量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-04-10 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：动力煤、菜油、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。黄金、白银、热轧卷板、铁矿石高于95%分位数（近一年）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 119 220 115 180 111 140 107 摘要： 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 100 基差： 动力煤、菜油、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。黄金、白银、热轧卷板、铁矿石高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：无。黑色建材：无。化工能源：无。 有色金属：铝锌比、铜锌比高于95%分位数（近一年）。 金融期货：股指期货IH跨期价差(季月-次月）低于5%分位数（近一年）。 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 69010186302229015275 185300191500 68740186152213015320 178530191260 27015160-456770240 550-103051182183318 0.39%0.08%0.72% -0.29% 3.79%0.13% 0.360.610.420.280.420.30 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 4465575 4435528 3 47 0 -20 0.67%0.85% 1.001.00 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4130425026401800861105072507450 390740032491169777792170867700 22324715010484129164-250 11250-9-9-13335-86-345 5.71%6.17%6.00%6.10% 10.81%14.01% 2.31% -3.25% 0.811.000.720.731.000.040.870.62 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 271532203957895678404490 15438 6710907076403021 276330393551815676584310148106676865881392841 -4818140680018218062834412-499180 -718066187611366421260461473-1065445 -1.74% 5.96% 11.43% 9.81%2.38%4.18%4.24%0.51%4.76% -6.13% 6.32% 0.270.480.340.400.370.260.050.490.020.890.25 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 830062057600636524538540405850112504590 8096617375546234238358841225574116803823 204324613170-503-82276-430767 7292-1127892-539-68401-4861145 2.52%0.52%0.61%2.10%2.92% -85.60% -1.99% 4.95% -3.68%20.06% 0.830.390.690.460.530.630.390.340.570.11 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.25 2.27 -0.02 0.36 豆粕-菜粕 726.70 733.51 -6.81 0.22 豆油-棕榈油 580.69 611.39 -30.70 0.07 农产品 菜油-豆油 582.57 568.85 13.72 0.06 菜油-棕榈油 1163.26 1180.25 -16.99 0.05 菜油/菜粕 3.03 3.05 -0.03 0.08 玉米淀粉-玉米 286.80 261.38 25.41 0.70 卷螺差 116.57 106.81 9.76 0.93 黑色建材 螺矿比 4.82 4.82 0.00 0.25 焦炭/焦煤 1.49 1.46 0.03 0.90 化工能源 L-PP 600.00 650.00 -50.00 0.90 PP-3*MA 242.50 160.00 82.50 0.81 铝锌比 0.85 0.85 0.00 0.99 铜锌比 3.12 3.13 -0.01 0.99 金银比 0.08 0.08 0.00 0.19 铜当月次月价差 100.00 130.00 -30.00 0.38 铝当月次月价差 -20.00 -10.00 -10.00 0.18 铅当月次月价差 -30.00 -35.00 5.00 0.39 有色金属 锌当月次月价差 25.00 20.00 5.00 0.24 铜连1连2月价差 150.00 130.00 20.00 0.57 铝连1连2价差 15.00 20.00 -5.00 0.36 铅连1连2月价差 10.00 25.00 -15.00 0.72 锌连1连2月价差 155.00 155.00 0.00 0.50 金6、12价差 -2.30 -2.00 -0.30 0.10 银6、12价差 -47.00 -41.00 -6.00 0.36 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.50 0.53 -0.03 0.18 国债期货当季合约跨品种价差 0.50 0.53 -0.03 0.25 国债期货次季合约跨品种价差 0.78 0.84 -0.06 0.32 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.41 0.39 0.02 0.41 5年国债期货次季合约跨期价差 0.37 0.39 -0.02 0.48 10年国债期货当季合约跨期价差 0.68 0.69 -0.01 0.61 10年国债期货次季合约跨期价差 0.66 0.63 0.02 0.87 汇率 两岸汇差 0.00 0.00 0.00 0.37 股指期货IF基差（当月） -7.59 -4.92 -2.67 0.20 股指期货IF基差（次月） -10.59 -9.92 -0.67 0.28 股指期货IF基差（季月） -0.39 2.48 -2.87 0.44 股指期货IF基差（下季） 33.61 40.28 -6.67 0.54 股指期货IH基差（当月） -4.49 -4.14 -0.35 0.28 股指期货IH基差（次月） -10.69 -9.94 -0.75 0.14 股指期货IH基差（季月） -3.89 -4.14 0.25 0.74 股指期货IH基差（下季） 23.91 24.86 -0.95 0.83 股指期货IC基差（当月） -9.88 7.47 -17.34 0.18 股指期货IC基差（次月） 1.12 23.67 -22.54 0.29 股指期货IC基差（季月） 43.32 68.47 -25.14 0.32 股指期货IC基差（下季） 122.32 147.27 -24.94 0.33 股指期货IM基差（当月） -2.43 16.69 -19.12 0.13 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 15.1749.57 39.6983.09 -24.52-33.52 0.130.13 股指期货IM基差（下季） 133.57 182.29 -48.72 0.00 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 3.00 5.00 -2.00 0.58 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -10.20 -12.40 2.20 0.30 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -34.00 -37.80 3.80 0.20 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 6.20 5.80 0.40 0.88 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -6.80 -5.80 -1.00 0.01 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -27.80 -29.00 1.20 0.17 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -11.00 -16.20 5.20 0.62 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -42.20 -44.80 2.60 0.49 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -79.00 -78.80 -0.20 0.63 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -17.60 -23.00 5.40 0.75 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -34.40 -43.40 9.00 0.75 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -84.00 -99.20 15.20 0.88 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.0 2.5 2.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 豆粕-菜粕 1.5 1.0 0.5 0.0 600 400 200 0 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 资料来源：Wi