量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 套利数据 2023-01-04 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：棕榈油、棉花、PVC、乙二醇、股指期货IH基差（次月）低于5%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/12 100 摘要：基差： 棕榈油低于5%分位数（近一年）。白银、焦煤高于95%分位数（近一年）。价差： 农产品：无。 黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）；焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。化工能源：无。 有色金属：无。 金融期货：10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IF跨期价差(次月-当月）高于95%分位数（近一年）。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 65330180202387015750 239900208750 64560178652310515765 229420207610 770155765-15104801140 614 9 3693373414602 1.19%0.87%3.31% -0.10% 4.57%0.55% 0.640.850.870.310.780.26 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 413 5352 4135343 09 -1-21 -0.07% 0.17% 0.740.99 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4120413028102000 805 140873008050 402740802584177084792175468234 9350227230-42487-246-184 10751-24-56-8397-109-419 2.31%1.23%8.77% 12.99%-4.90%52.88%-3.26%-2.23% 0.490.530.800.950.100.750.300.76 农产品 玉米 玉米淀粉豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油 苹果菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油棕榈油(24度):广东 鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 286031904736959781004870 15063 5730 13041 76403388 2875301838668808822843261430556981064583783184 -15172870789-128544758322396-738204 -4016965788814815521326401392-1730380 -0.52% 5.70% 22.50% 8.96% -1.56%12.58% 5.30%0.56% 22.51%-8.81% 6.40% 0.650.520.730.400.050.530.070.520.770.780.48 能源化工 LLDPE PVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东 聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区聚丙烯PP(拉丝级):浙江 精对苯二甲酸PTA内盘甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海道路沥青(70#A级):上海石化 830061807680548027138240107250125504540 8071623977675438263853841276636130803789 229-59-874275-456-117614-530751 44100-726578-551-68267-5511123 2.84% -0.95%-1.12% 0.77%2.82% -84.70% -2.83% 9.25% -4.05%19.82% 0.880.150.330.280.690.890.220.800.580.20 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.25 2.23 0.02 0.20 豆粕-菜粕 748.37 788.23 -39.86 0.39 豆油-棕榈油 621.49 657.86 -36.37 0.34 农产品 菜油-豆油 1893.34 1880.77 12.57 0.54 菜油-棕榈油 2514.83 2538.63 -23.80 0.41 菜油/菜粕 3.37 3.36 0.02 0.09 玉米淀粉-玉米 196.30 183.01 13.30 0.28 卷螺差 55.67 38.80 16.86 0.38 黑色建材 螺矿比 4.75 4.76 -0.01 0.00 焦炭/焦煤 1.46 1.44 0.02 0.99 化工能源 L-PP 520.00 550.00 -30.00 0.82 PP-3*MA -457.50 -467.50 10.00 0.27 铝锌比 0.78 0.78 0.00 0.41 铜锌比 2.80 2.81 -0.01 0.88 金银比 0.08 0.08 0.00 0.11 铜当月次月价差 90.00 110.00 -20.00 0.17 铝当月次月价差 60.00 60.00 0.00 0.53 铅当月次月价差 -40.00 -35.00 -5.00 0.21 有色金属 锌当月次月价差 155.00 150.00 5.00 0.45 铜连1连2月价差 40.00 10.00 30.00 0.15 铝连1连2价差 -10.00 10.00 -20.00 0.11 铅连1连2月价差 -35.00 -30.00 -5.00 0.12 锌连1连2月价差 65.00 35.00 30.00 0.37 金6、12价差 -1.36 -1.16 -0.20 0.63 银6、12价差 -45.00 -27.00 -18.00 0.35 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.64 0.69 -0.05 0.28 国债期货当季合约跨品种价差 0.64 0.69 -0.05 0.31 国债期货次季合约跨品种价差 0.84 0.85 0.00 0.31 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.47 0.45 0.02 0.83 5年国债期货次季合约跨期价差 0.39 0.36 0.03 0.85 10年国债期货当季合约跨期价差 0.67 0.61 0.06 0.86 10年国债期货次季合约跨期价差 0.64 0.60 0.03 0.99 汇率 两岸汇差 0.04 0.02 0.02 0.93 股指期货IF基差（当月） -5.05 -6.30 1.25 0.20 股指期货IF基差（次月） -14.45 -15.10 0.65 0.09 股指期货IF基差（季月） -20.05 -25.70 5.65 0.10 股指期货IF基差（下季） -12.45 -18.90 6.45 0.08 股指期货IH基差（当月） -3.19 -7.18 3.98 0.20 股指期货IH基差（次月） -8.59 -13.98 5.38 0.09 股指期货IH基差（季月） -13.99 -15.98 1.98 0.15 股指期货IH基差（下季） -13.99 -18.38 4.38 0.26 股指期货IC基差（当月） -4.55 -2.90 -1.64 0.22 股指期货IC基差（次月） -5.55 -6.10 0.56 0.17 股指期货IC基差（季月） 4.25 4.70 -0.44 0.07 股指期货IC基差（下季） 74.65 73.50 1.16 0.07 股指期货IM基差（当月） 6.88 3.70 3.18 0.88 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 31.4862.28 26.7057.70 4.784.58 0.880.88 股指期货IM基差（下季） 168.28 159.50 8.78 0.88 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 9.40 8.80 0.60 0.95 股指期货IF跨期价差(季月-次月） 5.60 10.60 -5.00 0.83 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -7.60 -6.80 -0.80 0.86 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 5.40 6.80 -1.40 0.93 股指期货IH跨期价差(季月-次月） 5.40 2.00 3.40 0.68 股指期货IH跨期价差(下季-季月） 0.00 2.40 -2.40 0.45 股指期货IC跨期价差(次月-当月） 1.00 3.20 -2.20 0.85 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -9.80 -10.80 1.00 0.95 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -70.40 -68.80 -1.60 0.90 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -24.60 -23.00 -1.60 0.00 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -30.80 -31.00 0.20 0.13 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -106.00 -101.80 -4.20 0.00 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 600 400 200 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 -2000 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所