中信期货-量化数据日报：资金流向雷达-220729

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2022-07-29 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2010.37亿元（商品），1027.07亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 140 100 2021/92021/112022/12022/32022/52022/7 当日持仓保证金为：2010.37亿元（商品），1027.07亿元（金融）。当日增量：+1.24亿元（商品），-3.86亿元（金融）。 三日增量：+42.01亿元（商品），+25.72亿元（金融）。五日增量：+64.25亿元（商品），+8.65亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：豆一、黄金、PVCK线收阴对应资金流入：沥青、PTA 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：无日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：菜油、苹果、沪镍、白银、甲醇 K线收阳对应资金流出：豆一、黄金、PVCK线收阴对应资金流入：沥青、PTA K线收阴对应资金流出：无 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind中信期货研究所 二、当日持仓保证金变化 图表2：主要交易品种当日持仓保证金变化值 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：主要交易品种当日持仓保证金 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 6117 4093 5628 5185 -0.014 120 2.01% 豆粕 23140 25093 24474 28100 -0.005 47 1.19% 豆油 26255 26260 28282 27307 -0.001 182 1.84% 菜粕 22093 20232 17509 19868 -0.009 3 0.11% 菜油 6600 8300 6913 9742 0.008 104 0.87% 棕榈油 38093 38789 38400 40229 -0.003 260 3.11% 玉米 8427 11378 6969 18791 -0.010 -5 -0.19% 玉米淀粉 2778 3462 2668 6304 -0.009 15 0.49% 棉花 26403 26486 20637 21130 -0.016 105 0.71% 白糖 6275 9342 5177 10466 -0.008 -4 -0.07% 鸡蛋 5037 8832 3704 8018 0.011 1 0.02% 生猪 1511 2419 1261 1851 0.014 -35 -0.17% 苹果 9703 13520 8973 10969 0.030 136 1.55% 沪铜 7114 6314 6487 6162 0.004 490 0.82% 沪铝 13988 14435 13726 11268 -0.022 50 0.27% 沪铅 2936 1669 2416 2184 0.010 35 0.23% 沪锌 12030 9406 11034 9889 0.000 365 1.55% 沪锡 5457 2216 5075 2118 0.004 3000 1.57% 沪镍 6303 2906 5682 3308 0.010 3490 2.08% 黄金 3844 4175 3229 4070 -0.020 4.4 1.15% 白银 29378 31417 30825 31802 0.011 97 2.22% 螺纹钢 110005 89494 88493 107282 0.000 -34 -0.84% 热卷 19869 23550 19328 22191 -0.002 -41 -1.02% 焦煤 4922 5443 4018 5175 0.008 -16.5 -0.77% 焦炭 1907 2275 1842 1773 0.007 2 0.07% 铁矿石 26299 28890 26188 27848 0.010 0 0.00% 硅铁 11672 12169 11098 12947 0.001 16 0.20% 硅锰 9733 11495 7562 11038 0.007 12 0.16% 动力煤 0 0 0 0 0.000 0 0.00% 玻璃 67067 56930 51779 57658 -0.002 24 1.63% 沥青 15807 22721 16078 26312 0.014 -54 -1.25% PVC 45247 52351 41151 47426 -0.010 117 1.73% PP 19396 21068 19739 20442 -0.018 44 0.54% 塑料 10577 13863 10352 11236 -0.018 46 0.57% 橡胶 12873 22703 10801 16938 -0.020 85 0.70% 甲醇 95014 54939 104747 50758 0.009 29 1.13% PTA 57567 71979 68060 73755 0.018 -84 -1.41% 乙二醇 13594 16158 11655 15742 -0.021 34 0.78% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表8：豆一资金净流向图表9：豆粕资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表10：豆油资金净流向图表11：菜粕资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表12：菜油资金净流向图表13：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表14：玉米资金净流向图表15：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表16：棉花资金净流向图表17：白糖资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表18：鸡蛋资金净流向图表19：苹果资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表20：沪铜资金净流向图表21：沪铝资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表22：沪铅资金净流向图表23：沪锌资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表24：沪锡资金净流向图表25：沪镍资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表26：黄金资金净流向图表27：白银资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表28：螺纹钢资金净流向图表29：热卷资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表30：焦煤资金净流向图表31：焦炭资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表32：铁矿石资金净流向图表33：硅铁资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表34：硅锰资金净流向图表35：动力煤资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表36：沥青资金净流向图表37：玻璃资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表38：PVC资金净流向图表39：PP资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表40：塑料资金净流向图表41：橡胶资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表42：甲醇资金净流向图表43：PTA资金净流向 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 说明： 1、资金流向基于各品种主力合约日内Tick数据计算，以持仓变化手数为单位，成交价大于等于盘口卖价记为主动买入，成交价小于等于盘口买价记为主动卖出；主动买入增仓与主动卖出减仓记为正向（价格与持仓同向变化），主动买入减仓与主动卖出增仓记为负向（价格与持仓反向变化），净流向即为二者之差；为了便于比较，将净流向与成交量的比值定义为当日资金流向指数。 2、通常连续的行情由资金推动，对于一段涨势来说，多头增仓的作用大于空头减仓，对于一段跌势来说，空头增仓的作大于多头减仓；因此大部分时间日K线阳线伴随资金正流向，阴线伴随资金负流向。在拐点位置，尤其连续涨势后出现大幅正流向，并伴随日K线阴线，一般预示顶部来临；连续跌势后出现大幅负流向，并伴随日K线阳线，一般预示底部出现；日K线实体部分越大，同时与之方向相反的净流向幅度越大，说明资金流的背离程度严重，出现行情拐点几率越高。 免责声明 除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。 如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。 此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户。 尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货有限公司对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场。 此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议。