量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2022-09-27 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1794.37亿元（商品），1127.16亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 2021/112022/12022/32022/52022/7 140 100 当日持仓保证金为：1794.37亿元（商品），1127.16亿元（金融）。当日增量：-14.58亿元（商品），+5.87亿元（金融）。 三日增量：-44.95亿元（商品），+31.51亿元（金融）。五日增量：-20.48亿元（商品），+35.83亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：鸡蛋、生猪 K线收阴对应资金流入：无成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：白银日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：菜油、沪锡、沪镍、焦煤、玻璃、橡胶 K线收阳对应资金流出：鸡蛋、生猪 K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：白银 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3200 1250 44% 3100 3000 2900 1200 1150 42% 40% 2800 1100 38% 2700 2600 2500 1050 1000 36% 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿中信期货商品价格指数黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 甲醇3.55%3.56%0.923.02% 沪胶3.05%3.32%1.632.31% 焦煤2.72%2.78%0.865.92% 焦炭2.70%2.51%0.903.88% 20号胶2.65%2.71%1.003.61% 沪锡2.62%3.44%1.492.88% 菜油2.57%3.12%1.682.62% 热卷1.67%1.92%0.564.33% 螺纹1.65%1.73%0.824.26% 菜粕1.54%1.79%1.051.75% 纯碱1.51%2.21%1.635.08% 乙二醇1.49%1.89%0.81-1.21% 低硫燃油1.41%3.76%2.14-4.81% 纸浆1.37%2.03%0.90-1.79% 玻璃1.34%1.83%0.753.22% 铁矿1.16%2.04%0.712.77% PP1.13%1.39%0.79-0.72% 沪铜1.04%1.63%0.60-2.88% 鸡蛋1.02%1.34%0.411.64% 塑料0.88%1.27%0.70-1.07% 沪铝0.88%1.73%1.13-2.32% 燃油0.84%2.89%1.23-5.26% 尿素0.71%3.11%0.890.78% 沥青0.67%2.75%0.771.69% 豆粕0.49%0.89%0.380.46% 不锈钢0.49%1.58%1.43-1.30% 豆油0.42%2.32%1.14-2.78% 沪锌0.38%1.88%1.56-1.15% 连豆0.31%0.60%0.481.24% 豆二0.27%1.27%1.180.80% 红枣0.25%1.13%0.26-3.31% TA0.25%2.89%1.05-3.90% 粳米0.14%0.22%0.14-0.02% 沪金0.13%0.76%0.51-0.24% 淀粉0.09%0.99%0.44-4.33% 锰硅0.06%1.70%0.480.99% 郑糖0.02%0.95%0.49-0.70% 棉纱0.01%1.97%1.30-2.75% 玉米-0.09%1.02%0.40-1.84% 沪镍-0.11%3.61%1.56-3.89% 沪银-0.16%2.53%1.10-1.57% 动煤-0.23%0.78%0.031.68% 苯乙烯-0.27%2.83%1.92-4.71% 硅铁-0.29%2.12%0.832.17% 原油-0.32%3.33%2.81-5.40% 苹果-0.47%1.65%0.57-3.41% 沪铅-0.48%0.96%1.04-0.42% 棕榈-0.57%3.50%1.31-4.99% 郑棉-0.59%2.60%0.87-4.92% PVC-0.70%3.02%1.23-1.21% LPG-1.64%4.18%1.50-9.86% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 螺纹 2.45 郑棉 3.76 PVC 1.75 棕榈 3.23 沪胶 1.74 燃油 2.92 甲醇 0.92 纯碱 2.31 热卷 0.90 连豆 2.03 沪铅 0.82 沪锡 1.91 铁矿 0.79 PVC 1.49 纯碱 0.77 沪铜 1.43 菜粕 0.70 焦煤 1.30 沪铝 0.61 豆粕 1.26 焦炭 0.58 淀粉 1.24 玻璃 0.48 菜粕 1.14 焦煤 0.37 焦炭 0.97 鸡蛋 0.24 锰硅 0.79 棕榈 0.17 硅铁 0.72 菜油 0.13 铁矿 0.69 沪金 0.12 沪胶 0.55 玉米 0.10 鸡蛋 0.39 不锈钢 0.08 PP 0.34 PP 0.06 热卷 0.29 纸浆 0.05 菜油 0.25 豆粕 0.05 豆二 0.24 连豆 0.04 沪铅 0.14 红枣 0.03 玻璃 0.14 20号胶 0.01 沪锌 0.11 沥青 0.01 棉纱 0.05 棉纱 0.00 沪铝 0.03 粳米 0.00 粳米 0.01 乙二醇 0.00 动煤 0.00 动煤 0.00 红枣 -0.09 豆二 -0.05 尿素 -0.24 锰硅 -0.06 LPG -0.37 淀粉 -0.09 不锈钢 -0.42 郑棉 -0.10 沥青 -0.57 硅铁 -0.19 螺纹 -0.68 尿素 -0.20 原油 -0.78 低硫燃油 -0.20 玉米 -0.78 TA -0.22 乙二醇 -0.81 燃油 -0.31 苹果 -0.84 LPG -0.39 低硫燃油 -0.90 苹果 -0.41 20号胶 -1.16 塑料 -0.50 甲醇 -1.46 郑糖 -0.51 郑糖 -1.94 原油 -0.65 沪金 -2.25 沪银 -0.65 豆油 -2.33 沪锌 -0.70 纸浆 -2.44 豆油 -0.75 TA -2.73 苯乙烯 -1.23 塑料 -2.82 沪铜 -1.28 沪镍 -4.94 沪锡 -1.57 苯乙烯 -5.09 沪镍 -1.78 沪银 -7.51 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜128.59 铁矿88.27 沪金82.87 螺纹79.76 豆粕69.54 沪银56.03 棕榈48.93 豆油48.83 郑棉48.32 TA46.89 甲醇44.59 原油39.01 沪铝37.96 热卷34.12 PP33.03 PVC31.22 塑料27.60 沥青27.06 沪胶26.50 玉米26.27 沪锌26.00 郑糖25.91 沪镍24.02 乙二醇23.49 纯碱22.37 苹果20.93 玻璃20.29 燃油19.02 菜油18.36 沪锡16.93 纸浆16.28 LPG14.08 硅铁12.19 苯乙烯12.09 菜粕11.01 连豆10.39 焦炭10.20 锰硅9.26 焦煤8.79 不锈钢8.12 淀粉7.04 鸡蛋6.97 20号胶6.63 沪铅6.32 低硫燃油4.60 尿素4.27 豆二2.32 红枣1.37 粳米0.61 棉纱0.26 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 3325 3773 3182 3578 0.013 6 0.10% 豆粕 34095 35016 34578 32520 -0.006 24 0.60% 豆油 41683 43015 42097 46138 -0.011 58 0.66% 菜粕 32607 27729 44348 29940 0.002 41 1.34% 菜油 17617 16928 20993 19112 0.011 274 2.66% 棕榈油 55651 49748 48574 48627 -0.006 -82 -1.12% 玉米 24745 28053 30958 20590 0.032 -11 -0.39% 玉米淀粉 7320 8632 5971 6197 -0.044 -6 -0.21% 棉花 40584 42398 38558 41761 -0.022 -100 -0.74% 白糖 16990 14296 15204 11609 -0.019 -25 -0.45% 鸡蛋 8700 7602 10004 6889 -0.013 48 1.11% 生猪 1346 2384 1402 2640 -0.014 590 2.70% 苹果 14713 15794 13654 13689 -0.042 -1 -0.01% 沪铜 1766 7111 2414 6899 -0.013 180 0.29% 沪铝 4732 11628 5124 9536 0.006 -10 -0.05% 沪铅 1573 1942 1716 2055 0.010 -75 -0.50% 沪锌 4218 8418 4151 6384 0.008 115 0.47% 沪锡 3648 1606 3454 1644 0.009 5850 3.36% 沪镍 2625 3499 3124 3009 0.011 1830 0.99% 黄金 2481 3861 2363 3899 -0.021 -0.06 -0.02% 白银 21195 23672 13611 19585 -0.026 -45 -1.02% 螺纹钢 112742 92468 98358 90979 -0.001 62 1.64% 热卷 37277 25183 32958 25679 0.000 74 1.94% 焦煤 2792 3304 2632 2876 0.015 41.5 1.99% 焦炭 1347 1747 1064 1855 0.005 49 1.79% 铁矿石 46085 48251 40638 41858 0