36% -4.97% -5.23% 0.94% 0.00% 2.42% -1.34% -0.17% -1.33% 0.81% -1.17% 2.52% -3.92% 0.08% -4.69% -2.59% -1.33% -0.97% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪铜 11.49 沪铜 18.32 铁矿 4.04 原油 7.97 纯碱 3.58 纯碱 7.29 沪金 2.01 螺纹 5.65 螺纹 1.79 铁矿 5.42 苯乙烯 1.57 沪金 4.57 原油 1.53 纸浆 3.12 焦炭 1.29 热卷 2.72 沪银 1.29 沪铝 2.17 乙二醇 1.11 玻璃 1.88 沪胶 1.09 乙二醇 1.76 玻璃 1.00 玉米 1.69 豆粕 0.92 沪锡 1.55 棕榈 0.83 LPG 1.49 沪锡 0.78 硅铁 1.26 硅铁 0.59 焦炭 1.15 菜粕 0.52 燃油 0.94 苹果 0.50 棕榈 0.92 热卷 0.42 锰硅 0.83 豆油 0.40 20号胶 0.71 焦煤 0.35 菜粕 0.66 燃油 0.35 苯乙烯 0.59 LPG 0.31 尿素 0.38 锰硅 0.30 鸡蛋 0.32 PVC 0.24 PP 0.29 不锈钢 0.20 低硫燃油 0.23 玉米 0.13 淀粉 0.18 20号胶 0.12 棉纱 0.10 尿素 0.10 焦煤 0.04 纸浆 0.10 粳米 0.02 沥青 0.05 动煤 0.00 淀粉 0.05 红枣 -0.01 粳米 0.01 郑棉 -0.03 红枣 0.01 甲醇 -0.04 鸡蛋 0.00 豆二 -0.09 动煤 0.00 苹果 -0.11 棉纱 -0.01 不锈钢 -0.13 豆二 -0.06 PVC -0.35 菜油 -0.15 沪胶 -0.90 TA -0.17 沪锌 -0.92 低硫燃油 -0.19 塑料 -1.12 甲醇 -0.21 菜油 -1.15 沪铝 -0.27 豆粕 -1.33 沪锌 -0.27 连豆 -1.42 连豆 -0.28 沪铅 -1.64 郑棉 -0.55 豆油 -1.73 塑料 -0.56 郑糖 -1.92 沪铅 -0.63 沥青 -2.28 郑糖 -0.80 TA -2.71 沪镍 -0.92 沪银 -3.23 PP -1.20 沪镍 -6.41 品种 沉淀资金(亿) 沪铜 147.43 铁矿 125.37 沪金 96.95 螺纹 93.19 沪银 89.23 豆粕 62.24 郑棉 57.56 棕榈 52.19 TA 47.37 豆油 43.27 沪铝 40.40 纯碱 39.76 原油 37.45 甲醇 37.32 热卷 36.77 PVC 36.20 郑糖 32.82 玉米 32.42 沪胶 31.68 PP 31.66 塑料 27.31 沥青 25.12 玻璃 24.87 沪镍 24.32 乙二醇 23.60 沪锡 21.42 菜油 19.65 苹果 18.92 沪锌 18.90 燃油 15.46 菜粕 14.77 LPG 14.41 苯乙烯 14.38 纸浆 14.08 硅铁 12.72 锰硅 10.01 沪铅 9.84 连豆 9.67 焦炭 9.33 焦煤 8.11 20号胶 7.75 不锈钢 7.60 尿素 6.69 鸡蛋 6.13 淀粉 5.54 低硫燃油 4.12 豆二 2.11 红枣 1.84 粳米 0.52 棉纱 0.37 动煤 0.00 品种1日沉淀资金变化(亿)品种5日沉淀资金变化(亿) 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 5685 7660 4058 9934 0.036 27 0.52% 豆粕 38714 37388 28394 40673 -0.002 -31 -0.81% 豆油 41671 44772 32856 37644 -0.009 -176 -2.03% 菜粕 23297 20135 18478 16561 -0.014 -11 -0.35% 菜油 25750 21969 19567 18185 -0.020 -157 -1.53% 棕榈油 64704 48093 51299 45213 -0.013 -286 -3.54% 玉米 19870 14356 21117 21158 0.036 -16 -0.55% 玉米淀粉 7764 5386 8984 11126 0.069 -18 -0.59% 棉花 29759 25409 21209 24911 0.018 45 0.31% 白糖 9394 15646 13127 12627 0.053 -44 -0.78% 鸡蛋 7654 7266 7470 7594 0.014 13 0.30% 生猪 2891 1576 2794 1674 -0.040 -300 -1.91% 苹果 6579 11175 7504 11178 0.048 12 0.14% 沪铜 4345 2921 4126 3148 0.014 220 0.33% 沪铝 6105 8302 6055 10215 -0.001 110 0.61% 沪铅 1039 5644 1154 4497 0.014 -150 -0.96% 沪锌 4588 4402 4042 5238 -0.009 80 0.34% 沪锡 3866 1603 3022 1369 0.005 -2810 -1.36% 沪镍 5055 5917 5503 5410 0.000 -3740 -1.78% 黄金 4181 2813 5105 3060 -0.012 -0.36 -0.09% 白银 9435 14489 10346 13246 0.021 -59 -1.13% 螺纹钢 77143 59042 101246 57120 0.007 2