量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-04-06 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：燃油(10.13%)，甲醇(8.42%)，焦炭(8.16%)。 减少：豆二(-4.39%)，聚丙烯(-3.00%)，上证50股指期货(-2.88%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 119 220 115 180 111 140 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：燃油(10.13%)，甲醇(8.42%)，焦炭(8.16%)。 减少：豆二(-4.39%)，聚丙烯(-3.00%)，上证50股指期货(-2.88%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：尿素(9.16%)，甲醇(9.13%)，沪锌(7.94%)。 减少：豆二(-3.78%)，20号胶(-2.85%)，苹果(-2.52%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：玉米，不锈钢，中证1000股指期货，菜油，中证 500股指期货。 多头持仓减少，空头持仓增加：玉米淀粉，沪铝，沪铅，国际铜。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁 37.0 107.0 42.3 3.3 17.1 44.7 14.0 10.7 8.4 138.4 290.5 104.4 18.0 8.9 4.7 49.1 47.9 2.0% 4.6% -1.4% -1.7% 6.7% -1.2% 1.3% 5.8% -0.5% 2.0% 0.6% -1.3% 1.9% 2.1% 4.1% 6.3% 7.6% 166.3 107.2 178.0 12.1 26.5 50.6 45.8 29.5 9.0 148.3 149.7 55.2 18.2 18.3 23.7 21.1 22.3 3.5% 8.2% -2.6% -2.5% 4.5% -2.0% -1.5% 1.8% -0.4% 0.7% -0.5% -2.4% 0.5% 1.1% 2.3% 5.1% 6.5% 11.4 62.2 12.2 1.1 13.9 18.8 13.0 16.0 3.5 75.1 195.4 61.4 9.9 4.1 2.4 22.9 25.9 -52.9% -36.1% -6.6% -42.9% -3.3% -18.9% -34.8% -14.2% -27.4% -21.6% -11.2% -0.8% -35.8% -35.8% -21.9% 46.1% 38.6% 511.7 516.5 417.1 33.7 153.8 174.4 223.1 315.1 26.3 617.2 775.4 249.6 71.6 42.2 60.2 81.5 100.0 -52.2% -33.9% -7.3% -43.4% -5.1% -19.4% -36.6% -17.4% -27.3% -23.1% -12.2% -2.1% -36.8% -36.4% -23.4% 44.5% 37.1% 2,790- 1,871,827-2,083 65,932-1,518 12,120-50 37,145-1,301 201,606-3,423 825-106 8,715-119 28,028-3,282 -- 102,3991,497 45,152-5,682 80,074-2 -- -- 16,852-379 12,544900 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 化工PTA橡胶PVC 玻璃纤维板 -#DIV/0! 58.8-0.1% 71.9-0.1% 30.50.8% 279.26.8% 54.01.5% 57.80.2% 355.21.2% 39.21.5% 109.42.5% 146.71.8% 0.2-0.6% -#DIV/0! 26.3-0.8% 30.2-0.6% 15.90.7% 54.55.9% 27.10.3% 32.8-0.4% 77.81.5% 46.11.2% 37.42.2% 43.63.4% 0.0-0.4% -#DIV/0! 39.224.9% 41.8-6.4% 19.1-20.8% 186.229.5% 31.02.9% 34.3-45.0% 183.8-40.3% 29.8-22.2% 93.6-4.1% 113.2-3.1% 0.123.0% -#DIV/0! 159.224.0% 159.5-6.9% 82.6-20.9% 453.927.9% 129.41.8% 130.2-45.3% 566.1-40.7% 349.9-22.4% 290.3-4.4% 374.6-1.3% 0.223.2% -- -- 991- 4,615- 10,135- 5,194- 46,340- 17,872-622 187,450-150 1,4141,238 225- -- 能源 软商品 -1.8% 尿素 41.6 6.7% 14.7 4.2% 33.7 41.3% 152.3 37.7% 718 - 纯碱 145.1 3.3% 67.3 1.9% 146.4 36.1% 715.5 35.4% 24 - 短纤 59.2 1.2% 18.1 0.7% 28.9 -15.0% 109.6 -15.5% 12,610 - 原油 5.8 1.3% 50.3 2.3% 6.2 -65.4% 361.8 -65.1% 11,701,000 - 燃油 63.7 5.9% 29.4 8.4% 89.5 -37.1% 276.4 -35.6% 4,570 - LPG 13.9 -1.1% 16.7 200 - 低硫燃料油 16.5 5.5% 10.1 5.8% 14.2 -32.7% 57.7 -32.7% 25,770 - 白糖 124.1 4.3% 59.5 4.8% 102.8 -35.6% 667.6 -35.2% 57,118 - 棉花 103.4 3.7% 52.8 4.6% 58.6 33.8% 425.0 34.4% 14,717 105 纸浆 36.8 4.1% 30.7 3.4% 36.5 -10.4% 204.2 -11.1% 252,952 1,074 20号胶 10.0 -0.8% 9.6 39,503 201 豆一 22.1 3.8% 13.9 3.2% 13.8 23.5% 72.6 22.7% 836 616 豆二 6.3 -1.3% 2.4 - - 豆油 81.8 1.0% 60.3 0.4% 51.0 -29.1% 421.1 -29.4% 1,350 - 豆粕 212.6 1.1% 77.1 0.1% 94.0 -20.2% 341.0 -21.0% 1,247 - 菜油 45.4 -0.8% 35.7 919 - 菜粕 74.6 -0.3% 19.4 - - 棕榈油 76.2 -1.2% 69.9 3,960 600 玉米 156.7 0.1% 50.9 820 - 苹果 23.9 -1.0% 19.5 - - 生猪 9.8 -0.5% 31.1 - - 鸡蛋 25.9 1.5% 9.9 1.2% 9.3 8.4% 39.5 7.8% - - 红枣 6.8 0.1% 4.0 -0.4% 2.6 -30.3% 12.4 -30.6% 10,116 777 玉米淀粉 36.6 -1.1% 9.8 -1.0% 18.8 -20.8% 55.7 -20.8% - - -0.9% 6.5 5.3 -45.3% -11.9% 59.2 50.7 -45.7% -11.9% -1.9% 4.9-34.5% 20.8-34.9% 油脂油料 农产品 -0.2% -0.7% -1.5% -0.1% -2.3% -0.7% 67.46.6% 48.4-26.1% 54.4-28.8% 44.6-48.3% 15.6-22.3% 2.5-21.7% 588.06.8% 140.0-26.4% 419.2-29.0% 120.8-48.5% 127.0-23.1% 62.5-23.9% 中证1000中证500沪深300 金融上证50 10债 5债 2债 14.4 27.6 19.4 12.6 19.3 11.1 6.6 -0.2% 0.1% -1.5% -1.9% 0.1% 1.5% -1.3% 296.8 490.0 285.8 120.3 38.7 13.5 6.7 0.1% 0.1% -1.7% -2.2% 0.1% 1.5% -1.4% 3.73.8% 5.1-2.0% 6.1-17.7% 4.1-16.5% 6.621.5% 5.138.5% 2.824.8% 516.14.0%-- 653.6-1.9%-- 752.1-17.6%-- 326.4-16.5%-- 666.121.5%-- 515.838.4%-- 573.424.7%-- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 2,864 1,310 2,353 1,861 660 1,127 沪银 26,973 15,630 17,866 10,498 13,948 10,366 沪铜 -2,699 -1,436 -1,886 -758 -2,411 -1,831 沪锌 4,823 7,565 4,273 5,612 2,550 6,095 有色金属 沪铝 -878 804 -3,081-1,702 1,8832,396 -2,510-876 -1,519 2,804 沪镍 -307 -123 沪锡 2,280 4,212 1,108 3,602 755 1,876 沪铅 -153 12 -570 399 -188 263 铁矿石 27,085 20,947 10,693 12,197 7,381 10,295 螺纹钢 16,348 45,392 -7,323 31,946 -5,870 24,598 热轧卷板 -14,489 -2,970 -11,124 -7,654 -5,823 1,628 黑色建材 不锈钢 342 -155 1982 -808615 1,471376 -789 焦煤 1,817 1,058 焦炭 1,233 933 918 225 215 297 锰硅 22,826 14,864 15,567 9,809 9,850 6,926 硅铁 21,188 22,107 13,058 15,286 9,168 15,348 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 7,370 1,195 7,235 9,394 3,530 4,874 聚丙烯 -12,043 -4,494 -6,744 -2,099 -2,127 -1,767 苯乙烯 1,114 3,052 1,530 2,070