量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 套利数据 2022-12-19 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：棕榈油、股指期货IF基差（当月）、股指期货IF基差（次月）、股指期货IF基差（季月）、股指期货IF基差（下季）、股指期货IH基差（当月）、股指期货IH基差（次月）、股指期货IH基差（季月）、股指期货IC基差（当月）、股指期货IC基差（次月）、股指期货IC基差（季月）、股指期货IC基差（下季）、股指期货IM基差（当月）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。玉米、菜油、苹果、纸浆高于95%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/11 100 摘要：基差： 棕榈油、股指期货IF基差（当月）、股指期货IF基差（次月）、股指期货IF基差 （季月）、股指期货IF基差（下季）、股指期货IH基差（当月）、股指期货IH基差（次月）、股指期货IH基差（季月）、股指期货IC基差（当月）、股指期货IC基差（次月）、股指期货IC基差（季月）、股指期货IC基差（下季）、股指期货IM基差（当月）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。玉米、菜油、苹果、纸浆高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：无。 黑色建材：焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。化工能源：无。 有色金属：无。 金融期货：10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IF跨期价差(次月-当月）、股指期货IF跨期价差(季月-次月）高于95%分位数（近一年）。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 66160187402427015450 222600194000 65110185402379015510 213730187500 1050200480-6088706500 601 2 3763870395042 1.61%1.08%2.02% -0.39% 4.15%3.47% 0.820.900.650.110.740.60 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 406 5223 4055224 0 -1 -1-23 0.05% -0.02% 0.850.93 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4010414028102000 785 140873008150 3927398126921856794102373428334 83159119145-9385-42-184 12467-46-67-7386-112-422 2.11%3.99%4.40%7.79% -1.07%37.66%-0.57%-2.21% 0.430.880.700.840.430.570.660.76 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花 现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油 BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 291031904746946477005310 14965 5750 12761 76403334 2787287437048468776642221377556981007278642980 1233161042996-6610881190522689-224354 -4618163489515425491363431313-1793369 4.41% 11.00%28.13%11.76%-0.85%25.77% 8.64%0.91% 26.70%-2.85%11.89% 0.980.900.820.700.020.710.460.590.960.990.55 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 825062657800540027107740307300124004290 8112624578405300257153440106502127803580 13820-40100139-45620798-380710 39109-626080-548-62239-5741128 1.70%0.32% -0.51% 1.89%5.41% -85.57% 0.50% 12.27%-2.97%19.83% 0.730.270.480.410.780.840.950.950.690.11 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.21 2.19 0.02 0.06 豆粕-菜粕 894.96 919.07 -24.12 0.59 豆油-棕榈油 812.65 828.41 -15.75 0.50 农产品 菜油-豆油 1706.86 1790.40 -83.54 0.33 菜油-棕榈油 2519.52 2618.81 -99.30 0.45 菜油/菜粕 3.45 3.45 -0.01 0.17 玉米淀粉-玉米 118.84 123.23 -4.39 0.06 卷螺差 64.19 67.03 -2.83 0.39 黑色建材 螺矿比 4.92 4.90 0.02 0.06 焦炭/焦煤 1.42 1.41 0.01 0.98 化工能源 L-PP 575.00 575.00 0.00 0.94 PP-3*MA -330.00 -405.00 75.00 0.33 铝锌比 0.78 0.78 0.00 0.50 铜锌比 2.75 2.73 0.02 0.70 金银比 0.08 0.08 0.00 0.11 铜当月次月价差 10.00 -10.00 20.00 0.08 铝当月次月价差 40.00 55.00 -15.00 0.45 铅当月次月价差 5.00 10.00 -5.00 0.79 有色金属 锌当月次月价差 100.00 105.00 -5.00 0.41 铜连1连2月价差 20.00 -90.00 110.00 0.11 铝连1连2价差 0.00 10.00 -10.00 0.21 铅连1连2月价差 -15.00 5.00 -20.00 0.43 锌连1连2月价差 50.00 55.00 -5.00 0.32 金6、12价差 -1.18 -0.54 -0.64 0.74 银6、12价差 -38.00 -41.00 3.00 0.66 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.76 0.84 -0.08 0.35 国债期货当季合约跨品种价差 0.76 0.84 -0.08 0.46 国债期货次季合约跨品种价差 0.89 1.03 -0.14 0.34 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.47 0.46 0.01 0.81 5年国债期货次季合约跨期价差 0.36 0.38 -0.02 0.68 10年国债期货当季合约跨期价差 0.59 0.65 -0.06 0.76 10年国债期货次季合约跨期价差 0.56 0.54 0.02 0.97 汇率 两岸汇差 0.00 0.01 0.00 0.33 股指期货IF基差（当月） -17.58 15.23 -32.81 0.01 股指期货IF基差（次月） -26.58 -19.17 -7.41 0.00 股指期货IF基差（季月） -35.18 -36.17 0.99 0.00 股指期货IF基差（下季） -24.58 -22.77 -1.81 0.00 股指期货IH基差（当月） -9.42 11.49 -20.91 0.01 股指期货IH基差（次月） -13.42 -8.71 -4.71 0.00 股指期货IH基差（季月） -20.02 -21.31 1.29 0.01 股指期货IH基差（下季） -23.02 -18.91 -4.11 0.07 股指期货IC基差（当月） -35.32 20.06 -55.39 0.01 股指期货IC基差（次月） -40.52 -33.14 -7.39 0.00 股指期货IC基差（季月） -28.92 -21.14 -7.79 0.00 股指期货IC基差（下季） 33.48 53.46 -19.99 0.00 股指期货IM基差（当月） -26.23 4.44 -30.67 0.00 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） -1.6325.77 -12.3643.44 10.73-17.67 0.130.00 股指期货IM基差（下季） 129.77 151.44 -21.67 0.00 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 9.00 34.40 -25.40 0.98 股指期货IF跨期价差(季月-次月） 8.60 17.00 -8.40 0.96 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -10.60 -13.40 2.80 0.82 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 4.00 20.20 -16.20 0.86 股指期货IH跨期价差(季月-次月） 6.60 12.60 -6.00 0.79 股指期货IH跨期价差(下季-季月） 3.00 -2.40 5.40 0.63 股指期货IC跨期价差(次月-当月） 5.20 53.20 -48.00 0.97 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -11.60 -12.00 0.40 1.00 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -62.40 -74.60 12.20 0.99 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -24.60 16.80 -41.40 0.63 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -27.40 -55.80 28.40 0.88 股指期货IM跨期价差