量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 套利数据 2022-12-22 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：棕榈油、股指期货IF基差（当月）、股指期货IF基差（次月）、股指期货IF基差（季月）、股指期货IF基差（下季）、股指期货IH基差（当月）、股指期货IH基差（次月）、股指期货IC基差（当月）、股指期货IC基差（季月）、股指期货IC基差（下季）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。白银、苹果高于95%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/11 100 摘要：基差： 棕榈油、股指期货IF基差（当月）、股指期货IF基差（次月）、股指期货IF基差 （季月）、股指期货IF基差（下季）、股指期货IH基差（当月）、股指期货IH基差（次月）、股指期货IC基差（当月）、股指期货IC基差（季月）、股指期货IC基差（下季）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。白银、苹果高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：豆油/豆粕低于5%分位数（近一年）。 黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）；焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。化工能源：无。 有色金属：金银比、铜连1连2月价差低于5%分位数（近一年）；铜锌比高于95% 分位数（近一年）。 金融期货：股指期货IF跨期价差(次月-当月）高于95%分位数（近一年）。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 66880188202392015650 232600196000 65820186352334015735 218960195110 1060185580-8513640890 605 5 3753770814966 1.61%0.99%2.49% -0.54% 6.23%0.46% 0.820.880.740.070.890.20 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 409 5324 4105322 02 -1-23 -0.10% 0.04% 0.710.96 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4030409028102000 805 140872508050 3961402526311836818102374568264 6965179165-13385-206-214 12164-42-65-7387-110-421 1.74%1.61%6.80%8.96% -1.53%37.66%-2.76%-2.59% 0.380.580.760.870.410.570.390.74 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花 现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油 BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 285031904741936677005040 14970 5750 12681 76403303 2754286437758386767842431388057531014276213043 96326966980227971090-3253919260 -4418063989415295521354421327-1780372 3.49% 11.38%25.59%11.68% 0.29% 18.78% 7.85% -0.05%25.04% 0.25%8.55% 0.930.910.800.680.030.630.350.340.870.990.51 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 825062157790551526307840207250123504290 8141622578065428253154641236540126953641 109-10-168799-469-103710-345649 39107-626179-548-63245-5691127 1.34% -0.16%-0.20% 1.60%3.91% -85.81% -2.50%10.86%-2.72%17.82% 0.690.200.570.400.740.810.250.900.700.05 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.16 2.19 -0.03 0.02 豆粕-菜粕 870.91 882.61 -11.70 0.49 豆油-棕榈油 772.01 733.96 38.05 0.46 农产品 菜油-豆油 1845.77 1747.50 98.27 0.50 菜油-棕榈油 2617.78 2481.47 136.32 0.51 菜油/菜粕 3.39 3.41 -0.02 0.08 玉米淀粉-玉米 124.62 126.63 -2.01 0.07 卷螺差 74.24 45.94 28.29 0.46 黑色建材 螺矿比 4.83 4.85 -0.01 0.02 焦炭/焦煤 1.41 1.41 0.00 0.96 化工能源 L-PP 560.00 550.00 10.00 0.92 PP-3*MA -100.00 -142.50 42.50 0.44 铝锌比 0.80 0.79 0.00 0.67 铜锌比 2.83 2.81 0.02 0.96 金银比 0.08 0.08 0.00 0.05 铜当月次月价差 10.00 40.00 -30.00 0.07 铝当月次月价差 75.00 70.00 5.00 0.65 铅当月次月价差 -30.00 10.00 -40.00 0.38 有色金属 锌当月次月价差 55.00 65.00 -10.00 0.34 铜连1连2月价差 -20.00 -40.00 20.00 0.04 铝连1连2价差 20.00 15.00 5.00 0.41 铅连1连2月价差 0.00 -25.00 25.00 0.60 锌连1连2月价差 15.00 40.00 -25.00 0.15 金6、12价差 -0.84 -1.04 0.20 0.83 银6、12价差 -53.00 -26.00 -27.00 0.15 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.76 0.72 0.04 0.36 国债期货当季合约跨品种价差 0.76 0.72 0.04 0.47 国债期货次季合约跨品种价差 0.90 0.88 0.02 0.36 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.45 0.46 -0.01 0.79 5年国债期货次季合约跨期价差 0.39 0.39 0.00 0.86 10年国债期货当季合约跨期价差 0.59 0.62 -0.03 0.76 10年国债期货次季合约跨期价差 0.53 0.58 -0.05 0.94 汇率 两岸汇差 0.01 0.02 -0.01 0.43 股指期货IF基差（当月） -18.97 -15.46 -3.51 0.01 股指期货IF基差（次月） -28.37 -24.46 -3.91 0.00 股指期货IF基差（季月） -35.57 -33.66 -1.91 0.01 股指期货IF基差（下季） -25.97 -24.26 -1.71 0.00 股指期货IH基差（当月） -7.64 -3.18 -4.47 0.03 股指期货IH基差（次月） -9.44 -8.18 -1.27 0.04 股指期货IH基差（季月） -16.84 -13.38 -3.47 0.06 股指期货IH基差（下季） -12.24 -13.58 1.33 0.26 股指期货IC基差（当月） -22.94 -19.97 -2.98 0.02 股指期货IC基差（次月） -8.94 -23.17 14.22 0.10 股指期货IC基差（季月） -24.34 -18.36 -5.98 0.00 股指期货IC基差（下季） 33.06 39.64 -6.58 0.00 股指期货IM基差（当月） -19.07 -13.06 -6.01 0.13 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） -8.0713.33 0.3428.94 -8.41-15.61 0.130.00 股指期货IM基差（下季） 98.13 122.74 -24.61 0.00 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 9.40 9.00 0.40 0.98 股指期货IF跨期价差(季月-次月） 7.20 9.20 -2.00 0.92 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -9.60 -9.40 -0.20 0.84 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 1.80 5.00 -3.20 0.69 股指期货IH跨期价差(季月-次月） 7.40 5.20 2.20 0.83 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -4.60 0.20 -4.80 0.25 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -14.00 3.20 -17.20 0.76 股指期货IC跨期价差(季月-次月） 15.40 -4.80 20.20 1.00 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -57.40 -58.00 0.60 0.99 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -11.00 -13.40 2.40 0.75 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -21.40 -28.60 7.20 0.88 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -84.80 -93.80 9.00 0.88 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易