量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2022-08-19 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1876.57亿元（商品），1115.91亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 2021/102021/122022/22022/42022/6 140 100 当日持仓保证金为：1876.57亿元（商品），1115.91亿元（金融）。当日增量：-16.25亿元（商品），-25.75亿元（金融）。 三日增量：-12.58亿元（商品），-30.51亿元（金融）。五日增量：-58.15亿元（商品），-25.26亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：乙二醇 K线收阴对应资金流入：无成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：白银、焦煤、铁矿石、硅锰、玻璃、沥青、橡胶日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：苹果、生猪 K线收阳对应资金流出：乙二醇 K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：白银、焦煤、铁矿石、硅锰、玻璃、沥青、橡胶 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3200 1200 44% 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 1150 1100 1050 1000 42% 40% 38% 36% 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿中信期货商品价格指数黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种 1日涨跌幅 振幅 活跃度 5日涨跌幅 苯乙烯 3.79% 3.13%2.28 -6.77% 棉纱2.77% 红枣2.26% 3.16% 2.23% 1.49 0.38 3.02% 1.16% 原油1.84% 菜粕1.76% 豆二1.46% 沪铜1.25% 2.52%2.37 3.68%1.53 2.52%1.44 1.10%0.51 0.89% -3.73% -0.86% -1.78% 苹果乙二醇沪锌沪镍LPG 豆粕棕榈豆油PVC 甲醇 PP 塑料硅铁沪锡沪铝不锈钢鸡蛋粳米菜油纸浆玉米动煤淀粉沪金沪铅 低硫燃油郑棉 郑糖铁矿沪银连豆沪胶20号胶 1.20% 1.05% 1.04% 0.96% 0.87% 0.80% 0.79% 0.73% 0.71% 0.70% 0.66% 0.54% 0.45% 0.40% 0.38% 0.34% 0.27% 0.26% 0.24% 0.21% 0.07% 0.04% 0.02% -0.06% -0.07% -0.07% -0.12% -0.53% -0.81% -0.83% -0.98% -1.03% -1.05% 2.40% 1.38% 1.41% 1.82% 1.45% 1.94% 2.82% 2.20% 1.22% 2.18% 1.02% 1.26% 2.48% 1.09% 1.04% 1.32% 1.00% 0.87% 1.87% 1.62% 1.11% 0.00% 0.94% 0.63% 0.94% 3.23% 1.55% 0.74% 2.63% 2.54% 1.23% 1.72% 2.26% 0.596.29% 0.98-5.50% 1.09-1.65% 1.43-5.65% 1.251.68% 0.66-2.55% 1.60-4.36% 1.28-3.36% 1.21-5.03% 0.84-1.38% 0.92-3.03% 0.91-3.81% 0.70-6.18% 1.07-3.16% 0.90-1.93% 1.15-3.07% 0.512.48% 0.352.18% 1.37-7.14% 0.82-3.54% 0.33-2.50% 0.00-0.89% 0.69-2.60% 0.40-0.92% 0.74-2.29% 1.56-2.94% 0.780.39% 0.40-2.37% 0.80-8.25% 0.86-4.16% 0.78-2.99% 1.05-1.62% 0.48-2.35% 燃油-1.23% 锰硅-1.45% 玻璃-1.52% 焦炭-2.31% 热卷-2.32% TA-2.52% 螺纹-2.52% 焦煤-2.55% 尿素-2.63% 纯碱-2.65% 3.92%2.31 1.90%0.65 2.41%0.85 4.25%1.19 2.95%0.54 3.79%0.85 3.20%0.96 3.69%1.14 3.72%0.86 3.85%1.81 -6.79% -4.96% -7.88% -9.71% -6.75% -5.17% -6.05% -7.83% -8.07% -5.49% 沥青-3.85%5.75%0.85-7.23% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 甲醇 3.59 苹果 3.97 沪铜 3.26 甲醇 3.59 原油 1.49 PP 2.25 苹果 1.11 郑棉 2.08 LPG 0.56 乙二醇 1.83 豆粕 0.56 原油 1.82 沪胶 0.44 沪铜 1.61 塑料 0.42 LPG 1.33 纯碱 0.35 纯碱 1.17 锰硅 0.34 塑料 0.99 硅铁 0.33 玻璃 0.90 玻璃 0.21 苯乙烯 0.86 豆二 0.18 不锈钢 0.72 菜粕 0.17 PVC 0.69 沪金 0.13 硅铁 0.67 玉米 0.08 郑糖 0.45 棉纱 0.04 沪胶 0.35 PP 0.03 粳米 0.03 粳米 0.00 动煤 0.00 动煤 0.00 棉纱 -0.01 郑糖 0.00 豆二 -0.04 红枣 0.00 红枣 -0.04 沪锌 0.00 锰硅 -0.05 不锈钢 -0.01 菜粕 -0.09 鸡蛋 -0.02 沪锌 -0.10 豆油 -0.03 淀粉 -0.24 沪铅 -0.07 沪金 -0.27 PVC -0.08 20号胶 -0.30 低硫燃油 -0.12 玉米 -0.35 尿素 -0.15 尿素 -0.55 20号胶 -0.17 焦煤 -0.76 淀粉 -0.19 低硫燃油 -0.77 菜油 -0.26 热卷 -1.07 燃油 -0.30 鸡蛋 -1.09 郑棉 -0.31 沪铅 -1.10 纸浆 -0.34 焦炭 -1.39 焦煤 -0.39 TA -1.75 沪铝 -0.45 连豆 -1.92 热卷 -0.46 纸浆 -2.03 沪锡 -0.49 沪银 -2.36 焦炭 -0.52 豆油 -2.61 棕榈 -0.67 沪铝 -3.05 连豆 -0.70 燃油 -3.11 铁矿 -0.84 沪锡 -3.21 沪银 -0.92 菜油 -3.49 乙二醇 -1.05 沪镍 -3.73 TA -1.16 沥青 -4.69 苯乙烯 -1.20 棕榈 -5.21 沪镍 -1.37 螺纹 -6.08 沥青 -2.91 豆粕 -9.46 螺纹 -5.82 铁矿 -10.45 品种沪铜 沉淀资金(亿) 132.54 螺纹 95.48 铁矿 91.84 沪金 90.56 沪银 66.05 原油 56.76 豆粕 54.68 TA 48.05 棕榈 45.44 郑棉 44.78 豆油 44.32 甲醇 42.04 沥青 38.56 热卷 37.51 沪铝 33.69 PP 33.26 沪锌 32.12 郑糖 30.23 塑料 29.05 乙二醇 28.89 PVC 28.40 沪胶 27.40 玉米 26.49 苹果 23.78 玻璃 22.63 纯碱 19.12 沪锡 17.95 菜油 17.83 沪镍 17.82 燃油 16.43 纸浆 14.97 LPG 13.49 苯乙烯 11.50 硅铁 10.92 焦炭 9.20 连豆 8.42 锰硅 8.28 菜粕 7.62 20号胶 7.42 焦煤 6.53 不锈钢 6.14 沪铅 5.92 低硫燃油 5.42 鸡蛋 4.88 淀粉 4.65 尿素 3.11 豆二 1.84 红枣 1.78 粳米 0.70 棉纱 0.31 动煤 0.00 品种1日沉淀资金变化(亿)品种5日沉淀资金变化(亿) 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 1960 4276 1708 3462 -0.016 -41 -0.67% 豆粕 48882 36350 52663 38830 -0.006 35 0.96% 豆油 28363 27173 30932 25801 -0.009 52 0.55% 菜粕 34429 30666 38544 34577 0.008 49 1.76% 菜油 9731 10062 11872 11757 0.018 -3 -0.03% 棕榈油 30587 32456 36058 34885 0.003 32 0.39% 玉米 19893 13265 23568 18772 0.012 -4 -0.15% 玉米淀粉 2537 6466 3070 6281 -0.022 4 0.13% 棉花 21581 27805 20639 24468 0.011 -90 -0.60% 白糖 14397 10786 12960 10824 -0.016 -32 -0.58% 鸡蛋 7106 6164 6278 6417 0.012 -12 -0.29% 生猪 1875 1401 1601 1264 0.041 285 1.27% 苹果 13771 11210 17133 11136 0.029 119 1.32% 沪铜 5591 5554 5606 5922 0.012 -120 -0.19% 沪铝 9050 13671 9020 12797 -0.029 -65 -0.35% 沪铅 1428 2782 2205 2361 -0.016 -100 -0.66% 沪锌 7717 8873 7745 9153 0.013 65 0.26% 沪锡 1279 1070 1238 1024 0.023 -300 -0.15% 沪镍 2452 2977 2704 2871 0.007 380 0.22% 黄金 2664 2364 2889 2559 -0.044 -1.04 -0.27% 白银 22463 26069 15184 19175