量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-03-07 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：股指期货IM基差（当月）、股指期货IM基差（次月）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 119 115 220 180 111 140 107 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 100 摘要： 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 基差： 股指期货IM基差（当月）、股指期货IM基差（次月）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。 价差： 农产品：菜油-豆油、菜油-棕榈油低于5%分位数（近一年）。黑色建材：无。 化工能源：无。有色金属：无。 金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）低于5%分位数（近一年）；5年国债期货次季合约跨期价差、10年国债期货次季合约跨期价差高于95%分位数（近一年）。 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 69740185602350015200 198100200500 69590186102348015285 188780199030 150-5020-8593201470 560-132961580813632 0.22% -0.27% 0.09% -0.56% 4.94%0.74% 0.230.420.270.120.690.38 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 420 4917 4194948 1 -31 -1-20 0.18% -0.63% 0.920.27 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4290434027102150 875 109873007650 424843432913197491092173727932 42-3-203177-35177-72-282 10342-25-41-12379-110-378 0.99% -0.07%-6.95% 8.94% -3.79%19.22%-0.98%-3.56% 0.340.250.240.940.250.060.640.60 农产品 玉米 玉米淀粉豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油 苹果菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 284031704271968682804840 15606 6160 10450 76403291 284730843806888282024396146656169976890803067 -78646580478444941-9682-1440224 -1817269388412546181264421492-1272425 -0.25% 2.79% 12.21% 9.06%0.95% 10.10% 6.42% -0.15% 6.98% -15.86% 7.31% 0.540.140.310.400.240.420.330.360.150.290.46 能源化工 LLDPE PVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东 聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区聚丙烯PP(拉丝级):浙江 精对苯二甲酸PTA内盘甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海道路沥青(70#A级):上海石化 835063857750580027188442706750119504690 8307646178575798261558342686418124453914 43-76-107 2 103-499 2 332-495776 5391-2126884-550-72368-5021141 0.52% -1.18%-1.36% 0.03%3.92% -85.54% 0.05%5.17% -3.98%19.83% 0.500.140.280.170.700.720.890.440.550.15 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.32 2.34 -0.02 0.51 豆粕-菜粕 752.32 747.96 4.36 0.39 豆油-棕榈油 675.45 641.38 34.07 0.25 农产品 菜油-豆油 942.46 991.71 -49.26 0.00 菜油-棕榈油 1617.91 1633.10 -15.19 0.01 菜油/菜粕 3.20 3.24 -0.04 0.14 玉米淀粉-玉米 259.93 241.81 18.12 0.54 卷螺差 98.56 116.41 -17.85 0.82 黑色建材 螺矿比 4.73 4.75 -0.02 0.06 焦炭/焦煤 1.48 1.48 0.00 0.87 化工能源 L-PP 515.00 510.00 5.00 0.74 PP-3*MA -402.50 -335.00 -67.50 0.47 铝锌比 0.80 0.80 -0.01 0.67 铜锌比 2.98 2.99 -0.01 0.94 金银比 0.08 0.08 0.00 0.52 铜当月次月价差 -110.00 -60.00 -50.00 0.09 铝当月次月价差 -20.00 -30.00 10.00 0.14 铅当月次月价差 -40.00 -40.00 0.00 0.24 有色金属 锌当月次月价差 -45.00 -15.00 -30.00 0.10 铜连1连2月价差 -20.00 -30.00 10.00 0.14 铝连1连2价差 10.00 0.00 10.00 0.33 铅连1连2月价差 -20.00 -10.00 -10.00 0.30 锌连1连2月价差 90.00 70.00 20.00 0.40 金6、12价差 -1.50 -1.60 0.10 0.58 银6、12价差 -57.00 -57.00 0.00 0.10 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.67 0.73 -0.06 0.36 国债期货当季合约跨品种价差 0.30 0.37 -0.06 0.07 国债期货次季合约跨品种价差 0.67 0.73 -0.06 0.22 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.38 0.41 -0.03 0.35 5年国债期货次季合约跨期价差 0.48 0.48 0.00 0.96 10年国债期货当季合约跨期价差 0.75 0.77 -0.02 0.71 10年国债期货次季合约跨期价差 0.72 0.75 -0.03 0.97 汇率 两岸汇差 0.02 0.03 -0.01 0.81 股指期货IF基差（当月） 1.65 6.01 -4.36 0.59 股指期货IF基差（次月） -2.35 -0.99 -1.36 0.43 股指期货IF基差（季月） 4.85 8.01 -3.16 0.48 股指期货IF基差（下季） 50.85 57.01 -6.16 0.68 股指期货IH基差（当月） 0.17 -1.06 1.23 0.56 股指期货IH基差（次月） -4.43 -7.86 3.43 0.42 股指期货IH基差（季月） -4.03 -6.26 2.23 0.65 股指期货IH基差（下季） 26.17 23.14 3.03 0.81 股指期货IC基差（当月） 7.70 31.22 -23.52 0.54 股指期货IC基差（次月） 19.10 39.62 -20.52 0.43 股指期货IC基差（季月） 76.30 100.22 -23.92 0.46 股指期货IC基差（下季） 154.30 182.02 -27.72 0.46 股指期货IM基差（当月） 8.54 40.64 -32.10 0.00 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 29.34109.14 67.04148.24 -37.70-39.10 0.000.00 股指期货IM基差（下季） 214.74 257.04 -42.30 0.00 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 4.00 7.00 -3.00 0.69 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -7.20 -9.00 1.80 0.48 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -46.00 -49.00 3.00 0.01 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 4.60 6.80 -2.20 0.76 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -0.40 -1.60 1.20 0.28 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -30.20 -29.40 -0.80 0.01 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -11.40 -8.40 -3.00 0.63 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -57.20 -60.60 3.40 0.44 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -78.00 -81.80 3.80 0.67 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -20.80 -26.40 5.60 0.88 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -79.80 -81.20 1.40 0.38 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -105.60 -108.80 3.20 0.25 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 600 400 200 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000