量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2022-09-29 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1761.38亿元（商品），1133.92亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 2021/122022/22022/42022/62022/8 140 100 当日持仓保证金为：1761.38亿元（商品），1133.92亿元（金融）。当日增量：-27.12亿元（商品），+4.57亿元（金融）。 三日增量：-47.57亿元（商品），+12.63亿元（金融）。五日增量：-77.94亿元（商品），+38.28亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：棉花、白银、PPK线收阴对应资金流入：无 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：无日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：豆一、豆粕、豆油、菜粕、菜油 K线收阳对应资金流出：棉花、白银、PPK线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：无 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3200 1250 44% 3100 3000 2900 1200 1150 42% 40% 2800 1100 38% 2700 2600 2500 1050 1000 36% 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿中信期货商品价格指数黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1 日涨跌幅 振幅 活跃度 5日涨跌幅 低硫燃油 4.02% 3.84% 1.51 -1.23% 原油沥青燃油 3.88%3.38%3.20% 3.30%3.17%2.89% 2.940.841.28 -2.31% 2.86% -0.66% 甲醇2.97%3.74% 塑料2.88%2.69% TA2.49%2.49% 沪银2.41%2.62% PP2.39%2.34% 豆二2.32%3.14% 尿素2.28%2.07% 沪锌2.10%1.77% 豆粕1.97%2.48% 菜粕1.95%2.75% 铁矿1.53%2.92% 硅铁1.52%1.44% 苯乙烯1.52%2.47% 沪镍1.40%2.77% PVC1.37%2.28% 郑棉1.29%1.74% 沪铜1.22%1.38% 沪锡1.10%1.94% 豆油1.03%2.37% 连豆1.01%1.77% 沪金0.93%0.62% 锰硅0.87%1.02% 沪铅0.81%0.97% 焦炭0.81%2.28% 乙二醇0.77%1.68% 20号胶0.72%1.44% 0.923.33% 0.890.36% 0.93-4.36% 1.37-1.95% 0.960.10% 1.440.59% 0.721.16% 1.31-3.39% 0.581.05% 1.083.55% 0.700.43% 0.75-2.72% 1.49-3.68% 1.39-7.79% 1.20-1.18% 0.69-5.93% 0.51-2.30% 1.28-1.54% 1.07-3.70% 0.690.22% 0.680.90% 0.49-0.48% 1.22-0.03% 0.861.73% 0.89-2.81% 0.653.16% 棕榈0.71%4.03%1.60-9.91% 沪铝不锈钢纯碱沪胶焦煤红枣菜油玉米棉纱LPG 螺纹苹果热卷淀粉粳米郑糖鸡蛋纸浆玻璃动煤 0.67% 0.61% 0.55% 0.47% 0.42% 0.40% 0.40% 0.36% 0.36% 0.35% 0.31% 0.19% 0.18% 0.02% -0.05% -0.10% -0.28% -0.53% -1.50% -1.94% 1.24% 1.25% 2.04% 0.96% 2.22% 0.56% 3.11% 0.77% 1.17% 2.65% 1.31% 1.04% 1.08% 0.97% 0.33% 0.64% 0.46% 0.99% 2.87% 0.44% 0.80 0.97 1.73 0.91 0.73 0.15 1.97 0.28 0.87 1.48 0.69 0.39 0.45 0.42 0.23 0.43 0.23 0.69 0.94 0.00 -3.48% -2.83% 2.82%1.04% 1.17% -1.50% 1.88% -2.59% -3.25% -7.09% 1.41% -2.29% 1.52% -2.35% -0.28% -2.46% 1.04% -2.40% 0.06% -3.14% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 豆粕 3.33 菜粕 1.89 沪金 2.49 沪铝 1.08 沥青 1.65 豆粕 1.01 铁矿 1.56 沪金 0.89 沪铜 1.34 棕榈 0.85 塑料 1.12 淀粉 0.73 菜粕 0.72 连豆 0.70 连豆 0.56 沥青 0.59 沪银 0.32 焦炭 0.40 焦炭 0.32 燃油 0.33 豆二 0.21 沪铅 0.33 尿素 0.15 豆二 0.11 20号胶 0.13 菜油 0.08 玉米 0.07 棉纱 0.02 淀粉 0.04 动煤 0.00 锰硅 0.03 粳米 -0.01 不锈钢 0.01 鸡蛋 -0.05 红枣 0.00 焦煤 -0.11 棉纱 0.00 红枣 -0.12 动煤 0.00 沪锡 -0.26 粳米 0.00 郑棉 -0.27 热卷 -0.16 尿素 -0.27 硅铁 -0.17 锰硅 -0.65 鸡蛋 -0.20 热卷 -0.67 低硫燃油 -0.23 20号胶 -0.77 焦煤 -0.26 玉米 -0.87 豆油 -0.28 低硫燃油 -0.91 甲醇 -0.30 PP -0.93 沪铝 -0.31 沪胶 -1.03 PP -0.32 PVC -1.13 纸浆 -0.38 豆油 -1.15 郑糖 -0.39 沪铜 -1.23 螺纹 -0.42 铁矿 -1.23 乙二醇 -0.45 LPG -1.29 LPG -0.48 玻璃 -1.40 苯乙烯 -0.48 原油 -1.41 沪锌 -0.50 不锈钢 -1.59 菜油 -0.50 乙二醇 -1.66 沪胶 -0.54 硅铁 -1.79 沪铅 -0.69 塑料 -1.83 纯碱 -1.01 纸浆 -2.07 燃油 -1.02 苹果 -2.29 棕榈 -1.13 纯碱 -2.57 苹果 -1.20 郑糖 -2.72 PVC -1.25 螺纹 -3.23 沪锡 -1.31 沪锌 -3.31 玻璃 -1.43 甲醇 -3.97 原油 -1.53 苯乙烯 -4.21 沪镍 -1.64 TA -6.36 郑棉 -2.17 沪银 -7.63 TA -2.27 沪镍 -8.50 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜128.01 铁矿88.77 沪金85.16 螺纹78.35 豆粕72.93 沪银56.44 豆油48.45 棕榈47.78 郑棉45.96 TA44.02 甲醇42.54 沪铝38.68 原油37.54 热卷33.60 PP32.45 PVC29.24 沥青28.51 塑料28.24 玉米26.36 郑糖25.33 沪胶25.16 沪锌24.04 乙二醇23.05 沪镍21.37 纯碱20.55 苹果19.22 玻璃18.72 菜油18.67 燃油17.26 纸浆15.93 沪锡15.21 LPG13.23 菜粕12.60 硅铁11.35 苯乙烯11.29 连豆10.86 焦炭10.32 锰硅8.97 焦煤8.21 不锈钢7.66 淀粉7.38 20号胶6.91 鸡蛋6.79 沪铅5.76 尿素4.59 低硫燃油4.52 豆二2.58 红枣1.35 粳米0.60 棉纱0.26 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 9327 5503 9162 6541 0.045 54 0.90% 豆粕 68795 51535 92576 57922 0.014 76 1.87% 豆油 29293 37945 35486 41498 0.012 116 1.32% 菜粕 43575 30093 48420 37513 0.015 50 1.57% 菜油 16779 14771 20253 16642 0.015 150 1.40% 棕榈油 40309 58865 42415 63661 0.005 118 1.69% 玉米 17178 20042 15575 16268 0.000 6 0.22% 玉米淀粉 6938 6448 8221 9341 0.009 -2 -0.07% 棉花 24865 30461 16832 24728 -0.041 150 1.13% 白糖 12837 10592 13206 8148 -0.025 -18 -0.33% 鸡蛋 3120 5300 3279 5220 -0.022 -8 -0.18% 生猪 1100 1079 1229 975 -0.014 -145 -0.64% 苹果 6709 11459 5966 10769 -0.029 -4 -0.05% 沪铜 4435 4978 5770 3943 -0.036 330 0.55% 沪铝 12011 11756 12216 12447 -0.009 85 0.47% 沪铅 4065 3337 3064 4710 -0.004 120 0.81% 沪锌 7087 9808 8180 8622 0.002 365 1.56% 沪锡 2525 1539 2232 1622 0.009 890 0.50% 沪镍 4306 2594 4880 2138 0.001 2880 1.62% 黄金 3905 4030 4924 3965 -0.025 1.9 0.49% 白银 21696 31875 18713 28408 -0.013 65 1.50% 螺纹钢 103624 88608 95608 81340 -0.005 1 0.03% 热卷 34439 25344 23800 24359 0.002 -2 -0.05% 焦煤 2361 3030 2149 2