量化数据日报：套利数据

投资咨询业务资格： 证监许可[2012】669号 套利数据 中信期货 CITICFutures 中信期货研究量化数据日报 2022-12-08 商品量化团队 研究员： 魏新限 02180401773 weixinzhsolciticsf,cor 从业资格号F3084987投资咨询号20016364 报告票点 善聘：棕榈油、股指期货IF基差（当月）、股指期货IF基差（次月）、股指期货 IF基差（季月）、股指期货IF基差（下季）低于5%分位数（近一年）， 基些 栋桐油、股指期货IF基差（当月）、股指期货IF基差（次月）、股指期货IF基差 价 （季月）、股指期货IF基差（下季）低于5%分位数（近一年）。 农产品：豆油/豆柏低于5%分位数（近一年）。 黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）；焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。 有色金属：无。 金融期货：5年国债期货次季合约跨期价差、10年国债期货次季合约跨期价差、股指 期货1F跨期价差（季月-次月）高于95%分位数（近一年）： 查提量示;本现鲁难以设量功间权风,著淋查过腺不便,降清体解。发何不会回为关注、收测能竭糖本最量内密重很量关人风为病户, _ 商品期货基差数据 有色金属 长江有色吉场：：A90上海物贸兰江有色市线：强：11 1.3 &t&(:AuT+D 黑色建材 热报卷：02358：4.75mm:上海口率给+范费：甘其毛道 营皇岛#：享含价：防力末(05500):山雷产 出.厂均价：特餐：Fe888i18:内整 出广格(含8):88:756:中8大坊 表产品 现货价：豆油栏钢油（24度）：广东 现货价货：价白：彩集费：油格州 BOCE半果：周象+1000 能源化工 甲醇：华东地区原油(阿显)太甲洋+美竞型人民币中闻价 现务份：乙二醇，国内贾针木蔡：银星：山系 天总像胶：云南国营全氧收（8CRS）：上冶 道路速语（2DA透）上海石化 平均值取最近一-年历史数据计算：3. 93 资料来源：wind中信期货研究所。注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2 效钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部 商品期货价差数据 CITICFutres 大菱 品种对 排位 农产品 豆油/豆柏豆柏-菜柏 豆油-棕榈油菜油-豆油菜油-棕榈油 菜油/菜 玉米淀粉-玉米 2.19 1009.10962.071550.472512.543.40 165.87 2.25 972.18871.021530.412401.443.47 182.64 0.0636.9291.0420.06111.100.08 16.77 0.030.890.620.180.480.090.17 黑色建材 卷螺差螺矿比焦炭/焦煤 113.61 4.811.46 131.46 4.891.45 17.850.08 0.02 0.700.001.00 化工能源 LPP PP3*MA 600.00475.00 550.00402.50 50.00 72.50 0.97 有色金属 铝锌比铜锌比金银比 铜当月次月价差铝当月次月价差铅当月次月价差 锌当月次月价差 铜连1连2月价差铝连1连2价差铅连1连2月价差锌连1连2月价差金6、12价差 银6、12价差 0.782.690.0890.00110.0015.00 215.0020.0050.00 0.00130.001.54 39.00 0.782.6880°0 240.00 155.00 0.00 305.0020.0060.00 5.00 175.00 1.00 38.00 0.000.010.00 150.0045.00 15.0090.000.0010.005.0045.000.54 1.00 0.290.410.510.130.190.820.910.540.100.640.610.500.660.63 资料来源：Wind中信期货研究所。鲁注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算量新值处于历史分布的排序位置，越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 中偏期货研究量化数滑日报 CITICFutres 大类 排位 三、金融期货数据 显种对 现值 前值 变助值 国债期货 国债期货活跃合约跨品种价差国债期货当季合约跨品种价差国债期货次季合约跨品种价差5年国债期货当季合约跨期价差5年国债期货次季合约跨期价差 10年国债期货当季合约跨期价差 10年国债期货次季合约跨期价差 0.96 0.47 0.960.470.490.96 1.070.79 1.070.66 0.50 0.940.66 0.100.31 0.10 0.190.000.02 0.43 0.14 0.380.840.98 0.94 汇率 两岸汇差 0.64 0.01 0.02 0.02 0.01 0.99 0.14 股指 股指期货IF基差（当月）股指期货IF基差（次月）股指期货IF基差(季月）股指期货IF基差（下季）股指期货IH基差(当月）股指期货IH基差（次月）股指期货IH基差(季月）股指期货IH基差(下季）股指期货IC基差（当月）股指期货IC基差（次月）股指期货IC基差（季月）股指期货IC基差（下季）股指期货IM基差(当月) 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差(季月）股指期货IM基差(下季) 股指期货IF跨期价差（次月-当月）股指期货IF跨期价差（季月-次月）股指期货IF跨期价差（下季-季月）股指期货IH跨期价差（次月-当月）股指期货IH跨期价差（季月-次月）股指期货IH跨期价差（下季-季月）股指期货IC跨期价差（次月-当月）股指期货1C跨期价差（季月-次月）股指期货1C跨期价差（下季-季月）股指期货IM跨期价差（次月-当月）股指期货IM跨期价差（季月-次月） 股指期货1M跨期价差（下季-季月） 11.4216.4225,429.024.705.1012.3012.905.926.5221.28111,281,4628.3490.14 206.94 5.009.0016,400.407.200.600.60 27.8090.00 29.80 61.80 -116.80 0.245.5614,962.561.452.255.957,352.813.3927.21118.8110.0936.4995.69 213.49 5.809.4012.40 0.80 8.20 1.406.20 30.6091.6026.4059.20117.80 11,6610.8610,466.466.157.356.355.558.723.125.927,5211.54 8.14 5.546.540.800.404,001.201.000.805.602.801.603.40 2.60 1.00 0.03 0.00 0.000.010.11 0.22 0.14 0.20 0.15 0.08 0.06 0.10 0.25 0.380.380.630.950.990.540.570.840.55 0.91 0.860.590.00 0.13 0.13 序位置，越靠近1的指标越接近历史项部，越靠近0的指标越接近历史底部。 中偏期货研究量化数滑日报 CITICFutures 图表1：豆油/豆柏价比序列图表2：豆拍-菜拍价差序列 3.51200 1000 2.5 2.0 1.5 800 800 1.0 400 0.5 200 0.0 资料来源：wind中信期货研究所资料来源：wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕桐油价差序列图表4:菜油-豆油价差序列 it-豆n 23-568 2000 1 3000 2500 2000 1500 009- 1000 1000 1500 2000 资料来源：nind中信期货研究所资料来源：ind中信期赁研究所 4500 1000 500 图表5：菜油-格榈油价差序列图表6：菜油-菜柏价差序列 资料来源：限ind中信期货研究所资料来源：Wind中信期赁研究所 图表7：玉米淀粉-玉米价差序列图表8：卷螺差序列 *8-玉* rob 600 500 400 0O: 200 100 009 400 300 ao 100 100 资料来源：ind中信期货研究所资科来源：Wind中信明货研究所 t 图表9：螺矿比价比序列图表10：煤焦比价比序列 8.0 58 4.0 7.0 1.6 1.4 18 1.0 0.0 0.0 资料来源：限ind中信期货研究所资料来源：wind中信期货研究所 图表11：L-PP价差序列图表12:PP-MA价差序列 14001500 12001000 1000 800 600 400 200 0 500 0 500 -1000 -1500 CITICFutures -200 -2900 资料来源：Wind中信期货研究所资科来源：wind中信期货研究所 CIliCFutres 图表13；铝锌比价比序列图表14：：铜锌比价比序列 000 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.,40 2.30 2.20 资料来源：ind中信期货研究所资科来源：Wind中信期货研究所 期当月次月价差 图表15：金银比价比序列图表16：铜当月次月价差序列 金棵比 6000 5000 4000 3000 2090 0001 -1900 资料来源：wind中信期货研究所资料来源：wind中信期货研究所 图表17：铝当月次月价差序列图表1B：销当月次月价差序列 当月次月价差 当月次月价差 150 -100 -150 -200 250 资料来源：限ind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 中偏期货研究量化数滑日报 100 中信期货 CITICFutures 图表19；锌当月次月价差序列图表20：铜连1连2价差序列 钟高月次月差 3000 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 200 2500 0002 1500 fooo 500 500 资料来源：ind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表21：铝连1连2价差序列图表22：销连1连2价差序列 0/82月的益 200 0S1 100 100 50 资料来源：限ind中信期货研究所资料来源：wind中信期货研究所 胖准1准2月价送 图表23；锌连1连2价差序列图表24：沪金1906、1812价差序列 128:8 资料来源：wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表25；沪银1906、1812价差序列图表26：国债期货活跃合约跨晶种价差序列 56.12)基 09 40 20 -20 80 -60 02:0 CIlICFutres 资料来源：限ind中信期货研究所资科来源：Wind中信期货研究所 图表27：国债期货当季合约跨晶种价差列图表28：国债期货次季合约跨品种价差 1.60 1.80 1.60 1,40 1.20 1.00 0.80 09'0 0.40 0.20 0.00 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0,00 资料来源：ind中信期货研究所资料来源：wind中信期赁研究所 图表29：5年国