量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-02-22 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2083.17亿元（商品），1254.41亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 140 100 当日持仓保证金为：2083.17亿元（商品），1254.41亿元（金融）。当日增量：+15.30亿元（商品），-3.35亿元（金融）。 三日增量：+42.41亿元（商品），-1.09亿元（金融）。五日增量：+125.50亿元（商品），-33.44亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无K线收阴对应资金流入：无成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：无日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：豆一、棕榈油、硅铁、生猪 K线收阳对应资金流出：无K线收阴对应资金流入：无K线收阴对应资金流出：无 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 硅铁1.21%2.52%0.893.56% 连豆1.00%1.06%0.481.39% 棕榈0.96%1.69%0.885.35% 不锈钢0.89%1.41%1.632.76%燃油0.86%1.79%2.232.68%郑糖0.60%0.94%0.441.03% 沪锡0.53%2.20%1.694.03% 沪银0.51%0.94%0.821.60% 菜粕0.49%1.52%0.771.30% 甲醇0.45%1.26%0.622.35% 豆粕0.33%1.13%0.400.85% 尿素0.30%1.62%0.653.40% 沪金0.29%0.46%0.520.32% 豆油0.25%1.18%0.623.00% 20号胶0.23%1.38%0.462.41% 沪铅0.21%0.58%0.971.36% TA0.19%1.61%0.772.54% 郑棉0.04%1.01%0.550.84% 玉米0.03%0.40%0.201.07% 棉纱0.03%0.96%0.791.81% 沪锌0.02%0.71%0.992.91% 粳米0.01%0.12%0.12-0.23% LPG0.01%1.44%0.953.28% 动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00% 沪铜-0.02%0.86%0.382.23% 纸浆-0.06%1.16%0.79-0.08% 沪铝-0.07%0.76%0.502.25% 锰硅-0.08%1.09%0.661.49% 豆二-0.08%1.10%0.970.39% 纯碱-0.11%1.01%0.902.92% 苹果-0.11%1.79%0.522.30% 苯乙烯-0.12%1.19%0.852.87% 淀粉-0.16%0.82%0.400.84% 菜油-0.16%0.85%1.071.58% 沥青-0.16%1.41%0.71-1.34% 红枣-0.19%1.01%0.440.33% 鸡蛋-0.27%0.66%0.33-0.27% PP-0.35%1.15%0.762.04% 焦炭-0.36%2.10%0.636.72% 原油-0.38%1.75%2.43-2.57% 螺纹-0.39%1.21%0.734.23% 沪胶-0.40%0.69%0.740.06% 乙二醇-0.50%1.24%0.531.00% 塑料-0.53%1.08%0.531.90% PVC-0.54%1.11%0.782.41% 热卷-0.56%1.16%0.392.69% 焦煤-0.58%1.93%0.507.26% 玻璃-0.70%1.57%0.710.69% 铁矿-1.11%1.18%0.464.77% 低硫燃油-1.47%2.66%1.09-4.86% 沪镍-1.59%3.27%1.300.89% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪铜 1.98 铁矿 9.27 郑糖 1.57 沪铜 8.49 沪锡 1.25 螺纹 6.79 棕榈 1.08 棕榈 5.94 玻璃 0.93 豆油 5.84 连豆 0.88 热卷 4.78 豆油 0.58 纯碱 2.93 燃油 0.54 豆粕 2.28 沪胶 0.52 郑糖 2.28 纯碱 0.41 郑棉 2.10 菜粕 0.39 原油 1.98 沥青 0.38 焦煤 1.82 郑棉 0.37 连豆 1.73 豆粕 0.37 沪胶 1.70 玉米 0.30 玉米 1.63 沪金 0.29 塑料 1.43 沪铝 0.25 燃油 1.29 焦炭 0.18 沪金 1.25 菜油 0.18 玻璃 0.96 沪锌 0.18 20号胶 0.72 原油 0.14 焦炭 0.72 尿素 0.13 菜粕 0.71 锰硅 0.12 苹果 0.63 鸡蛋 0.12 沥青 0.40 20号胶 0.11 低硫燃油 0.33 豆二 0.05 尿素 0.22 红枣 0.01 豆二 0.13 粳米 0.00 红枣 0.10 淀粉 0.00 锰硅 0.06 动煤 0.00 动煤 0.00 纸浆 0.00 淀粉 -0.02 棉纱 0.00 棉纱 -0.03 低硫燃油 -0.01 粳米 -0.05 乙二醇 -0.05 鸡蛋 -0.13 热卷 -0.05 TA -0.13 焦煤 -0.07 菜油 -0.17 LPG -0.08 沪银 -0.27 甲醇 -0.14 硅铁 -0.45 沪镍 -0.15 沪锌 -0.46 硅铁 -0.23 沪锡 -0.47 塑料 -0.26 甲醇 -0.54 TA -0.27 纸浆 -0.71 螺纹 -0.29 LPG -1.06 苯乙烯 -0.30 沪镍 -1.26 沪银 -0.36 沪铅 -1.37 沪铅 -0.36 乙二醇 -1.40 PVC -0.39 沪铝 -1.47 PP -0.45 苯乙烯 -1.71 苹果 -0.50 不锈钢 -2.05 不锈钢 -0.55 PP -2.29 铁矿 -3.82 PVC -2.89 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜154.19 铁矿142.49 螺纹99.12 沪银93.55 沪金88.94 豆粕69.12 棕榈58.54 郑棉55.00 豆油53.77 TA48.05 沪铝44.13 原油40.88 热卷40.22 甲醇39.93 郑糖39.83 纯碱39.76 沪胶38.15 PVC34.95 玻璃30.94 玉米30.71 塑料29.28 PP28.16 沪镍25.21 乙二醇24.49 沥青24.22 沪锡22.95 菜油21.40 沪锌21.20 苹果19.00 燃油16.20 菜粕15.42 LPG14.96 苯乙烯14.50 连豆13.54 焦炭11.62 硅铁11.16 焦煤10.93 纸浆10.79 锰硅9.70 20号胶8.78 沪铅7.95 尿素7.83 淀粉7.17 鸡蛋6.73 不锈钢6.71 低硫燃油6.13 豆二2.86 红枣2.33 粳米0.72 棉纱0.28 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 8842 5128 7596 4238 0.044 58 1.04% 豆粕 38548 40646 41981 40873 0.014 16 0.41% 豆油 26261 25927 26447 23115 -0.002 24 0.27% 菜粕 31809 31547 29274 21072 -0.018 18 0.56% 菜油 23815 21118 19173 18311 -0.010 -20 -0.20% 棕榈油 37760 37524 40293 34956 0.022 88 1.08% 玉米 12262 7501 9528 8010 0.054 -1 -0.03% 玉米淀粉 5343 5237 4833 6699 -0.016 -3 -0.10% 棉花 21257 25035 15063 15974 -0.001 -5 -0.03% 白糖 10797 15919 11392 12160 -0.004 28 0.47% 鸡蛋 6792 4318 5699 4692 0.011 -11 -0.25% 生猪 2275 1989 2036 1661 0.039 170 0.97% 苹果 10087 12561 10376 13256 0.030 15 0.17% 沪铜 2155 7210 1846 5586 0.075 -60 -0.09% 沪铝 7334 7154 8190 6459 0.007 -50 -0.27% 沪铅 1023 3791 1188 4105 -0.004 35 0.23% 沪锌 1961 4177 1712 3711 0.010 -140 -0.59% 沪锡 2931 2800 3219 2797 0.001 1170 0.54% 沪镍 2921 2164 2776 2222 -0.005 -4210 -1.99% 黄金 1999 3275 1843 3147 -0.028 1.44 0.35% 白银 14202 21122 12953 15803 -0.009 17 0.34% 螺纹钢 107018 95803 90377 90129 0.003 9 0.21% 热卷 31074 20196 21997 24786 0.028 -19 -0.44% 焦煤 2976 2903 2715 2274 0.007 -10 -0.51% 焦炭 1832 1287 1620 1086 0.032 -11.5 -0.40% 铁矿石 26735 36028 30126 38834 -0.008 -3 -0.33% 硅铁 21584 28984 218